- •Оглавление
- •1. Введение, основные понятия
- •2. Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам
- •2.1. Формула наращения
- •2.1.1. Практика расчета процентов для краткосрочных ссуд
- •2.1.2. Переменные ставки
- •2.1.3. Начисление процентов при изменении суммы депозита во времени
- •2.1.4. Реинвестирование по простым ставкам
- •2.2. Погашение задолженности частями
- •2.2.1. Контур финансовой операции
- •2.2.2. Частичные платежи
- •2.3. Наращение процентов в потребительском кредите
- •2.4. Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по учетной ставке
- •2.4.1. Математическое дисконтирование
- •2.4.2. Банковский учет (учет векселей)
- •2.4.3. Наращение по учетной ставке
- •2.5. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам
- •3. Сложные проценты
- •3.1. Начисление сложных годовых процентов
- •3.1.1. Формула наращения
- •3.1.2. Начисление процентов в смежных календарных периодах
- •3.1.3. Переменные ставки
- •3.1.4. Начисление процентов при дробном числе лет
- •3.2. Сравнение роста по сложным и простым процентам
- •3.3. Наращение процентовmраз в году. Номинальная и эффективная ставки
- •3.3.1. Номинальная ставка
- •3.3.2. Эффективная ставка
- •3.4. Дисконтирование по сложной ставке
- •3.5. Операции со сложной учетной ставкой
- •3.5.1. Учет по сложной учетной ставке
- •3.5.2. Номинальная и эффективная учетные ставки
- •3.5.3. Наращение по сложной учетной ставке
- •3.6. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок
- •3.7. Определение срока ссуды и размера процентной ставки
- •3.7.1. Срок ссуды
- •3.7.2. Величина процентной ставки
- •4. Производные процентные расчеты
- •4.1. Средние процентные ставки
- •4.1.1. Простые ставки
- •4.1.2. Сложные ставки
- •4.1.3. Усреднение ставок в однородных операциях
- •4.2. Эквивалентность процентных ставок
- •4.2.1 Эквивалентность простых процентных ставок
- •4.2.2. Эквивалентность простых и сложных ставок
- •4.2.3. Эквивалентность сложных ставок
- •4.3. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей
- •4.3.1. Финансовая эквивалентность обязательств
- •4.3.2. Консолидирование (объединение) задолженности
- •4.3.3. Определение размера консолидированного платежа
- •4.3.4. Определение срока консолидированного платежа
- •4.4. Общая постановка задачи изменения условий контракта
- •5. Аннуитеты
- •5.1. Обыкновенные и полагающие аннуитеты
- •5.2. Определение платежей аннуитета и процентной ставки
- •6. Инвестиции
- •6.1. Чистый приведенный доход (чпд)
- •6.2. Срок окупаемости
- •6.3. Функция риска
- •7. Финансовая эквивалентность в страховании
- •Рекомендуемая литература
Рекомендуемая литература
1. Багаев, Б. М. Финансовая математика : учеб.-метод. пособие / Б. М. Багаев. – Красноярск : КрасГАУ, 2004. – 136 с.
2. Бочаров, П. П. Финансовая математика / П. П. Бочаров, Ю. Ф. Касимов. – М. : Физматлит, 2005. – 576 с.
3. Замков, О. О. Математические методы в экономике : учебник / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. – 4-е изд. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова : Дело и Сервис, 2004. – 365 с.
4. Интрилигатор, М. Математические методы оптимизации и экономическая теория : пер. с англ. / М. Интрилигатор. – М. : Айрис-пресс, 2002. – 576 с.
5. Колемаев, В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Колемаев. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИТ-ДАНА, 2005. – 399 с.
6. Медведев, Г. А. Начальный курс финансовой математики / Г. А. Медведев. – М. : Остожье, 2000. – 267 с.
7. Охорзин, В. А. Математическая экономика : учебник / В. А. Охорзин. – Красноярск : СибГАУ, 2006. – 232 с.
8. Салманов, О. Н. Математическая экономика с применением MathcadиExcel/ О. Н. Салманов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 464 с.
9. Таха, Х. А. Введение в исследование операций : пер. с англ. / Х. А. Таха. – 7-е изд. – М. : Вильямс, 2005. – 912 с.
10. Четыркин, Е. М. Финансовая математика : учебник / Е. М. Четыркин. – М. : Дело, 2001. – 400 с.