Метод_заочн-25-10-13
.pdfЕКОНОМЕТРІЯ
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи
1
|
ЗМІСТ |
|
|
Вступ |
4 |
1 |
Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи |
4 |
2 |
Заліковий модуль І. |
6 |
|
Завдання до контрольної роботи |
6 |
3 |
Заліковий модуль ІІ. |
24 |
|
Завдання до контрольної роботи |
24 |
4 |
Методичні вказівки до розв'язання задач |
42 |
|
Інформаційно-методичне забезпечення |
50 |
2
Реформування економіки України створює умови і робить необхідним перехід до нової ідеології управління. Процес прийняття науково обґрунтованих рішень в економіці тісно пов’язаний з визначенням кількісних співвідношень між економічними показниками. Ефективність прийнятих рішень у підприємництві, комерції, бізнесі та інших сферах діяльності залежить від того, наскільки особа, котра приймає ці рішення, використовує інформацію, що характеризує кількісний зв’язок між економічними показниками.
Економетрія - розділ економічної науки, в якому вивчаються методи кількісного вимірювання взаємозв'язків між економічними показниками. Економетрія побудована на основі математичних та економічних знань. Для засвоєння дисципліни потрібна ґрунтовна математична база, особливо з матричної алгебри, диференціального числення, теорії ймовірностей та математичної статистики. Важливо також мати підготовку з економічної теорії, макрота мікроекономіки, статистики, економічного аналізу. Отже, економетрію студенти можуть вивчати лише тоді, коли вже засвоїли основні розділи математики та здобули загальноекономічні знання.
МОДУЛЬ І
ВСТУП Природа та сутність економетрії ТЕМА 1 Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних
явищ і процесів ТЕМА 2 Допоміжний математичний матеріал
ТЕМА 3 Спеціалізоване програмне забезпечення ТЕМА 4 Загальна лінійна економетрична модель
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант 1
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:
Моделювання як метод дослідження систем.
2.Дати відповіді на тести:
1.У рамках кількісного економічного аналізу розглядаються гіпотези, що
1)зв'язані з перевіркою практичної цінності економетричної моделі;
2)містять спробу пояснення в самому загальному виді реальних ситуацій;
3)зв'язані з організацією вихідних даних;
4)зв’язані з формуванням економетричних моделей.
2. Лінійна регресія:
1)лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними;
2)інша назва простої регресії;
3)лінія, яка завжди має нахил, що дорівнює 1;
4)графік значень незалежної і залежної змінних.
3
3. У регресії: у = 0.34 + 1.2х нахил дорівнює:
1)х;
2)у;
3)0.34;
4)1.2.
4. За інших рівних умов, якщо ми збільшуємо кількість незалежних змінних у
регресії:
1)R2 збільшується;
2)R2 зменшується;
3)R2 може або збільшитись, або зменшитись;
4)немає ніякого ефекту на R2.
5. Припустимо, що для опису одного економічного процесу придатні дві моделі.
Обидві адекватні за F-критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у якої:
а) більший коефіцієнт детермінації: б) менший коефіцієнт детермінації; в) більше значення F-критерія Фішера; г) менше значення F-критерія Фішера.
Задача
Ви маєте дані про річний продаж підприємством продукції (у) і суми які використано на наукові дослідження (х). Ви маєте таку статистику:
cov (x,y) = 300; var (y) = 125; var (x) = 880;
середній річний продаж = 1200; середня сума на наукові дослідження = 895.
1.Підрахуйте коефіцієнт кореляції між продажем і сумою, використання на наукові дослідження.
2.Визначте коефіцієнт детермінації для регресії.
3.Зробіть висновки.
Варіант 2
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:
Особливості економетричної моделі. Приклади моделей.
2.Дати відповіді на тести:
1.Економетрія – це:
1)наука, що за допомогою статистичних методів намагається встановити кількісні взаємозв'язки між економічними змінними;
2)наука, що зв'язана з часом емпіричних даних з тими значеннями, які можна
4
одержати в результаті побудови моделі;
3)наука, що зв'язана з обробкою, описом вихідної економічної інформації;
4)наука, що зв’язана з інтерпретацією економічної інформації.
