Дополнительная литература
-
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2004.
-
Валентинов В.А. Эконометрика: Практикум - М.: Дашков и К, 2008 - 436 с.
-
Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1990.
-
Доугерти, К. Введение в эконометрику: учеб.для студентов вузов/ К. Доугерти.- М.: Юрайт-Издат, 2007.- 416 с.
-
Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник для вузов. - 2 - е изд. - М.: ИНФРА - М, 2007. - 432 с.
-
Елисеева, И.И. практикум по эконометрике (+CD): учеб.пособие/ И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2006.- 344 с.
-
Замков О.О. Толстопятенко А.В. Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике.- М.: ДИС, 2003.
-
Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2003.
-
Новиков, А.И. Эконометрика: учеб.пособие/ А.И.Новиков.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Инфра-м, 2007.- 144 с.
-
Практикум по эконометрике: учебное пособие / И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др; под ред. И.И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2003
-
Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2003.
Перечень Интернет-ресурсов
-
http://econom.lse.ac.uk/ie - страница К. Доугерти по курсу эконометрикина сайте Лондонской школы экономики;
-
http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199280964 - материалы по книге К. Доугерти на сайте издательства OxfordUnivesityPress;
-
Http://www.Res.Org.Uk/econometrics/econometricshome.Asp - сайтжурнала "The Econometrics Journal".
Дополнительные полезные адреса Интернета:
-
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.html - журнал «Экономика и математические методы»»;
-
http://www.cemi.rssi.ru - Центральный экономико-математический институт.
Задание № 1.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков (www.finansmag.ru), по данным Банка России (www.cbr.ru/regions) и Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) выполните следующие задания.
1. Проведите качественный анализ связей экономических переменных, выделив зависимую и независимую переменные.
2. Постройте поле корреляции результата и фактора.
3. Рассчитайте параметры следующих функций:
-
линейной;
-
степенной;
-
показательной;
-
равносторонней гиперболы.
4. Оцените качество каждой модели через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
-
Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 15% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.
-
Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты:
Вариант № 4 |
||
Банк |
Собственный капитал, млн руб. |
Кредиты предприятиям и организациям, млн руб. |
Сбербанк |
209933 |
1073255 |
Внешторгбанк |
72057 |
189842 |
Газпромбанк |
30853 |
207118 |
Альфа-банк |
25581 |
138518 |
Банк Москвы |
18579 |
90757 |
Росбанк |
12879 |
62388 |
Ханты-Мансийский банк |
3345 |
4142 |
МДМ-банк |
13887 |
51731 |
ММБ |
8380 |
48400 |
Райффайзенбанк |
7572 |
46393 |
Промстройбанк |
9528 |
45580 |
Ситибанк |
8953 |
33339 |
Уралсиб |
13979 |
43073 |
Межпромбанк |
28770 |
60154 |
Промсвязьбанк |
5222 |
32761 |
Петрокоммерц |
8373 |
23053 |
Номос-банк |
6053 |
28511 |
Зенит |
7373 |
25412 |
Русский стандарт |
9078 |
3599 |
Транскредитбанк |
3768 |
18506 |
Задание № 2.
По данным об экономических результатах деятельности российских банков(www.finansmag.ru) выполните следующие задания.
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров.
2. Определите стандартизованные коэффициенты регрессии.
3. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции.
4. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера.
5. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
Варианты:
Вариант № 4 |
|||
Банк |
Работающие активы, млн руб. |
Привлеченные межбанковские кредиты (МБК), % |
Средства предприятий и организаций, % |
Сбербанк |
1917403 |
3 |
19 |
Внешторгбанк |
426484 |
28 |
25 |
Газпромбанк |
362532 |
17 |
38 |
Альфа-банк |
186700 |
14 |
30 |
Банк Москвы |
157286 |
2 |
27 |
Росбанк |
151849 |
4 |
55 |
Ханты-Мансийский банк |
127440 |
0 |
9 |
МДМ-банк |
111285 |
23 |
25 |
ММБ |
104372 |
15 |
62 |
Райффайзенбанк |
96809 |
27 |
42 |
Промстройбанк |
85365 |
13 |
29 |
Ситибанк |
81296 |
27 |
46 |
Уралсиб |
76617 |
15 |
19 |
Межпромбанк |
67649 |
3 |
7 |
Промсвязьбанк |
54848 |
14 |
46 |
Петрокоммерц |
53701 |
5 |
37 |
Номос-банк |
52473 |
24 |
17 |
Зенит |
50666 |
19 |
36 |
Русский стандарт |
46086 |
52 |
1 |
Транскредитбанк |
41332 |
7 |
46 |
Задание № 3.
