Лекция №31 оценка сверхидентифицированного уравмвшя. Двухшаговый метод наименьших квадратов (дмнк – 2 sls)

Исходные данные приведены в табл. 12.

Таблица 12

t	Qt	Рt	It	Рt-1	Rt
1	105	15	14	12	25	14,85
2	130	12	16	15	25	12,23
3	100	14	12	12	25	14,05
4	120	15	15	14	30	15,20
5	125	14	16	15	28	13,57
6	120	15	17	14	28	15,10
Итого	700	85	90	82	161	85

Лекция №32 автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры

,

где ;

– средний уровень ряда (Х_1+L, Х_2+L, .... Х_n);

– средний уровень ряда (Х₁, Х₂, .... Х_n-L).

– средние квадратические отклонения, для рядов (Х_1+L, Х_2+L, .... Х_n) и (Х₁, Х₂, .... Х_n-L) соответственно.

Рассмотрим пример: Пусть имеются данные предприятия об объемах выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года в тыс. шт. (табл. 13)

Таблица 13

Год	1				г				3
Квартал	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Объем выпус-ка(Хt)	410	400	715	600	585	560	975	800	765	720	1235	1100

Xt	400	715	600	585	560	975	800	765	720	1235	1100
Xt-1	410	400	715	600	585	560	975	800	765	720	1235

Коэффициент корреляции 2-го порядка между рядами:

Xt	715	600	585	560	975	800	765	720	1235	1100
Xt-2	410	400	715	600	585	560	975	800	765	720

будет равен = 0,286 (расчет в данном случае производится не по 12, а по 10 парам наблюдений).

Таблица 14

Лаг(порядок)		Коррелограмма
1	0,538	****
2	0,286	*
3	0,432	***
4	0,992	*****
5	0,373	**

Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция и периодические колебания с периодом, равным 4.