2. Нахил:
1)точка, де лінія регресії перетинає вісь Y;
2)вимірює придатність лінії регресії;
3)вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;
4)завжди дорівнює 1.
3. У регресії: у = 0.34 + 1.2х перетин дорівнює:
1)х;
2)у;
3)0.34;
4)1.2.
4. У множинній регресії кожен параметр показує:
1)загальний вплив усіх незалежних змінних на залежну змінну;
2)вплив незалежної змінної на залежну за умови, що всі інші незалежні змінні залишаються незмінними;
3)де площина регресії перетинає вісь Y;
4)як частковий, так і загальний вплив незалежних змінних.
5. Регресійна модель вважається лінійною, коли вона:
1)лінійна за змінними;
2)лінійна за параметрами;
3)лінійна за змінними та параметрами;
4)нема вірної відповіді.
Задача
Ви маєте дані про річний продаж підприємством продукції (у) і суми які використано на наукові дослідження (х). Ви маєте таку статистику:
cov (x,y) = 300; var (y) = 125; var (x) = 880;
середній річний продаж = 1200; середня сума на наукові дослідження = 895.
1.Знайдіть параметри регресії.
2.Визначте рівняння регресії.
3.Зробіть висновки.
Варіант 3
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:
Методи, що застосовуються для оцінювання параметрів класичної регресійної моделі.
5
2. Дати відповіді на тести:
1. До прикладних задач економетрії відносяться:
1)організація даних;
2)перевірка практичної цінності економетричної моделі;
3)формування моделі;
4)методика статистичного дослідження.
2. Перетин:
1)точка, де лінія регресії перетинає вісь Y;
2)вимірює придатність лінії регресії;
3)вимірює зв'язок між залежною і незалежною змінними;
4)завжди дорівнює 1.
3. З урахуванням співвідношення між заробітною платою (в гривнях) — у і
освітою (в роках) — х, у=12.201+525х, особа, яка навчалася додатково один рік, може
очікувати на таку додаткову оплату:
1)12.201;
2)525;
3)12.201 + 525;
4)24.402.
4. Зв'язок між R2 та оціненим R2 є:
1)оцінене R2 = R2;
2)оцінене R2 = R2(n-1)/(n-k):
3)оцінене R2 = [1-(1-R2)](n-1)/(n-k);
4)оцінене R2 = 1- R2.
5. Припустимо, що для опису одного економічного процесу прийнятні дві моделі.
Обидві адекватні за F-критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у якої:
1) менше значення МАРЕ;
2 ) більше значення МАРЕ;
3)більше значення F-критерія Фішера;
4)менше значення F-критерія Фішера.
Задача
Дано таку інформацію про просту лінійну регресію: SSE = 53.27,
SSR = 202.91.
1.Проведіть оцінку регресії за допомогою коефіцієнту кореляції і критерію детермінації.
2.Зробіть висновки.
Варіант 4
6
1.Дати письмову відповідь на наступне питання:
Сутність та етапи побудови економетричної моделі.
2.Дати відповіді на тести:
1.Виберіть найбільш точне визначення економічної моделі:
1)логічний опис того, що вважається особливо важливим при дослідженні даної проблеми;
2)логічний (звичайно математичний) опис того, що виходячи з попереднього аналізу економічна теорія вважає особливо важливим при дослідженні даної проблеми;
3)система рівнянь, що характеризує виділені дослідником взаємозалежності;
4)система рівнянь, що характеризує економічне явище, що досліджується.
2. Коефіцієнт детермінації;
1)завжди дорівнює 0;
2)вимірює придатність лінії регресії;
3)вимірює зв'язок між незалежною і залежною змінними;
4)завжди дорівнює 1.