По данным о средних потребительских ценах в РФ, взятым из соответствующей таблицы, выполнить следующие действия:
-
Параметры линейного, экспоненциального, степенного, гиперболического трендов, описывающих динамику доли малых предприятий. Выберите из них наилучший, используя среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
-
Выбрать лучшую форму тренда и выполнить точечный прогноз на 2012,2013 и 2014 годы.
-
Определить коэффициенты автокорреляции 1, 2, 3 и 4 порядков.
-
Построить автокорреляционной функцию временного ряда. Охарактеризовать структуру этого ряда.
Вариант |
Наименование продукта |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
4 |
Газ сетевой, за месяц с человека |
3,18 |
4,31 |
5,66 |
6,89 |
9,47 |
12,34 |
14,36 |
18,08 |
20,63 |
24,30 |
30,20 |
37,04 |
43,81 |
48,32 |
Перечень тем для подготовки к экзамену
-
Предмет эконометрики.
-
Линейная регрессионная модель.
-
Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования.
-
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
-
Смысл и оценка параметров парной линейной регрессии.
-
Оценка значимости параметров линейной регрессии и корреляции.
-
Интервальный прогноз на основе линейного уравнения регрессии.
-
Нелинейная регрессия.
-
Множественная регрессия и корреляция.
-
Отбор факторов при построении множественной регрессии.
-
Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
-
Частные уравнения регрессии.
-
Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции.
-
Обобщенный метод наименьших квадратов.
-
Общие понятия о системах эконометрических уравнений.
-
Мультиколлинеарность.
-
Основные элементы временного ряда.
-
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
-
Моделирование тенденции временного ряда.
-
Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
-
Гетероскедастичность пространственной выборки.
-
Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона.
-
Регрессионные динамические модели.
-
Оценивание модели с помощью компьютерных программ.
Демонстрационный вариант теста
Эконометрика. Уровень 1 (компетентностный подход)
Блок 1.
Задание 1 (– выберите один вариант ответа). По типу функциональной зависимости между переменными эконометрической модели различают _____ уравнения регрессии.
Варианты ответов:
-
1) линейные и нелинейные
-
2) линейные и парные
-
3) множественные и парные
-
4) стохастические и вероятностные
Задание 2 (– выберите один вариант ответа). При моделировании уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе …
Варианты ответов:
-
1) матрицы парных коэффициентов линейной корреляции
-
2) системы нормальных уравнений МНК
-
3) показателей существенности параметров модели
-
4) коэффициента множественной корреляции
Задание 3 (– выберите один вариант ответа). В эконометрической модели линейного уравнения регрессии параметром(-ами) является(-ются) …
Варианты ответов:
-
1) a, bj
-
2) y
-
3) xj
-
4)
Задание 4 ( – выберите один вариант ответа). Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии используется таблица статистических данных. При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид . При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов …
Варианты ответов:
-
1)
-
2)
-
3)
-
4)
Задание 5 ( – выберите один вариант ответа). Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида используется метод наименьших квадратов (МНК), при этом выдвигаются предпосылки относительно величины …
Варианты ответов:
-
1)
-
2)
-
3)
-
4)
Задание 6 (– выберите один вариант ответа). Для регрессионной модели вида построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами , данное графическое отображение зависимости называется …
Варианты ответов:
-
1) полем корреляции
-
2) параметрами уравнения
-
3) случайными факторами
-
4) множественной регрессией
Задание 7 ( – выберите один вариант ответа). При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.
Варианты ответов:
-
1) статистические
-
2) математические
-
3) информационные
-
4) коллективные
Задание 8 (– выберите один вариант ответа). Регрессионная модель вида является нелинейной относительно …
Варианты ответов:
-
1) переменной
-
2) параметра
-
3) переменной
-
4) переменной
Задание 9 ( – выберите один вариант ответа). Для регрессионной модели зависимости потребления материала на единицу продукции от объема выпуска продукции построено нелинейное уравнение (см. рис.). Значение индекса детерминации для данного уравнения составляет R2 =0,904. Следовательно, …
Варианты ответов:
-
1) объемом выпуска продукции объяснено 90,4% дисперсии потребления материалов на единицу продукции
-
2) потреблением материалов на единицу продукции объяснено 90,4% дисперсии объема выпуска продукции
-
3) объемом выпуска продукции объяснено 9,6% дисперсии потребления материалов на единицу продукции
-
4) потреблением материалов на единицу продукции объяснено 9,6% дисперсии объема выпуска продукции
Задание 10 ( – выберите один вариант ответа). На графике изображен(-ы) (см. рис.) …
Варианты ответов:
-
1) временной ряд
-
2) уравнение регрессии
-
3) перекрестные данные
-
4) коррелограмма
Задание 11 ( – выберите один вариант ответа). Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
Варианты ответов:
-
1) yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = -0,5
-
2) yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = -0,5
-
3) yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
-
4) yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1
Задание 12 ( – выберите один вариант ответа). Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …
Варианты ответов:
-
1) невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения
-
2) отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели
-
3) более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений
-
4) более простой методикой расчета параметров модели по сравнению с изолированными линейными уравнениями регрессии
Задание 13 ( – выберите один вариант ответа). Система эконометрических уравнений вида является системой _______ эконометрических уравнений.
