1. В случае применения ридж-оценивания какая характеристика оценок коэффициентов модели искажается? – 3)несмещенность

2. Какой мнк следует применять, если случайная составляющая имеет двухуровневую дисперсию? -2)взвешенный

3. Какова размерность ковариационной матрицы случайной составляющей регрессионной модели, содержащей m независимых переменных и оцениваемой по n наблюдениям? – 1)nхn

4. Какой тест используется в тех случаях, когда есть основания предполагать, что дисперсия ошибки зависит от некоторой независимой переменной? – 2)тест Голфельда-Куандта

5. Можно ли проверить адекватность регрессионной модели, в случае если остаточная дисперсия равна нулю? – 1)можно

6. Сравнимы ли между собой линейная и нелинейная модели по коэффициенту корреляции? – 2)нет

7. При нарушении какого условия необходимо строить обобщенную регрессионную модель? –3)ковариационная матрица случайной составляющей диагональная с равными на диагонали элементами

8. Основное отличие взвешенного МНК от обобщенного МНК заключается в том, что: - 2)диагональная матрица

9. Модель скользящей средней – это: - 1) модель, в которой моделируемый показатель задается линейной функцией от отклонений расчетных значений от фактических

10. Какое свойство ненаблюдаемой случайной составляющей регрессии обеспечивает несмещенность получаемых с помощью МНК оценок? – 3)равенство нулю математического ожидания

11. Коэффициент автокорреляции – это: - 1)коэффициент корреляции между зависимой переменной и ее запаздывающим значением

12. Если остатки регрессии автокоррелируемы, то чему равно их математическое ожидание? – 3)нулю

13. Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равна их дисперсия? – 1)

14. В процедуре ридж-оценивания для находжения вектора оценок параметров используется следующая формула (I – единичная матрица, - параметр): - 2) (Х’Х+ I) Х’у

15. Какое свойство будет отсутствовать у оценок коэффициентов регрессионной модели, если М( ) не равно нулю? – 2)несмещенность

16. Оценка значимости дополнительного включения фактора осуществляется с помощью: 1)частного f-критерия

17. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента

18. Чему не может быть равна F-статистика в случае, если при построении регрессионной модели y=b0+b1x1+b2x2+b3x + были получены следующие оценки…? – 1)0

19. У какой модели остаточная дисперсия совпадает с полной? – 1)у= +

20. Правильно ли записаны границы возможных значений множественных коэффициентов корреляции: -1<=r<=1? – 2)нет

21. Основной недостаток DF-теста в том, что в нем никак не учитывается возможная: - 1)автокорреляция в остатках

22. Что проверяется с помощью критерия, основанного на Q-статистике Бокса-Пирса? –1)значимость авторегрессионных коэффициентов

23. Какой временной ряд называется интегрированным рядом первого порядка? – 2)первые разности которого представляют собой стационарный ряд

24. Коэффициент детерминации рассчитывается… - 1)для оценки качества подбора линейной функции регрессии

25. Структурной формой модели называется система… - 2)взаимосвязанных уравнений

26. Приведенная форма модели представляет собой... – 1)систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных

27. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только… - 1)тенденцию

28. Основная идея двухшагового метода наименьших квадратов состоит в … - 2)получении…

29. Состоятельность оценки означает: - 1)увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

30. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии – это… - 4)качественные переменные, преобразованные в количественные

31. Важное свойство коэффициента детерминации состоит в том, что это: - 2)неубывающая функция от числа факторов

32. Модель y=b0+b1x1+b2x2+b3x + является : - 2) нелинейной по объясняющей переменной

33. Может ли иметь место мультиколлинеарность в случае построения модели парной регрессии? -2)нет

Вариант 7