7. Раздел 7. Операции брокера

7 Раздел 7. Операции брокера 1

7.1 Просмотр позиций участника биржевых торгов 1

7.2 Таблица денежных позиций 2

7.3 Таблица текущих позиций по бумагам 3

7.4 Таблица текущих позиций по счетам 4

7.5 Текущие позиции по бумагам на выбранных счетах 5

7.6 Работа с лимитами клиентов 6

7.7 Субадминистрирование 6

7.8 Маржинальная торговля 9

7.9 Таблицы лимитов 12

7.10 Таблица «Клиентский портфель» 14

7.11 Таблица «Купить/Продать» 17

7.12 Операции над лимитами 20

7.13 Динамическая корректировка лимитов из файла 25

7.14 Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок 29

7.15 Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке 31

7.16 Таблица «Позиции по клиентским счетам» 31

7.17 Таблица «Ограничения по клиентским счетам» 32

7.18 Операции над лимитами клиентов на срочном рынке 34

7.19 Операции в Режиме переговорных сделок ММВБ 36

7.20 Операции РЕПО 38

7.21 Торговые операции в РПС и РЕПО 41

7.22 Таблица заявок на внебиржевые сделки 47

7.23 Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки 51

7.24 Таблица «РПС котировки» 53

7.25 Таблица сделок для исполнения 54

7.26 Таблица заявок-отчетов на сделки РПС 58

7.27 Таблица «Коды расчетов» 60

7.28 Таблица участников торгов 61

7.29 Участие в аукционах по размещению ценных бумаг 62

7.30 Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером 64

7.31 Таблица запросов клиентов на исполнение заявок 65

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля» 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами 68

Раздел посвящен операциям брокеров, а также субброкеров, работающих с системой QUIKпо управлению позициями и лимитами клиентов, просмотру собственных позиций на бирже, а также операциям в режимах РПС, РЕПО и при размещении ценных бумаг.

1. Просмотр позиций участника биржевых торгов

Наблюдение за позициями брокера и выполнение активных операций в системе QUIKаналогично функционалу биржевого терминала участника торгов на ММВБ. Таким образом, помимо обслуживания клиентов через системуQUIK, брокер может осуществлять в полном объеме собственные операции, ранее проводимые через рабочее место участника торгов.

Для просмотра позиций используются следующие таблицы (звездочкой (*) отмечены рекомендуемые таблицы):

• «Таблица денежных позиций»*– просмотр позиций в деньгах,

• «Таблица текущих позиций по бумагам» – просмотр суммарных позиций по бумагам на всех счетах,

• «Таблица текущих позиций по счетам» – просмотр позиций по одному выбранному инструменту на различных счетах,

• «Текущие позиции по бумагам на выбранных счетах»*– просмотр позиций по всем инструментам в разрезе выбранных счетов.

2. Таблица денежных позиций

меню Дилер / Денежные позиции

1. Назначение

Таблица предназначена для просмотра денежных остатков участника торгов на счетах в торговой системе.

2. Формат таблицы

Каждая строка таблицы отображает состояние отдельного счета в торговой системе. Столбцы обозначают параметры счета, значения которых приведены в таблице.

Название поля	Значение
Фирма	Идентификатор участника торгов в торговой системе
Валюта	Код валюты, в которой выражен остаток на счете
Группа	Код группы режимов торгов (например ГЦБ, НГЦБ, РПС), по сделкам в которой осуществляются расчеты с данного счета
Описание	Описание группы
* Входящий	Остаток денежных средств на счете участника торгов в Расчетной системе до начала торгов
* Текущий	Текущий остаток денежных средств участника торгов с учетом сделок за день
* Плановый	Остаток денежных средств с учетом исполнения активных заявок на покупку «Плановый» = «Текущий» - «На покупку (в заявках)»
* На покупку (в заявках)	Суммарный объем активных заявок на покупку в денежном выражении
* На продажу (в заявках)	Суммарный объем активных заявок на продажу в денежном выражении
Нетто	Нетто-позиция, «Нетто» = «Текущий» - «На покупку (в заявках)» + «На продажу (в заявках)»
Макс. огр.	Максимальное из двух имеющихся ограничений - внутреннего и внешнего
Внутр. огр.	Собственное ограничение по деньгам. Параметр устанавливается с рабочего места ММВБ
Внеш. огр.	Внешнее ограничение для фирмы (работает только на рынке ГЦБ и на валютном рынке)
Депонировано на продажу	Не используется
Депонировано на покупку	Не используется
* Всего на счете	Суммарный объем средств, «Всего на счете» = «Текущий» – «Внеш.огр.»
* Доступно	Объем средств, доступных для ввода новых заявок «Доступно» = «Плановый» – «Внеш.огр.»

* - с учетом комиссии биржи и накопленного купонного дохода