Варианты ответов:
-
1) взаимозависимых (одновременных)
-
2) рекурсивных
-
3) независимых
-
4) нормальных
Задание 14 (– выберите один вариант ответа). Для приведенной формы модели системы одновременных уравнений являются …
Варианты ответов:
-
1) приведенными коэффициентами
-
2) эндогенными переменными
-
3) экзогенными переменными
-
4) структурными коэффициентами
Блок 2.
Задание 15 (– установите соответствие между элементами двух множеств). Установите соответствие между спецификацией модели и видом уравнения: 1) линейное уравнение множественной регрессии 2) линейное уравнение парной регрессии 3) нелинейное уравнение парной регрессии
Варианты ответов:
-
1)
-
2)
-
3)
-
4)
Задание 16 ( – выберите два и более вариантов ответа). Фиктивные переменные эконометрической модели …
Варианты ответов:
-
1) отражают качественные признаки исследуемого объекта наблюдения
-
2) используются в случае неоднородных совокупностей данных
-
3) отражают количественные признаки исследуемого объекта наблюдения
-
4) используются в случае однородных совокупностей данных
Задание 17 (– установите соответствие между элементами двух множеств). Установите соответствие между видом уравнения и способом его линеаризации: 1) 2)
Варианты ответов:
-
1) замена переменных
-
2) логарифмирование
-
3) дифференцирование
Задание 18 ( – выберите два и более вариантов ответа). Оценка качества подбора нелинейного уравнения регрессии проводится на основе показателя ______________, а оценка его статистической значимости – с помощью …
Варианты ответов:
-
1) индекса детерминации
-
2) F-критерия Фишера
-
3) индекса корреляции
-
4) критерия Дарбина – Уотсона
Задание 19 ( – выберите один вариант ответа). На графике изображен временной ряд, содержащий возрастающую тенденцию. Исходя из данной структуры ряда можно предположить, что наиболее высокое значение коэффициента автокорреляции уровней ряда будет наблюдаться для ______ порядка.
Варианты ответов:
-
1) первого
-
2) седьмого
-
3) одиннадцатого
-
4) пятого
Задание 20 (– выберите один вариант ответа). Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
Варианты ответов:
-
1) тенденцию
-
2) убывающую тенденцию
-
3) затухающую сезонную волну периодичностью 2 момента времени
-
4) полиномиальную тенденцию с точкой минимума
Задание 21 ( – установите соответствие между элементами двух множеств). Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений: (1) (2) (3)
Варианты ответов:
-
1) система взаимозависимых (одновременных) уравнений
-
2) система рекурсивных уравнений
-
3) система независимых уравнений
-
4) система нормальных уравнений
Задание 22 (– установите правильный порядок ответов). Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров модели системы эконометрических уравнений.
Варианты ответов:
-
1) определение класса системы эконометрических уравнений
-
2) оценка возможности идентификации модели
-
3) выбор метода оценки параметров модели в соответствии с идентифицируемостью модели
-
4) расчет оценок параметров модели системы эконометрических уравнений
Блок 3.
Задание 23 (Кейс-задание). Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае. C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов. Задание 23.1 (– выберите один вариант ответа). При построении модели методом исключения требуется первым исключить фактор …
Варианты ответов:
-
1) нужен транспорт от метро или нет
-
2) первый этаж или нет
-
3) общая площадь
-
4) время до сдачи дома
Задание 23.2 ( – выберите два и более вариантов ответа). Параметр при соответствующем факторе считается значимым, если …
Варианты ответов:
-
1) соответствующая величина t-статистики по модулю больше критического значения
-
2) соответствующая величина Р-значения меньше заданного уровня значимости
-
3) соответствующая величина t-статистики по модулю меньше критического значения
-
4) соответствующая величина Р-значения больше заданного уровня значимости
Задание 23.3 ( – установите соответствие между элементами двух множеств). В составленной модели установите соответствие между значимостью факторов и их наименованием: (1) значимый фактор (2) незначимый фактор
Варианты ответов:
-
1) общая площадь
-
2) первый этаж или нет
-
3) Y-пересечение
Задание 23.4 ( – введите ответ в поле). Стоимость однокомнатной квартиры, рассчитанной по построенной модели, расположенной в 5 минутах пешком от метро, в уже сданном доме на втором этаже, общей площадью 40 кв.м. составит … (Полученный ответ округлите до целого значения.)
Старший преподаватель кафедры прикладной информатики и естественнонаучных дисциплин ______________ Н.В. Батуева