Стратегии игры с индикаторами

Выше были перечислены некоторые наиболее популярные индикаторы технического анализа. Кроме перечисленных индикаторов, существует множество других. Практически каждый опытный трейдер разрабатывает свой собственный индикатор в надежде оказаться "хитрее" других участников рынка. Одновременно использовать все указанные методики невозможно. Следует ознакомиться с известными приемами работы и выбрать те индикаторы, которые вам кажутся наиболее убедительными, с которыми вы чувствуете себя наиболее комфортно. Как правило, трейдеры используют не более пяти индикаторов.

Приведем несложный вариант стратегии игры с использованием технических индикаторов.

Постройте два скользящих средних с периодами 5 и 10. Убедитесь, что в большинстве случаев пересечения средних достаточно точно отмечают окончание движения цены. Если вам кажется, что точка пересечения появляется со слишком большим запаздыванием, то поменяйте настройку (измените периоды скользящих средних).

Подключите систему "Параболика". Как и в случае со скользящими средними, настройте систему, меняя ее главный параметр (фактор ускорения).

Если вы работаете с финансовым инструментом, для которого биржа объявляет объем торговли, то выводите объем под графиком цены. Если объем возрастает, то это означает, что профессионалы делают ставки. Пора и вам подумать о выходе на рынок.

График лучше вывести в виде японских свечей. Это позволит использовать методики восточного анализа. Нарисуйте тренды, линии канала, уровни сопротивления и поддержки.

Перед началом торгов следует провести анализ на дневном и часовом графиках. По ним определите стратегию на текущий день. На внутридневном графике советуем принимать решения по 5-минутному графику. Не играйте против тренда на часовом графике, это опасно. Все классики биржевой торговли рекомендуют открывать позицию на несколько дней. Внутри дня можно играть только при условии, что вы прекрасно освоили технику игры.

Торговое решение принимайте, если параболика перепрыгнула через график цены и скользящие средние пересеклись (или явно собираются пересечься). При такой стратегии ложный сигнал от одного индикатора будет игнорироваться.

Типы приказов

Биржевая индустрия имеет более чем столетнюю историю, история же современных российских бирж значительно короче. Поэтому все основные виды приказов (ордеров), исполняемых на российских торговых площадках аналогичны основным приказам, которые применяются на западных рынках.

Следует внимательно ознакомиться с видами приказов. Начинающие игроки часто оказываются в проигрыше, например, из-за неправильного понимания лимитированного приказа. Определение типов приказов можно найти в прилагаемых материалах о работе программы TEClient. Ниже приводится описание приказов в изложении финансового информационного агентства finam.ru.

Основные типы ордеров на биржах, где заявки исполняются электронным способом:

• рыночный приказ (market order) - означает купить или продать по рынку, то есть по любой цене, которая есть в данный момент. Преимущества этого ордера проявляются на высоколиквидных рынках, где он исполняется практически мгновенно, мало отличаясь от сделок в предшествующий момент. Используют такой приказ, когда скорость выполнения заказа важнее цены, по которой он пройдет. Обычно по телефону это звучит как указание: "Купите (продайте) по рынку".

• стоп-приказ (stop order) - этот приказ исполняется по рынку, когда сделки проходят по цене, по которой был отдан ордер. По этому ордеру может быть осуществлен вход и выход на рынок. Выходы обычно называют стоп-лосс (stop-loss) - это стоп-приказ, ограничивающий убытки, и тэйк-профит (take-profit) – стоп-приказ, фиксирующий прибыль. При отдаче такого приказа на покупку (buy-stop), цена должна быть выше текущей рыночной цены, на продажу (sell-stop) - ниже. Основной проблемой при исполнении этого приказа является проскальзывание (slippage) - это разница между ценой, по которой должен быть исполнен стоп-ордер и ценой фактического исполнения. На спокойном рынке этой разницы нет или она минимальна, но когда на рынке идет движение, например, реакция на новости, проскальзывание возрастает.

• лимитированный приказ (limit order) - указывается цена, по которой вы готовы совершить сделку. В случае покупки (buy limit) - это максимальная цена, по которой Вы готовы купить и она должна быть ниже рыночной. В случае продажи - это минимальная цена, по которой Вы готовы продать и она должна быть выше текущей рыночной цены.

• обусловленный ордер (contingent order) - состоит, как правило, из нескольких простых лимит или стоп-ордеров. Исполнение одного из них, зависит от исполнения другого. Примером может служить обусловленный ордер, когда после совершения лимит-ордера на покупку (например, возле уровня поддержки, который стал входом в рынок) начинают действовать стоп-ордера на продажу для выхода из рынка, выше цены входа в рынок - тэйк-профит, ниже - стоп-лосс.

Российские брокеры принимают к исполнению, как правило, рыночный (market), стоп (stop) и лимитированный (limit) ордера.

Рыночный приказ трейдеру может быть сделан в таком виде: "Клиент Петров, номер договора 156, купить 100 000 акций РАО ЕЭС по рынку". Необходимо быть крайне осторожным при отдаче рыночных ордеров во время падения ликвидности, поскольку в эти моменты разница между покупкой и продажей (bid-ask spread) становится очень большой. Поэтому, до выставления такого ордера, лучше сначала поинтересоваться котировками у брокера или иметь перед глазами текущие цены спроса и предложения.

Предположим, что последняя сделка прошла по 5 руб. 87 коп. и Вы хотите ограничить свои потери. Стоп-приказ принимается только на текущий торговый день и может быть сделан в такой форме: " Степанов, 273 договор, стоп-приказ: продать 100 000 РАО ЕЭС по 5 рублей 70 копеек ". Стоп-ордер отменяется автоматически по окончании торговой сессии и на следующий день не возобновляется. Поэтому, если Вы ограничиваете свои убытки приказом стоп-лосс, то Вам необходимо на следующий день опять подать брокеру стоп-приказ. Также нужно быть очень аккуратным с выставлением стоп-приказов на недостаточно ликвидных активах или в период, когда ликвидность падает, так как можно получить очень большое проскальзывание. Не забывайте снимать стоп-приказы в течение дня, если в них отпала необходимость, так как автоматически их снимут только после закрытия торгов.

Предположим, что последняя сделка прошла по 5 руб. 47 коп. Лимитированный приказ принимается только на текущий торговый день и может быть сделан в такой форме: "Сергеев, 57 договор: продать 100 000 РАО ЕЭС по 5 рублей 70 копеек”. Лимитированный ордер отменяется автоматически по окончании торговой сессии и не возобновляется на следующий день. Поэтому, если Вы его хотите возобновить, Вам нужно опять отдать лимитированный приказ брокеру. Аналогично стоп-приказам, не забывайте в течение дня снимать лимитированные ордера, если в них отпала необходимость.