- •Министерство образования и науки рф
- •Министерство образования и науки рф
- •Фонд оценочных средств
- •5.1 Промежуточный контроль (модульно-рейтинговый контроль)
- •5.2 Итоговый контроль
- •Тестовые задания для промежуточного контроля
- •Ключи к контрольным заданиям по дисциплине «Банковское дело»
- •Вопросы к экзамену Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковское дело»
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Семинарское занятие № 2
- •Семинарское занятие № 3
- •Семинарское занятие № 5
- •Семинарское занятие № 6
- •Семинарское занятие № 7
- •Семинарское занятие № 8
- •Семинарское занятие № 9
- •Семинарское занятие № 10
- •Семинарское занятие № 11
- •Семинарское занятие № 12
- •Семинарское занятие № 13
- •Семинарское занятие № 14
- •Перечень задач
- •Список литературы Федеральные законы
- •Ведомственные документы цб рф
- •Учебники и монографии
- •Министерство образования и науки
- •Список литературы Федеральные законы
- •Ведомственные документы цб рф
- •Учебники и монографии
Семинарское занятие № 14
Тема: Ликвидность банка
Ликвидность банка как макроэкономическая категория.
Оценка ликвидности банка.
Управление ликвидностью банка.
Экономические нормативы регулирования банковской ликвидности.
Позиции по валютам и драгметаллам.
Вопросы для самоконтроля
Что такое ликвидность и платежеспособность банка?
Содержание и методика определения ликвидности банка.
Охарактеризуйте понятия:
- «мгновенная ликвидность»;
- «текущая ликвидность».
- «долгосрочная ликвидность».
Практическое задание
Тема. Организация банковского кредитования
На основе данных баланса и отчета о прибылях и убытках рассчитать показатели:
абсолютной ликвидности;
финансового покрытия;
общего покрытия;
финансовой независимости;
оборачиваемости оборотных средств;
рентабельности.
Сделать вывод о кредитоспособности клиента банка.
Также на практических занятиях решаются задачи по курсу «Банковское дело»
Перечень задач
Первоначальная сумма P=2000 руб. помещена в банк под i=15% годовых (проценты простые) на срок с 19.02.2007 года по 27.11.2007 года. Найти наращенную сумму в каждой из практик начисления процентов.
Кредит S=8000 руб. выдается на n=0,25 года (один квартал) по простой учетной ставке d=12% годовых. Какую сумму получит заемщик?
Определить, под какую процентную ставку нужно вносить каждый год R=6000руб., чтобы через n=4года накопить сумму S=35000руб.
Облигация номинальной стоимостью P=1000 руб., с купонной процентной ставкой k=15% и сроком погашения n=10 лет была куплена за 800 руб. определить доходность облигации методом средних.
По обращающимися привилегированным акциям выплачиваются ежегодные дивиденды D=50 руб. цена одной акции равна A=500руб. Определить доходность акции.
Чистая операционная прибыль после уплаты налогов равна 150000руб. требуемая инвесторами ставка прибыли составляет 12%, а инвестированный капитал-750000руб. определить экономическую добавленную стоимость.
Кредит P=120000руб. выдан на n=0,25 года под i=13% годовых (проценты простые). Предел ответственности страховщика 90%. Страховой тариф равен 3% от страховой суммы. Определить возможный ущерб при непогашении кредита, страховую сумму и страховой платеж.
Предприятие выпустило акций на 200000руб. и взяло долгосрочную банковскую ссуду на 100000руб. определить гиринг (леверидж).
Процентный доход банка равен 1,6млрд. руб., процентные расходы-1,2млрд. руб. средний размер активов банка составил 8,5млрд. руб. определить чистую процентную маржу.
В условиях «перегрева» экономики центральный банк повысил учетную ставку с 9% до 12% и предложил к учету векселя на сумму 150000руб. норма обязательных резервов составляет 12%. Определить, как изменится денежная масса.
Номинальное предложение денег в стране увеличилось на 7%, уровень цен вырос на 5%. Объем производства возрос на 4%. Определить скорость обращения денег.
Средний остаток средств на счете за год составил 850тыс.руб., а оборот по списанию средств с этого счета-40000тыс.руб. продолжительность года равна 360дней. Определить длительность пребывания средств в расчетах и число оборотов за год средств в расчетах.
