1. В каком случае тест Дарбина-Уотсона не применим? – 2)среди независимых переменных есть лаговая зависимая переменная

2. Если расширенная матрица данных Х имеет ранг меньше m+1, то какой метод оценивая можно применять? – 3)ридж-оценивание

3. Какой тест рекомендуется применить, когда априори предполагается, что дисперсия есть линейная функция от некоторых дополнительных переменных? – 3)тест Бреуша-Пагана

4. Что используется в качестве дисперсии в ковариационной матрице векторной оценке регрессионных коэффициентов? – 2)дисперсия остатков

5. Какую модель можно построить непосредственно по данным исходного временного ряда? – 2) ARIMA (1,0,1)

6. Какие модели называются ARIMA моделями? – 1)модели, представляющие собой комбинацию авторегрессии, комбинирования и скользящего среднего

7. Если с помощью МНК оцениваются коэффициенты модели y=b0+ , то равно: -1) =у с крышкой

8. Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равно их математическое ожидание? – 3)нулю

9. Что стоит в знаменателе F-критерия? – 2)остаточная дисперсия

10. Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равна их дисперсия? – 1)

11. Структурными коэффициентами модели называются… - 1)коэффициенты при экзогенных и эндогенных переменных в структурной форме модели

12. Какому условию удовлетворяет параметр авторегрессионной зависимости ? – 2) | |<1

13. Коэффициент автокорреляции – это: - 1)коэффициент корреляции между зависимой переменной и ее запаздывающим значением

14. МНК-оценка будет несмещенной, если ненаблюдаемая случайная составляющая имеет: - 3) любой закон распределения и равенство математического ожидания нулю

15. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента

16. Правильно ли записаны границы возможных значений множественных коэффициентов корреляции: -1<=r<=1? – 2)нет

17. Приведенная форма модели представляет собой... – 1)систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных

18. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только… - 1)тенденцию

19. Тенденция временного ряда характеризует … - 3)совокупность долговременного воздействия множества факторов на динамику изучаемого показателя

20. Основная идея двухшагового метода наименьших квадратов состоит в … - 2)получении…

21. Состоятельность оценки означает: - 1)увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

22. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии – это… - 4)качественные переменные, преобразованные в количественные

23. К линейному виду нельзя свести уравнение регрессии… -1)

24. Аддитивная модель содержит исследуемые факторы… - 1) в виде слагаемых

25. Факторная (воспроизведенная) дисперсия служит… - 4)для оценки влияния исследуемых факторов

26. Величина коэффициента регрессии показывает… - 2)среднее изменение результата при изменении фактора на единицу

27. Что стоит в числителе f-критерия? – 1)воспроизведенная дисперсия

28. К ошибкам спецификации модели относятся… - 2)неправильный выбор той или иной математической функции

29. Критические значения критерия Фишера определяются … - 2)по уровню значимости и двум степеням свободы

30. Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны в первую очередь… -1)с ошибками спецификации модели

31. Если оценивается модель y- ,то – 3) b с крышкой = 0

32. Какое свойство будет отсутствовать у оценок коэффициентов регрессионной модели, если М( ) не равно нулю? – 2)несмещенность

33. Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является ошибкой…- 3)спецификации