Тема 4. Оптимальные решения в условиях риска.
4.1Риск как экономическая категория. Связь между риском и неопределенностью. Негативное и позитивное содержание риска.. Классификация факторов риска. Внешние и внутренние факторы. Объективные и субъективные риски. Риски: политические, социально-экономические, производственные, кредитные, процентные, операционные; инвестиционный риск; рыночный риск.
4.2 Управление риском. Выявление и идентификация факторов риска. Методы управления риском: уклонение от риска, локализация риска, диссипация риска, уклонение от риска, компенсация риска, диверсификация рисков. Инструменты управления риском: страхование, поиск гаранта, бюджетирование, ди версификация, форвардные сделки, фьючерсные сделки, хеджирование, вертикальная интеграция, горизонтальная интеграция.
4.3.
Статистические методы оценки риска.
Стохастические закономерности среды.
Измерение риска. Критерии ожидаемого
выигрыша и риска. Риск как вероятность.
Риск
как среднее квадратическое отклонение.
Доминирование решений по Парето.
Применение интегрального (взвешенного)
критерия. Склонность экономического
агента к риску (стохастический аспект).
Безусловный (детерминированный) денежный
эквивалент.
4.4. Ожидаемый доход и риск при совместном проведении операций в условиях риска.
4.5. Элементы теории портфеля. Структура инвестиционного портфеля, доходность портфеля, риск портфеля. Портфель ниаменьшего риска. Портфель наибольшей доходности. Портфель Марковица. Портфель Тобина.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Объем дисциплины и виды учебной работы
|
часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тематический план по дисциплине Методы оптимальных решений
|
Название темы |
Всего |
Аудиторные занятия |
|
Самост. | ||
|
|
|
Всего |
Лек. |
Прак. |
Лаб. |
|
|
1. Методы оптимизации, их классификация и особенности применения. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Понятие оптимального решения. Цель, критерии, условия, альтернативы, допустимые решения, выбор. Принятие решений в условиях определенности и в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях риска. Классификация задач выбора оптимальных решений. |
6 |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
|
1.2. Принятие решений в условиях определенности. Безусловная оптимизация многомерных функций. Условия нахождения оптимальных параметров. Определение типа экстремума с использованием определителя Гесса. |
6 |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
|
1.3 Методы условной оптимизации. Построение функции Лагранжа и использование ее для поиска экстремума |
6 |
2 |
1 |
1 |
|
3 |
|
2. Модели и методы оптимального планирования. |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 Задача линейного программирования. Двойственная задача линейного программирования. Графический метод решения задач оптимального планирования – наглядная иллюстрация методов оптимизации. |
10 |
2 |
1 |
1 |
|
6 |
|
2.2 Симплексный метод и его модификации. Стандартный симплекс-метод. |
10 |
3 |
1 |
2 |
|
6 |
|
2.3 Метод искусственного базиса.. |
10 |
4 |
2 |
2 |
|
6 |
|
2.4. Двойственные задачи и их использование для корректировки оптимального плана. Анализ устойчивости оптимальных планов задач ЛП.. |
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы
|
Название темы |
Всего |
Аудиторные занятия |
|
Самост. | ||
|
|
|
Всего |
Лек. |
Прак. |
Лаб. |
|
|
2.5. Метод потенциалов для решения задач транспортного типа. |
|
|
|
|
|
|
|
3 Теория игр и принятие решений в условиях неопределенности |
10 |
4 |
2 |
2 |
|
4 |
|
3.1 Предмет и основные понятия теории игр. |
10 |
4 |
2 |
2 |
|
4 |
|
3.2 Игры с противоположными интересами. Решение игры в чистых и в смешанных стратегиях |
10 |
4 |
2 |
2 |
|
4 |
|
3.3. Игры против природы. Критерии оптимальности. Использование смешанных стратегий. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
4 |
|
4. Оптимальные решения в условиях риска. |
8 |
4 |
2 |
2 |
|
4 |
|
4.1. Риск как экономическая категория. Связь между риском и неопределенностью. Негативное и позитивное содержание риска.. Классификация факторов риска. Внешние и внутренние факторы. Объективные и субъективные риски.. |
8 |
3 |
1 |
2 |
|
4 |
|
4.2 Управление риском. Выявление и идентификация факторов риска. Методы управления риском: уклонение от риска, локализация риска, диссипация риска, уклонение от риска, компенсация риска, диверсификация рисков. Инструменты управления риском: страхование, поиск гаранта, бюджетирование, диверсификация и т.д. |
8 |
4 |
2 |
2 |
|
4 |
|
4.3. Статистические
методы оценки риска.
Стохастические закономерности среды.
