Риск и вероятность события. План.

1. Определение риска, ситуации риска, экономического риска.

2. Вероятность события.

3. Два типа вероятности.

1. Риск - это ситуативная характеристика деятельности, которая может иметь неопределенный исход и неблагоприятные последствия в случае неуспеха.

Ситуации риска - ситуации, которые не имеют однозначного хода раз­вития или решения, но обязательно требуют выбора одного из несколь­ких вариантов.

Экономический риск - деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности ситуации неизбежного выбора, в процессе котором имеются возможности оценить вероятнос­ти достижения желаемого результата, неудачи и отклонений от них по всем рассматриваемым вариантам.

2. Вероятность события представляет собой меру, число, показывающее отношение количества благоприятствующих этому событию исходов к общему количеству всех единственно возможных и равновозможных элементарных исходов в системе намечаемых мероприятий.

Вероятность достоверного события равна единице, невозможного собы­тия - нулю. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.

В статистических исследованиях вероятность будущего события исчис­ляется как относительная частота наступившего события, отношение числа испытаний, в котором данное событие появилось, к общему чис­лу фактически произведенных испытаний. Вероятность означает возмож­ность достижения определенного результат

3. Различают два типа вероятности: математическую, или априорную, и статистическую.

Математическая вероятность определяемся общими, заранее заданны­ми принципами и очень редко встречается в экономике.

Статистическую вероятность можно определить лишь эмпирически, и она наиболее часто встречается при решении экономических проблем. Статистическая вероятность представляет собой трудную для формули­ровки концепцию, так как может зависеть от природы неопределенных событий и от надежд, которые люди, возлагают на них.

ТЕМА №20

Функции и оценка риска. План.

1. Две функции риска.

2. Оценка риска.

1. Различают две функции риска: стимулирующую и защитную.

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и деструктивный. Первый аспект проявляется в том, что риск при решении экономических задач выполняет роль своеобразного катализатора, особенно при принятии инновационных, инвестиционных решений.

Второй аспект проявляется в том, что принятие и реализация решении с необоснованным риском ведут к авантюризму. Авантюра - разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимают подобные решения, этого не осознают или пренебрегают ею.

Защитная функция также имеет два аспекта: историко-генетический социально-правовой. Содержание первого аспекта состоит в том, что люди всегда стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежел тельных последствий. На практике проявляется это в создании страховых, резервных фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта заключается в необходимости внедрения хозяйственное, трудовое, уголовное законодательство категорий правомерности риска.

2. Оценка риска включает в себя три этапа:

- выявление возможных вариантов решения проблемы;

- определение возможных экономических, политических, моральных и других последствий, которые могут наступить в результате реализаций решения;

- интегральная оценка риска, которая, в свою очередь, состоит из взаимосвязанных аспектов: качественного и количественного.

Количественный аспект оценки риска является основным. Считается что нецелесообразно осуществлять решения, которые при их соответ­ствии количественным параметрам оценки не отвечают качественным параметрам риска. Такой подход принято считать технократическим.

Существует три основных критерия количественной оценки риска.

Первый критерий. Решения, выбираемые в ситуации риска, должны) оцениваться с позиции вероятности достижения предполагаемого результата и возможного отклонения от поставленной цели.

С математической точки зрения риск будет равен разности между ожидаемым результатом действия при наличии точных данных обстановки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены

С финансовой точки зрения риск может быть трех степеней:

1) допусти­мый риск, связанный с потерей прибыли в случае нереализации реше­ний;

2) критический риск, связанный с возможностью неполучения (потери) выручки или дохода;

3) катастрофический риск, влияющий на потерю позиций фирмы, на возможности ее платежеспособности; такой риск является прямой предпосылкой банкротства фирмы.

Второй критерий: лучшим будет то решение, которое в существующих условиях обеспечивает достижение нужного результата при меньших затратах по сравнению с другими вариантами.

Третий критерий: лучшим будет то решение, на реализацию которого затрачивается меньше времени.