3. З урахуванням, співвідношення між заробітною платою (в гривнях) — у і
освітою (в роках) — х, у=12.201 + 525х, особа, що навчалася додатково нуль років,
може очікувати на таку додаткову оплату:
1)12.201;
2)525;
3)12.201+525;
4)24.402;
4. Однією з проблем, що може виникнути у багатофакторній регресії і ніколи не
буває в простій регресії, є:
1) кореляція між величинами помилок;
2 ) нерівна дисперсія помилок;
3)кореляція між помилками та незалежними змінними;
4)кореляція між незалежними змінними.
5. Значення МЕ для лінійної регресії повинно прямувати:
1)до 1;
2)до нескінченності;
3)до 0;
4)до –1.
Задача
Ви оцінюєте таку регресію:
7
у = 2300 + 10.12х SSE = 28225;
n = 28;
хі х 2 3300.
1.Перевірте значимість нахилу при 95%-ному рівні довіри.
2.Побудуйте 90%-ний інтервал довіри для нахилу.
3.Зробіть висновки.
Варіант 5
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:
Складові економетричної моделі. Випадкова складова економетричної моделі.
8
2.Дати відповіді на тести:
1.Виберіть ту форму, за допомогою якої не можна представити економічну
модель:
1)система рівнянь;
2)графік;
3)таблиця;
4)ддіаграма.
2. Коефіцієнт детермінації вимірює:
1)варіацію незалежної змінної;
2)нахил лінії регресії;
3)перетин лінії регресії;
4)загальну варіацію залежної змінної, що пояснюється регресією.
3. Якщо регресія має R2 = 0.80, то регресійна лінія:
1)пояснює 80% варіації змінної х;
2)пояснює 80% варіації змінної у;
3)матиме нахил 0.80;
4)матиме перетин 0.80.
4. Однією з проблем, що може виникнути у багатофакторній регресії і ніколи не
буває в простій регресії, є:
1)кореляція між величинами помилок;
2)нерівна дисперсія помилок;
3)кореляція між помилками та незалежними змінними;
4)кореляція між незалежними змінними.
5. Регресійна модель вважається лінійною, коли вона:
1)лінійна за змінними;
2)лінійна за параметрами;
3)лінійна за змінними та параметрами;
4)нема вірної відповіді.
Задача
Оцінюючи регресію у за х, маємо такі результати:
х = 45, у = 15;
cov (x,y) = 90; var (x) = 500; var (у) = 60.
1.Визначте коефіцієнти рівняння парної лінійної регресії.
2.Розрахуйте коефіцієнт кореляції.
3.Зробіть висновки.
9
Варіант 6
1. Дати письмову відповідь на наступне питання:
Сукупність спостережень та її однорідність. Забезпечення порівнянності даних у просторі й часі.
2.Дати відповіді на тести:
1.Призначення економічної моделі полягає:
1) у поясненні того чи іншого економічного явища; 2) у виділенні взаємозалежності між більш-менш добре взаємодіючими
змінними;
3)у поясненні того чи іншого економічного явища або його прогнозу;
4)всі відповіді вірні.
2. SST є:
1)( уі у)2 ;
2)( уі у)2 ;
3)( уі уі )2 ;
4)SSR-SST.
3. При перевірці значимості параметра регресії використовуємо:
1)F-тест;
2)х2-тест:
3)t-тест;
4)біномінальний розподіл.
4. При геометричній інтерпретації регресійної моделі з двома незалежними
змінними ми будуємо:
1)пряму лінію, щоб показати зв'язок між залежною змінною та незалежними змінними;
2)трикутник, щоб показати зв'язок між залежною змінною та незалежними змінними;
3)площину, щоб показати зв'язок між залежною змінною та незалежними змінними;
4)коло, щоб показати зв'язок між залежною змінною та незалежними змінними.
5. Припустимо, що для опису одного економічного процесу придатні дві моделі.
Обидві адекватні за F-критерієм Фішера. Якій надати перевагу, тій у якої:
1)більший коефіцієнт детермінації:
2)менший коефіцієнт детермінації;
3)більше значення F-критерія Фішера;
4)менше значення F-критерія Фішера.
10