Измерение риска. Критерии ожидаемого
выигрыша и риска. Риск как вероятность. |
|
|
|
|
|
|
|
4.4. Ожидаемый доход и риск при совместном проведении нескольких рискованных операций. Диверсификация как метод снижения риска. |
8 |
4 |
2 |
2 |
|
4 |
|
4.5. Элементы теории портфеля. Структура инвестиционного портфеля, доходность портфеля, риск портфеля. Портфель ниаменьшего риска. Портфель наибольшей доходности. Портфель Марковица. Портфель Тобина. |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Риск
как среднее квадратическое отклонение.
Доминирование решений по Парето.
Применение интегрального (взвешенного)
критерия. Склонность экономического
агента к риску (стохастический аспект).
Безусловный (детерминированный)
денежный эквивалент.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Используются следующие образовательные технологии: чтение интерактивных лекций, решение домашних задач, письменные опросы, выполнение расчетных (практических) работ, каждая из которых требует не только теоретических знаний, но и практических навыков использования компьютерных программ, поскольку предполагают значительные объемы вычислительной работы (обработку больших массивов данных с помощью электронных таблиц, в том числе – использование специальных функций этих таблиц для, имитационного моделирования случайных процессов и ряд других.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .
а) основная литература:
1. Монахов А. В. Математические методы анализа экономики. СПб: Питер, 2002.
2. Лачуга Ю. Ф., Самсонов В. А., Дидманидзе О. Н. Прикладная математика. М.: Колос, 2001.
3. Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб., «Лань», 2000.
4. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: ФиС, 2000.
5. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. М.: ЮНИТИ, 2000.
б)дополнительная литература
1. Багриновский К. А., Матюшок В. М. Экономико-математические методы и модели. М.: РУДН, 1999.
2 .Васильков Ю. В., Василькова Н. Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. М.: ФиС, 1999.
3. Плис А. И., Сливина Н. А. MathCAD: Математический практикум для экономистов и инженеров. Учебное пособие. М.: ФиС, 1999.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .
а) основная литература:
1. Монахов А. В. Математические методы анализа экономики. СПб: Питер, 2002.
2. Лачуга Ю. Ф., Самсонов В. А., Дидманидзе О. Н. Прикладная математика. М.: Колос, 2001.
3. Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб., «Лань», 2000.
4. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: ФиС, 2000.
5. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе. М.: ЮНИТИ, 2000.
б)дополнительная литература
1. Багриновский К. А., Матюшок В. М. Экономико-математические методы и модели. М.: РУДН, 1999.
2 .Васильков Ю. В., Василькова Н. Н. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. М.: ФиС, 1999.
3. Плис А. И., Сливина Н. А. MathCAD: Математический практикум для экономистов и инженеров. Учебное пособие. М.: ФиС, 1999.
4. Солодовников А. С. и др. Математика в экономике. Учебник, часть 1 и часть 2. М.: Финансы и статистика, 1999.
5. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. М.: ДИС, 1998.
6. Исследование операций в экономике /под ред. Н. Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 1997.
7. Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб., СПбГТУ, 2000.
8. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Зайченко Ю. П. Исследование операций: Нечеткая оптимизация. Киев: Высшая школа, 1991.
10. Ларионов А. И., Юрченко Т. И., Новоселов А. Л. Экономико-математические методы в планировании. М.: 1991.
Математическая экономика на персональном компьютере /под ред. М. Кубонева. М.: Финансы и статистика, 1991.
Хазанова Л. Э. Математическое моделирование в экономике. М.: Бек, 1998.
13. Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве /под ред. А. Ф. Карпенко. М.: 1985.
14. Таха Х. Введение в исследование операций: в 2-х книгах. М.: Мир, 1985.
15. Браславец М. Е. Практикум по экономико-математическим методам в орга низации и планировании. М.:Экономика, 1975.
16. Интриллингатор М. Математические методы оптимизации в экономической теории. М.: Прогресс, 1995.
17. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: 2005
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
- специальная программа, исходный текст которой опубликован Методическом пособии КГСХА ( lpkew,exe - единственный файл, необходимый для решения задач оптимального планирования динейного вида, позволяющий использовать до 95 основных переменных и до 95 ограничений, которые по опрепделенным правилам записываются в текстовый файл ASCII-формата и обрабатываются программой. Файл результатов оптитмизации создается в текущей папке ( -каталоге MS DOS с расширением *.res )
- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Encyclopedia of Law and Economics – http://allserv.rug.ac.be/~gdegeest
Все задания практические и лабораторные работы вполне могут быть выполнены с использованием OpenOffice,.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
- компьютеры, оснащенные OpenOffice.