Питання для самоконтролю

1. Види професійних учасників валютного ринку.

2. Ліцензування діяльності професійних учасників валютного ринку.

3. Види діяльності уповноважених фінансових установ.

4. Умови відкриття пунктів обміну валют.

5. Суть валютних операцій та їх види.

6. Поточні торговельні операції та їх суть.

7. Види поточних неторговельних операцій.

8. Характеристика валютних операцій, що пов'язані з рухом капіталу.

9. Особливості реалізації валютно-обмінних операцій.

10. Види фінансових послуг, що реалізуються на валютному ринку України.

11. Особливості реалізації касових валютних операцій

12. Валютні операції на терміновому ринку.

13. Валютний арбітраж, його суть та види.

14. Суть, значення та особливості міжнародних розрахунків.

15. Чинники вибору форми міжнародних розрахунків.

16. Акредитивна форма міжнародних розрахунків та особливості її реалізації.

17. Механізм реалізації інкасової форми розрахунків.

18. Особливості реалізації банківського переказу як форми розрахунків.

19. Механізм здійснення міжнародних розрахунків за допомогою векселів.

20. Особливості використання чеків у міжнародних розрахунках.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

1. Законодавче регулювання діяльності на валютному ринку України.

2. Діяльність НБУ на валютному ринку України.

3. Особливості діяльності уповноважених банків в Україні.

4. Практика діяльності небанківських фінансових установ на валютному ринку України.

5. Особливості застосування касових та термінових операцій на валютному ринку України.

6. Участь фінансових посередників у реалізації міжнародних розрахунків.

7. Акредитивна форма міжнародних розрахунків.

8. Міжнародні розрахунки з використанням векселів і чеків.

9. Валютний арбітраж та механізм його застосування.

10. Механізми мінімізації ризиків на валютному ринку.

2. Тестові завдання

2.1. Професійними учасниками валютного ринку в Україні є:

а) уповноважені банки;

б) уповноважені небанківські фінансові установи;

в) Національний банк України;

г) всі відповіді є вірними.

2.2. Пункт обміну валюти в Україні може відкрити:

а) уповноважений банк;

б) уповноважена небанківська фінансова установа;

в) суб'єкт господарювання, який уклав з уповноваженим банком агентську угоду на відкриття пункту обміну валюти;

г) всі відповіді є вірними.

2.3. Для здійснення діяльності на валютному ринку України небанківська фінансова установа повинна одержати:

а) генеральну ліцензію НБУ на проведення операцій з валютними цінностями;

б) індивідуальні ліцензії НБУ на проведення операцій з валютними цінностями;

в) дозволи НБУ на здійснення валютних операцій;

г) всі відповіді є вірними.

2.4. До поточних торговельних операцій належать:

а) купівля-продаж дорожніх чеків за готівку:

б) кредитні операції банків;

в) розрахунки між суб'єктами господарювання - резидентами і суб'єктами господарювання - нерезидентами за поставленими товарами;

г) переказ валютних цінностей за кордон.

2.5. Операціями, що пов'язані з рухам капіталу на валютному ринку, є:

а) кредитні операції:

б) депозитні операції;

в) дійснення прямих і портфельних інвестицій за межі України:

г) всі відповіді є вірними.

2.6. Валютно-обмінними операціями в Україні вважаються:

а) придбання валютних цінностей за дорученням клієнта на міжбанківському валютному ринку;

б) придбання валютних цінностей за дорученням клієнта на міжна­родному валютному ринку;

в) упівля-продаж дорожніх чеків за готівкову валюту;

г) всі відповіді є вірними.

2.7. Касові валютні угоди передбачають проведення розрахунків за валютними цінностями:

а) в обмежений термін часу;

б) негайно після укладення угоди;

в) протягом 2-х робочих днів без врахування дня укладення угоди;

г) не пізніше ніж на 5 робочий день після дня укладення угоди.

2.8. До касових валютних угод належать:

а) опціонна угода;

б) угода СПОТ;

в) угода СВОП;

г) ф'ючерсна угода.

2.9. Валютний арбітраж являє собою:

а) купівлю (продаж) іноземної валюти з метою розміщення заощаджень;

б) купівлю (продаж) валюти з метою одержання доходу;

в) купівлю (продаж) валюти з подальшим здійсненням контр-угоди для одержання курсового прибутку;

г) упівлю валюти з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами.

2.10. Простий валютний арбітраж - це арбітраж, що здійснюється з:

а) однією валютою;

б) двома валютами;

в) трьома валютами;

г) більшою кількістю валют.

3. Розвязання задач та ситуаційних завдань до теми

Завдання 1.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 50 тис. дол. США. У момент укладення угоди курс СПОТ складав 8,1грн./дол., трьохмісячний форвардний курс - 8,17 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

1. 8,25 грн./дол.;

2. 8,12 грн./дол.;

3. 8,05 грн./дол.

Розмір штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за форвардним контрактом становить 0,3 грн./ дол.

Завдання 2.

Інвестор конвертує національну валюту в іноземну з метою подальшого розміщення останньої на валютному депозиті.

Визначте курс зворотної конвертації іноземної валюти в національну, за якого сума прибутку від процентного валютного арбітраж дорівнювала б доходу від розміщення аналогічної суми коштів на гривневому депозиті на такий самий термін. Дані для розрахунку наведенні в таблиці.

ПОКАЗНИКИ	Варіанти
	1	2	3
Валюта депозиту	USD	EUR	RUB
Курс валюти на початок операції, грн.	8.1	10,05	0,2200
Ставка депозиту в іноземній валюті, % річних	10	8	20
Термін вкладу, місяці	12	6	3
Ставка гривневого депозиту. % річних	16	14	15

Завдання 3.

Учасник валютного ринку придбав зазначену суму іноземної валюти за курсом СПОТ і уклав форвардний контракт на її продаж через 6 місяців за форвардним курсом.

Придбані валютні цінності були розміщені на валютному депозиті за ставкою ЛІБОР терміном на шість місяців.

Обчисліть суму прибутку та норму доходу за процентним валютним арбітражем, виходячи з таких даних.

ПОКАЗНИКИ	Варіанти
	1	2	3	4
Сума придбаних валютних цінностей, дол. США.	50000	100000	10000	25000
Ціна придбання валюти, грн./$	8,05	8.1	8,07	8.11
Ціна продажу валюти, грн./$	8,20	8,15	8,25	8,29
Ставка ЛІБОР. % річних.	4,6	4.5	4,3	4.0

Завдання 4.

Учасник валютного ринку придбав валютний опціон на купівлю через З місяці 70000 дол. США за курсом 8,14 грн./дол. Опціонна премія сплачена із розрахунку 0,35 грн. за 1 дол. США.

Виходячи з цих даних, визначте:

• загальні витрати учасника ринку на придбання валютних цінностей;

• суму прибутку (збитку) учасника ринку, якщо на момент реалізації опціонного контракту поточний курс складе:

а) 8.10 грн./дол;

б) 8.29 грн./дол.;

в) 8.32 грн./дол.

Завдання 5.

Заощаджувач має намір здійснити обмін 5000 євро на долари США.

Офіційний курс гривні до долара США на момент здійснення операції становить 8,0 грн./дол. США, офіційний курс гривні до євро – 10,5 грн./євро. Розмір комісійної винагороди фінансової установи за здійснення конверсійних операцій становить 1,5%.

Виходячи з цих даних, визначте суму валютних цінностей в доларах США, одержану внаслідок реалізації конверсійної операції, та розмір винагороди, сплаченої професійному учаснику ринку.