Раздел 2. Банковское дело

№ . По нижеприведенным данным рассчитать коэффициент чистой процентной маржи.

Активы приносящие доход - 150 млн. руб.

Доходы всего - 20,1 млн. руб.

в т.ч.

процентные - 16,2 млн. руб.

непроцентные - 3,9 млн. руб.

Расходы всего - 17,5 млн. руб.

в т.ч.

процентные - 8,8 млн. руб.

непроцентные - 8,7 млн. руб.

№ . Данные из отчета о прибылях и убытках предприятия «Типография»

Выручка от реализации - 97 279 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода - 9 571 тыс. руб.

Данные из баланса предприятия

Валюта баланса - 71 363 тыс. руб.

Собственный капитал - 50 275 тыс. руб.

Обязательства - 21 088 тыс. руб.

Рассчитать показатели, характеризующие степень финансовой независимости и рентабельности типографии.

№ . Рассчитать величину регулятивного собственного капитала банка, если его уставный капитал сформирован обыкновенными акциями на сумму 500 млн. руб., резервный фонд составляет 150 млн. руб. (подтверждено аудитом – 140 млн. руб.), прибыль прошлых лет и текущего года составила – 20 млн. руб. (подтверждено аудитом – 18 млн. руб.), стоимость акций, выкупленных у акционеров, составила 1 млн. руб., капитал второго уровня равен 100 млн. руб.

№ . Банк выдал кредит в сумме 1 млн. руб. на 1 год. Реальная доходность для банка должна составить 10% годовых. Ожидаемый годовой уровень инфляции – 18 %. Определите ставку процента по кредиту, указанную в кредитном договоре, погашаемую сумму и сумму полученных банком процентов по выданной ссуде.

№ . Рассчитать коэффициент текущей ликвидности баланса банка, если известно, что активы мгновенной ликвидности составили 30 единиц, активы текущей ликвидности со сроками реализации от 2 до 30 ближайших дней составили 15 единиц, обязательства до востребования составляют 60 единиц, обязательства со сроками погашения от 2 до 30 дней – 10 единиц.

№ . Проконсультировать клиента по возможному размеру страхового возмещения по вкладам. Клиент имеет «зарплатную» карту данного банка. В настоящий момент на счете находится 30 тыс. руб. На его имя так же 6 месяцев назад открыт валютный депозит в размере 3 300 тыс. руб. под 8% годовых. Клиент так же приобрел сберегательный сертификат на предъявителя на сумму 50 тыс. руб. под 10 % годовых и интересуется возможностью открыть обезличенный металлический счет в золоте на 5 500 тыс. руб.

№ . В сентябре открыта возобновляемая кредитная линия сроком на 1 год с лимитом – 5 млн. руб. 10 сентября банком произведена выдача по линии 2 млн. руб. В ноябре заёмщиком произведено частичное погашение кредита на сумму 1,5 млн. руб. Больше в ноябре операций по ссудному счету не производилось. Какую максимальную сумму средств может получить дополнительно заемщик 1 декабря.

№ . 1 марта банком была открыта предприятию-заемщику кредитная линия сроком на 3 года с лимитом выдачи. Размер лимита установлен в 10 млн. руб. 5 и 10 марта заемщику согласно заявлению были выданы 2 транша в 3 млн. руб. и 5 млн. руб. соответственно. 10 апреля предприятие произвело частично погашение ссуды в размере 3,5 млн. руб. Какую сумму кредита может еще получить до истечения срока кредитной линии заемщик?

№ . По нижеприведенным данным рассчитать показатели прибыли банка за отчетный период.

Процентные доходы банка - 49 100 тыс. руб.

Непроцентные доходы - 28 700 тыс. руб.

Прочие доходы - 5 400 тыс. руб.

Процентные расходы банка - 44 600 тыс. руб.

Непроцентные расходы - 21 000 тыс. руб.

Прочие - 12 000 тыс. руб.

№ . Рассчитать величину собственных средств банка, если величина его активов составляет 1000 ед., а величина обязательств – 850 ед. По итогам периода банк демонстрирует убыток в 50 ед.

№ . Вкладчик поместил в банк 100 000 руб. под 6 % годовых на 1 год и 1 месяц с выплатой процентов в конце срока. Начисленные проценты не увеличивают сумму вклада.

Определить доход вкладчика.

