Тема 11. Управление рисками инвестиций

Риск падения рынка ценных бумаг в целом, который нельзя диверсифицировать - это риск:

+—систематический

Риск потерь инвесторов в связи с изменением процентных ставок на рынке - это риск:

+—систематический

Риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования - это риск:

+—селективный

Риск, возникающий вследствие затруднений с реализацией ценных бумаг портфеля по адекватной цене это риск:

+—ликвидности

В общем случае риск портфеля означает как возможность потерь, так и вероятность получить от портфеля результат, превосходящий ожидаемый.

+—да

Риск диверсифицированного портфеля является практически только систематическим.

+—да

Если риск портфеля определяется возможным изменением налоговых ставок, то такой риск можно считать:

+—систематическим

Инфляционный риск входит в состав риска портфеля

+—да

Если ожидаются резкие колебания процентной ставки, то более рискованным будет:

+—портфель облигаций

Риск можно считать систематическим, если доля риска:

+—не устраняется путем диверсификации

Риск отзыва денежных средств эмитентом присущ портфелю:

+—облигаций

Утверждение, что систематический риск портфеля можно воздействовать путем страхования.

+—верно

При диверсификации риск портфеля исключается полностью

+—снижается только до определенного уровня, ниже которого путем диверсификации риск уменьшить нельзя

Диверсификация портфеля ценных бумаг приводит:

+—к уменьшению риска

По мере снижения рисков, связанных с вложениями в ценную бумагу:

+—растет ее ликвидность и падает ее доходность

Измерить степень риска можно путем расчета:

+—возможного отклонения фактической прибыли от ожидаемой

Диверсификация – это:

+—метод минимизации несистематического риска

Хеджирование – это:

+—передача риска

Из всех возможных определений понятия «риск» наиболее общим представляется следующее

+—возможность положительного или отрицательного отклонения в процессе деятельности от ожидаемых или плановых значений

К основным методам управления риском можно отнести:1) упразднение (избежание); 2) предотвращение и контроль; 3) оценка (анализ); 4) страхование (передача); 5) учет (наблюдение); 6) поглощение (овладение)

+—1;2;4;6

Фактор риска и возможность ущерба в результате его проявления вызывают потребность

+—в страховой защите бизнеса и благосостояния людей

Применение новой техники и технологии, загрязнение окружающей среды можно отнести

+—субъективным рисковым обстоятельствам

Целенаправленные действия человека по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений носят название

+—управление риском (риск-менеджмента)

Предполагаемое событие, рассматриваемое в качестве инвестиционного риска, должно обладать признаками

+—вероятности и случайности его наступления

При иследовании сущности риска были выделены следующие его функции:1) стимулирующая; 2) предупредительная; 3)защитная;4) контрольная; 5) компенсирующая; 6) сберегательная

+—1;3;5

Случайные явления природы, ненадежность технических элементов, ошибки менеджмента,действия конкурентов могут быть

+—источником риска

К страховым рискам можно отнести: 1) имущественные риски;2) катастрофические риски;3) финансовые риски; 4) строительно-монтажные риски;5) специальные риски;6) риски связанные со злым умыслом страхователя

+—1;3;4;5

Инфляционный, инвестиционный, валютный, кредитный- это разновидности

+—финансового риска

С точки зрения хозяйственного субъекта применение механизма страхования, как метода управления риском

+—передачу ответственности за риск страховой компании