Эконометрика

Модель множественной регрессии. Основные гипотезы модели. Оценивание неизвестных параметров модели. Коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации.

Спецификация модели: выбор формы модели, признаки качественной модели, ошибки спецификации, обнаружение и корректировка ошибок спецификации.

Мультиколлинеарность: последствия, определение, методы устранения.

Гетероскедостичность: суть и последствия, обнаружение, методы смягчения.

Автокорреляция остатков: суть и причины, последствия, методы устранения, методы обнаружения.

Нелинейная регрессия.

Проверка наличия структурных преобразований в модели (тест Чоу).

Стационарные временные ряды: выделение трендовых, сезонных, циклических и случайных составляющих уровней временного ряда, аддитивная и мультипликативная модели временного ряда, тесты на стационарность, модели стационарных временных рядов.

Системы регрессионных уравнений: системы внешне не связанных уравнений; системы одновременных уравнений, необходимые и достаточные условия идентифицируемости систем, методы оценивания параметров систем одновременных уравнений.