№ . Иванов И.И. хотел бы разместить в банке средства на 9 месяцев в сумме 100 тыс. руб.

Банк предлагает условия:

9 % годовых с ежемесячной капитализацией процентов,

10,5% годовых с ежеквартальной капитализацией,

11% годовых без капитализации.

Выберите наиболее выгодный для вкладчика вариант.

№ . Определите сумму средств, необходимых для финансирования капитальных вложений в предстоящем году, если ожидаемый остаток оборотных активов на конец года 140 млн. руб., а фактический остаток на начало –120 млн. руб. Фактические остатки кредиторской задолженности на начало года – 64 млн. руб., устойчивые пассивы на конец года – 48 млн. руб. Объем работ – 450 млн. руб.

№ . Рассчитайте взвешенную среднюю стоимость капитала инвестиционного проекта, если для его финансирования эмитируется 3 000 обыкновенных акций рыночной стоимостью 100 000 руб., привлекается инвестиционный банковский кредит в сумме 45 млн. руб. и используется нераспределенная прибыль предприятия в размере 15 млн. руб. Согласно дивидендной политике компании ожидаемый размер дивиденда – 18 % годовых, процентная ставка по кредиту – 15 % годовых

№ . Процентная ставка по годовому депозиту установлена в размере 10% годовых. Инфляция ожидается - 0,7% в месяц. Будет ли получен вкладчиком реальный доход? Оценить, какой ставки по депозиту будет достаточно для того, чтобы сохранить сбережения от инфляции.

№ . В коммерческом банке «Альфа-Банк» совершены следующие операции по счету № 40702810450260107814.

Дата		№ документа	Обороты		Остаток
					Приход		Расход	Приход	Расход
01.11.2011	3			10000 000			0
23.11.2011	2					8000 000
30.11.2011	4			17 000 000
01.12.2011	7					12 000 000
2.12.2011	24			22 000 000
2.12.2011	9					17 000 000
12.12.2011	47					7000 000

Подсчитать остаток денег на конец дня по выписке организации.

№ . Коммерческая фирма 12 апреля 2014 года вносит на депозитный счет в коммерческий банк «Олимп» денежные средства в сумме 500 000 руб. и заключает депозитный договор на срок 3 месяца с выплатой процентов в конце срока. Процентная ставка составляет 7% годовых.

1. Определите дату возврата депозита фирме.

2. Рассчитайте сумму процентов на дату окончания срока по договору.

№ . Коммерческий банк 25 февраля 2014 г. предоставил кредит сроком на 3 месяца в виде единовременной ссуды. Сумма кредита – 1 800 000 руб. Процентная ставка – 15 % годовых. Погашение кредита осуществляется ежемесячно 25-го числа равными долями.

Сформируйте график платежей по основной сумме долга.

№ . Туристическая фирма 10.04.14 г. вносит на депозитный счет в банке 250 000 руб. на срок 3 месяца с выплатой процентов в конце срока. Процентная ставка – 7 % годовых. 20.06.14 г. банк пересматривает ставку по депозиту в сторону увеличения и устанавливает ее в размере 8 % годовых. Рассчитать сумму выплат, полученную фирмой от банка по окончании срока депозита.

№ . Курс Банка России за 1 доллар США на текущую дату установлен в размере 31 рубль. Банк установил курс покупки 32 руб. за 1 доллар, курс продажи – 33,50 рублей. За рабочий день продано 1000 долларов США, куплено 3500 долларов США.

Определить размер прибыли или убытков от обмена валюты в данном банке за один рабочий день.

№ . Коммерческий банк 15 августа 2013 г. предоставил предприятию единовременно кредит сроком на 3 месяца в сумме– 3 000 000 руб. Процентная ставка – 15 % годовых. Погашение кредита и процентов осуществляется ежемесячно до 20-го числа равными долями.

Определить сумму минимального ежемесячного процентного платежа предприятия, если период начисления и уплаты процентов совпадают.

№ . Торговое предприятие 17.05.2013 г. открывает пополняемый депозит в банке на сумму 2 500 000 руб. сроком на 6 месяцев. Процентная ставка – 6,5 % годовых. 25.09.13 г. предприятие дополнительно вносит на счет 750 000 руб. Рассчитать сумму, полученную владельцем депозита по окончании его срока.

№ . В коммерческом банке в течении операционного дня были совершены операции по обмену наличной иностранной валюты. Имеются следующие данные: