- •Курс лекций “Численные методы”
- •8.5 Численное интегрирование жестких систем
- •1 Условно устойчивые и абсолютно устойчивые разностные методы
- •2 Понятие жесткой системы дифференциальных уравнений
- •3 Нелинейные системы дифференциальных уравнений
- •4 Специальные определения устойчивости
- •5 Чисто неявные разностные методы
3 Нелинейные системы дифференциальных уравнений
Обобщим понятие жесткости на случай нелинейной системы
, , (8.74)
где
,
.
Зафиксируем какое-либо решение системы (8.74) и образуем разность между решением системы (8.74) и данным решением . Эта разность удовлетворяет следующей системе уравнений:
, . (8.75)
Будем рассматривать как малое возмущение, внесенное в решение . Проведем разложение по формуле Тейлора в правой части системы (8.75). Так как
,
имеем
,
где через обозначены величины второго порядка малости по . В результате разложения система (8.75) примет вид
, (8.76)
где через обозначена матрица с элементами
,
Отбрасывая в (8.76) величины , получим так называемую систему уравнений первого приближения
. (8.77)
Система (8.77) является системой линейных дифференциальных уравнений относительно , так как функция задана.
Определение жесткости системы нелинейных дифференциальных уравнений связано как с данным фиксированным решением , так и с длиной отрезка интегрирования
Пусть , собственные числа матрицы .
Число жесткости определяется как
.
Система (8.74) называется жесткой на решении и на данном интервале , если
1) , , для всех ,
2) велико.
4 Специальные определения устойчивости
При исследовании разностных методов для жестких систем уравнений обычно рассматривают уравнение
, (8.78)
где произвольное комплексное число. Свойства различных разностных методов изучают и сопоставляют на примере модельного уравнения (8.78). Для того чтобы уравнение (8.78) действительно моделировало исходную систему
,
необходимо рассматривать его для всех таких , которые являются собственными числами матрицы .
Разностный метод (8.64)
, , (8.64)
примененный к уравнению (8.78), имеет вид (доказать)
, , (8.79)
где комплексный параметр.
Если искать решение уравнения (8.79), имеющие вид , то для получим характеристическое уравнение
, (8.80)
отличающееся от уравнения (8.65)
(8.65)
тем, что его коэффициенты зависят от параметра . При малых корни уравнения (8.65) и (8.79) близки. Однако в дальнейшем мы не будем делать предположений относительно малости .
Кроме обычного определения устойчивости разностного метода (все корни характеристического уравнения (8.79) не превосходят по модулю единицу ), в случае жестких систем используют и другие, более узкие определения устойчивости. В данном случае рассмотрим устойчивый метод.
Введем следующее понятие. Областью устойчивости разностного метода (8.64)
, . (8.64)
называется множество точек комплексной плоскости , для которых данный метод, примененный к уравнению (8.78)
, (8.78)
является устойчивым.
Рассмотрим, например, явный метод Эйлера
.
В применении к уравнению (8.78) этот метод принимает вид (доказать)
, .
Условие устойчивости для комплексного означает, что . Тем самым область устойчивости данного метода представляет собой круг единичного радиуса с центром в точке . Для неявного метода Эйлера
областью устойчивости является внешность круга единичного радиуса с центром в точке (доказать).
Разностный метод называется устойчивым, если область его устойчивости содержит левую полуплоскость . Отметим, что уравнение (8.78) асимптотически устойчиво при . Поэтому сущность приведенного определения состоит в том, что устойчивый разностный метод является абсолютно устойчивым (устойчивым при любом ), если устойчиво решение исходного дифференциального уравнения.
Нетрудно видеть, что неявный разностный метод Эйлера является устойчивым, а явный метод Эйлера – не является.
Рассмотрим одношаговый метод второго порядка точности
. (8.81)
Для уравнения (8.78) метод принимает вид (доказать)
, откуда .
Отсюда видно, что тогда и только тогда, когда (доказать). Следовательно, метод (8.81) является устойчивым.
При решении жестких систем уравнений желательно пользоваться именно устойчивыми разностными методами, так как условия их устойчивости не накладывают ограничений на шаг . Оказывается, однако, что класс устойчивых методов весьма узок. В частности, среди методов вида (8.79) не существует явных устойчивых методов.
Для доказательства запишем характеристическое уравнение (8.80)
, (8.80)
в виде
. (8.82)
Если (8.79) ‑ явный -шаговый метод, то , . Могут оказаться равными нулю и другие коэффициенты , но не все, так как по условию . Пусть , , . Тогда из (8.82) получим
.
Отсюда видно, что при больших функция ведет себя как , .
Следовательно, для любого достаточно большого по модулю числа , в том числе, и для , лежащих в левой полуплоскости, найдется корень уравнения (8.80) с .
Можно доказать, что среди неявных линейных многошаговых методов нет устойчивых методов, имеющих порядок точности выше второго. Примером устойчивости метода второго порядка точности является симметричная схема (8.81).