- •Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економетрика» вступ
- •II модуль
- •Тема 4. Мультиколінеарність
- •4.1. Основні положення теми
- •Ознаки мультиколінеарності
- •4.2. Алгоритм Феррара—Глобера
- •4.3. Дослідження наявності мультиколінеарності на основі алгоритму Феррара—Глобера
- •Розв’язання
- •Тema 5. Гетероскедастичність
- •5.1. Основні положення теми
- •5.2. Застосування параметричного тесту Гольдфельда—Квандта для визначення гетероскедастичності
- •Розв’язання
- •5.3. Оцінка параметрів моделі на основі узагальненого методу найменших квадратів (методу Ейткена)
- •Розв’язання
- •Тema 6. Побудова моделі з автокорельованими залишками
- •6.1. Основні положення теми
- •6.2. Перевірка наявності автокореляції
- •6.3. Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками
- •6.4. Побудова та аналіз економетричної моделі з автокорельованими залишками
- •Розв’язання
- •Альтернативний способ оцінки параметрів за методом Ейткена
- •Тема 7. Побудова економетричної моделі на основі системи одночасових структурних рівнянь
- •7.1. Основні положення теми
- •7.2. Побудова й аналіз економетричної моделі на основі системи рівнянь
- •Розв’язання
5.2. Застосування параметричного тесту Гольдфельда—Квандта для визначення гетероскедастичності
Завдання 5.1. Нехай треба побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність заощаджень від доходів населення. Для побудови цієї моделі використовується вихідна сукупність даних, яка включає 18 спостережень. Ці дані та розрахунки на основі їх наведені в табл. 5.1. Виходячи із сутності взаємозв’язку величини заощаджень та доходу населення, можна припустити, що дисперсія залишків не є постійною для кожного спостереження, тобто тут може існувати явище гетероскедастичності. Тому, щоб правильно вибрати метод для оцінки параметрів моделі, необхідно перевірити, чи властива гетероскедастичність для наведених вихідних даних.
Таблиця 5.1
Р ік |
Заощадження
|
Дохід*
|
|
|
|
|
|
|
1-й |
1,36 |
13,8 |
|
190,44 |
18,768 |
1,1974 |
0,1626 |
0,0264 |
2-й |
1,20 |
14,4 |
|
207,36 |
17,280 |
1,2016 |
–0,0016 |
0,0000025 |
3-й |
1,08 |
15,0 |
|
225,00 |
16,200 |
1,2057 |
–0,1257 |
0,0158 |
4-й |
1,20 |
15,6 |
n2 |
243,36 |
18,720 |
1,2098 |
–0,0098 |
0,000096 |
5-й |
1,10 |
16,0 |
|
256,00 |
17,600 |
1,2126 |
–0,1126 |
0,0127 |
6-й |
1,12 |
16,9 |
|
285,61 |
18,928 |
1,2188 |
–0,0988 |
0,0098 |
7-й |
1,41 |
17,7 |
|
313,29 |
24,957 |
1,2243 |
0,1857 |
0,0345 |
8-й |
1,50 |
18,5 |
|
|
|
|
|
|
9-й |
1,43 |
19,3 |
|
|
|
|
|
|
10-й |
1,59 |
20,5 |
|
|
|
|
|
|
11-й |
1,90 |
21,7 |
|
|
|
|
|
|
12-й |
1,95 |
22,7 |
|
515,29 |
44,265 |
1,8401 |
0,1099 |
0,0121 |
13-й |
1,82 |
23,6 |
|
556,96 |
42,925 |
1,9885 |
–0,1685 |
0,0284 |
14-й |
2,04 |
24,7 |
|
610,09 |
50,388 |
2,1699 |
–0,1299 |
0,0169 |
15-й |
2,53 |
26,1 |
n1 |
681,21 |
66,033 |
2,4008 |
0,1292 |
0,0167 |
16-й |
2,94 |
27,8 |
|
772,84 |
81,732 |
2,6811 |
0,2589 |
0,0670 |
17-й |
2,75 |
28,9 |
|
835,21 |
79,475 |
2,8625 |
–0,1125 |
0,0127 |
18-й |
2,99 |
30,2 |
|
912,04 |
90,298 |
3,0769 |
–0,0869 |
0,0076 |
|
31,91 |
373,4 |
|
|
|
|
|
|
Закінчення табл. 5.1
Рік |
|
|
|
|
|
|
1-й |
0,0725 |
0,9865 |
0,3735 |
0,1395 |
–0,4128 |
0,1704 |
2-й |
0,0694 |
1,0542 |
0,1458 |
0,2126 |
–0,5728 |
0,3281 |
3-й |
0,0667 |
1,1219 |
–0,0419 |
0,0176 |
–0,6928 |
0,4799 |
4-й |
0,0641 |
1,1896 |
0,0104 |
0,0001 |
–0,5728 |
0,3281 |
5-й |
0,0625 |
1,2347 |
–0,1347 |
0,0181 |
–0,6728 |
0,4527 |
6-й |
0,0592 |
1,3362 |
–0,2162 |
0,0467 |
–0,6528 |
0,4261 |
7-й |
0,0565 |
1,4265 |
–0,0165 |
0,0003 |
–0,3628 |
0,1316 |
8-й |
0,0541 |
1,5167 |
–0,0167 |
0,0003 |
–0,2728 |
0,0744 |
9-й |
0,0518 |
1,6069 |
–0,1769 |
0,0313 |
–0,3428 |
0,1175 |
10-й |
0,0488 |
1,7423 |
–0,1523 |
0,0232 |
–0,1828 |
0,0334 |
11-й |
0,0461 |
1,8777 |
0,0223 |
0,0005 |
0,1272 |
0,0162 |
12-й |
0,0441 |
1,9905 |
–0,0405 |
0,0016 |
0,1772 |
0,0314 |
13-й |
0,0424 |
2,0919 |
0,2719 |
0,0739 |
0,0472 |
0,0022 |
14-й |
0,0405 |
2,2161 |
–0,1761 |
0,0310 |
0,2672 |
0,0714 |
15-й |
0,0383 |
2,3739 |
0,1561 |
0,0244 |
0,7572 |
0,5734 |
16-й |
0,0359 |
2,5657 |
0,3743 |
0,1401 |
1,1672 |
1,3624 |
17-й |
0,0346 |
2,6898 |
0,0602 |
0,0036 |
0,9772 |
0,9549 |
18-й |
0,0331 |
2,8365 |
0,1535 |
0,0236 |
1,2172 |
1,4816 |
|
|
|
|
0,7884 |
|
7,0357 |
* В таблиці дані впорядковані за величиною доходу, починаючи від меншого до більшого значення.