Банк выдает кредит в размере 300 тыс. руб. Заемщик — фирма с хорошим финансовым положением. Предоставлено обеспечение по кредиту — залог государственных ценных бумаг номинальной стоимостью в 200 тыс. руб.
Определите размер резерва на возможные потери по кредиту, который банк должен будет сформировать, если выдаст испрашиваемую сумму. Посчитайте, каким будет размер указанного резерва, если фирма не внесет в установленный срок платежи по кредиту и ее задолженность окажется просроченной на 10 дней.
Депозитный сертификат номиналом 200 тыс. руб. размещен на шесть месяцев под 10% годовых. Определите доходность этой ценной бумаги.
Определите дисконтную цену и доходность сертификата за срок займа, если номинал ценной бумаги — 200 тыс. руб., срок обращения — три месяца, а годовая ставка по аналогичным долговым обязательствам — 10%.
На какой срок выдан кредит в 300 тыс. руб. под 60% годовых, если банк получил от кредитора 380 тыс. руб.? Проценты простые с точным числом дней.
Банк выдал кредиты на сумму 10 млн. руб. по ставке 20% годовых, на сумму 5 млн. руб. по ставке 22% годовых и на сумму 15 млн. руб. по ставке 17% годовых. Какими будут средняя ставка и доход банка по этим кредитам? Рассчитайте общий доход банка.
Кредит был взят под 15% годовых, выплачивать осталось ежеквартально по 500 руб. в течение двух лет. Из-за изменения ситуации на денежном рынке ставка по кредитам снизилась до 7% годовых. В банке согласились с необходимостью пересчета ежеквартальных выплат. Каким должен быть новый размер выплаты?
Совокупные вклады банковской системы составляют 1 млрд. руб., сформирован фонд обязательного страхования вкладов — 55 млн. руб. В банке «А» величина вкладов за квартал составила 1 млн. руб. Какую сумму должен перечислить банк в фонд обязательного страхования вкладов за этот квартал?
04.05 вкладчик положил на срочный депозит 10 тыс. руб. на 180 дней под 9% годовых. По условиям договора клиент имеет право делать дополнительные взносы на счет. И он воспользовался данным правом, внеся 03.06 5 тыс. руб.; 05.07 — 4 тыс. руб.; 04.08 — 5 тыс. руб.; 03.09 — 5 тыс. руб. Какую сумму получит вкладчик по окончании срока действия договора?
Уставный капитал банка — 1000 ед., сумма привлеченных депозитов — 2000 ед. Какова величина обязательных резервов банка по действующей ставке нормы обязательного резервирования и какова будет величина обязательных резервов, если Банк России станет использовать максимальную ставку, разрешенную российским законодательством?
Банк обратился в Банк России за получением кредита в размере 30 млн. руб. под 12% годовых сроком на месяц. В качестве обеспечения были предоставлены облигации Банка России в количестве 30 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент на стоимость ценных бумаг — 0,9; рыночный курс каждой облигации — 90%. Как называется запрашиваемый кредит? Какие платежи и кем будут осуществлены? Обоснуйте свой ответ расчетами.
Какой срок необходим для накопления 100 тыс. руб. при условии, что ежемесячно вносится по 1 тыс. руб., а на накопления начисляются проценты по ставке 25% годовых?
Банк принимает валютные вклады на депозит с номинальной процентной ставкой в 12% годовых. Проценты начисляются ежемесячно. Определите доход клиента при вкладе 2500 дол. на срок шесть месяцев.
Банк принимает вклады до востребования по ставке 8% годовых. Какой будет сумма процентов по вкладу 225 тыс. руб., размещенному на полгода, и общая сумма долга банка перед вкладчиком?
Банком предоставлена ссуда в размере 100 тыс. руб. 16 января с погашением через девять месяцев под 20% годовых (банковский год — 365 дней). Рассчитайте суммы к погашению при разных способах начисления процентов:
а) обыкновенный процент с точным числом дней;
б) обыкновенный процент с приближенным числом дней;
в) точный процент с точным числом дней.
Сумма кредита — 300 млн. руб., срок погашения — четыре года, ставка — 12% годовых. Погашение кредита и процентов должно происходить равными платежами в конце каждого года. Определите величину годового платежа.
Определите годовой банковский процент по депозитному сертификату, проданному по номинальной цене 150 тыс. руб. и погашенному через год по двойному номиналу.
29. Рассчитайте наращенную стоимость сертификата номиналом 120 тыс. руб. при 8% годовых и сроком займа в три года