- •Ноу впо
- •Инвестиционный портфель: сущность и классификация
- •Инвестиционный процесс и его структура
- •Методологическая база инвестиционного портфеля, типы и цели его формирования
- •Методы формирования инвестиционного портфеля
- •2.1. Модель Марковица
- •2.2. Модель Блека
- •2.3. Индексная модель Шарпа
- •Проблемы формирования инвестиционного портфеля и его оптимизация
- •3.1. Методы определения доходности портфеля
- •3.2. Управление инвестиционным портфелем (ошибки инвесторов)
- •Заключение
- •Список использованных источников:
Ноу впо
«Московский психолого-социальный университет»
Факультет Экономики, Менеджмента и Международного туризма.
Курсовая работа по дисциплине «Инвестиции»
Тема: «Модели формирования инвестиционного портфеля»
Выполнила:
Студентка 4 курса
Группа 11БЭО
Петрова А.А.
Руководитель:
д.э.н., проф. Балдин К.В.
Москва,2014
Оглавление
Введение 2
1.Инвестиционный портфель: сущность и классификация 4
2.Методы формирования инвестиционного портфеля 11
3.Проблемы формирования инвестиционного портфеля и его оптимизация 22
Заключение 30
Список использованных источников: 32
Введение
Инвестиции – всегда дело очень серьезное и ответственное. К вопросам, касающихся инвестиций всегда следует относиться со всей серьезностью, так как за всем стоит риск: как риск получения убытков, так и полностью потери всего инвестиционного портфеля. В этом вопросе главное не только опираться на нормативно-правовую базу, но и на способы, которыми инвестиционный портфель формируется.
В России же оба этих момента имеют очень актуальную задачу. Нормативно-правовая база, которая касается такого вопроса как инвестиции, очень слаба, учитывая прошедшее время с того момента как российский рынок стал иметь дело с рыночной экономикой, по сравнению с такими странами, в которых инвестиционный рынок уже был пластом для формирования цивилизации.
Тем самым, вопрос о моделях формирования инвестиционного портфеля, как совокупности средств для последующего инвестиционного процесса играет неимоверно актуальную роль и должна стоять в ряду приоритетных задач для изучения в Российской Федерации, учитывая, что большинство таких моделей были изобретены на западе.
Целью написания данной курсовой работы – рассмотреть особенности формирования инвестиционного портфеля, а также выявить проблемы формирования и найти возможности для их решения.
Для достижения поставленной цели были определены основные задачи исследования:
Раскрыть сущность инвестиционного процесса и его структуры;
Раскрыть сущность инвестиционного портфеля и его типы;
Изучить наиболее известные методы формирования инвестиционного портфеля;
Выявить проблемы его формирования, определения доходности и управления;
Сделать выводы на основе поставленных задач.
Предметом исследования является сущность инвестиционного портфеля как экономической категории, а объектом исследования – современные модели формирования инвестиционного портфеля.
Основными методами исследования являлись:
статический анализ;
метод структурно- функционального анализа;
метод анализа литературных источников;
метод анализа и синтеза.
При написании данной курсовой работы информационной базой являлись:
научные, монографические исследования;
периодические издания;
статистические таблицы;
нормативно- правовые акты;
Инвестиционный портфель: сущность и классификация