- •И.К. Абдулжабарова
- •Тема 1. Предмет и метод статистики
- •1.1. Основные категории статистики
- •1.2. Статистическая деятельность в Российской Федерации
- •1.3. Практическое задание
- •Тема 2. Статистическое наблюдение
- •2.1. Понятие статистического наблюдения
- •2.2. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения
- •2.3. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения
- •2.4. Основные организационные вопросы и этапы статистического наблюдения
- •2.5. Качество результатов статистического наблюдения и его контроль
- •2.6. Практическое задание
- •Тема 3. Статистическая сводка и группировка
- •3.1. Задачи сводки и ее содержание
- •3.2. Виды статистических группировок
- •3.3. Принципы построения статистических группировок и классификаций
- •3.4. Сравнимость статистических группировок. Вторичная группировка
- •3.5. Практическое задание
- •Тема 4. Графическое представление статистической информации
- •4.1. Сущность и значение графического метода в статистике
- •4.2. Основные требования к статистическому графику и его элементы
- •4.3. Основные виды графиков и их классификация
- •4.4. Диаграммы сравнения
- •4.5. Диаграммы структуры
- •4.6. Диаграммы динамики
- •4.7. Статистические карты
- •4.8. Практическое задание
- •Тема 5. Абсолютные, относительные и средние статистические показатели
- •5.1. Абсолютные показатели
- •5.2. Относительные показатели
- •5.3. Средние показатели
- •5.4. Практическое задание
- •Тема 6. Структурные характеристики рядов распределения и показатели вариации
- •6.1. Структурные характеристики рядов распределения
- •6.2. Показатели вариации
- •6.3. Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей
- •6.4. Практическое задание
- •Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений
- •7.1. Причинность, регрессия, корреляция
- •7.2. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода групировок
- •7.3. Множественная (многофакторная) регрессия
- •7.4. Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи
- •7.5. Принятие решений на основе уравнений регрессии
- •7.6. Методы изучения связи качественных признаков
- •7.7. Ранговые коэффициенты связи
- •7.8. Практическое задание
- •Тема 8. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
- •8.1. Понятие о рядах динамики и их виды
- •8.2. Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики
- •8.3. Аналитические показатели ряда динамики
- •8.4. Средние показатели в рядах динамики и методы их исчисления
- •8.5. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики
- •8.6. Методы выявления сезонной компоненты
- •8.7. Элементы прогнозирования и интерполяции
- •8.8. Практическое задание
- •Тема 9. Индексы
- •9.1. Общие понятия об индексах
- •9.2. Средние формы сводных индексов
- •9.3. Расчет сводных индексов за последовательные периоды
- •9.4. Индексный анализ влияния структурных изменений
- •9.5. Практическое задание
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •Список рекомендуемой литературы
- •Приложение 1 Бланки переписных листов Всесоюзной переписи населения 1979 г., 1989 г. И Всероссийской переписи населения 2002 г
- •Приложение 2
- •200 Крупнейших по размеру собственного капитала банков России (по состоянию на 01.01.09, млн руб)
- •Приложение 3 Динамика реализации сельскохозяйственных продуктов на рынках города за 2003г
Тема 9. Индексы
9.1. Общие понятия об индексах
"Индекс" в переводе с латинского - указатель или показатель. В статистике индексом называют показатель относительного изменения данного уровня исследуемого явления по сравнению с другим его уровнем, принятым за базу сравнения. В качестве такой базы может быть использован или уровень за какой-либо прошлый период времени (динамический индекс), или уровень того же явления по другой территории (территориальный индекс). Индексы являются незаменимым инструментом исследования в тех случаях, когда необходимо сравнить во времени или пространстве две совокупности, элементы которых непосредственно суммировать нельзя.
В целом, индексный метод направлен на решение следующих задач:
характеристика общего изменения уровня сложного социально-экономического явления;
анализ влияния каждого из факторов на изменение индексируемой величины путем элиминирования воздействия прочих факторов;
анализ влияния структурных сдвигов на изменение индексируемой величины.
В дальнейшем изложении индексного метода будут использоваться следующие общепринятые обозначения:
i - индивидуальный индекс;
I - сводный индекс;
p - цена;
q - количество;
1 - текущий период;
0 - базисный период.
Простейшим показателем, используемым в индексном анализе, является индивидуальный индекс, который характеризует изменение во времени экономических величин, относящихся к одному объекту:
- индекс цены, (96)
где p1- цена товара в текущем периоде;
p0- цена товара в базисном периоде.
Изменение физической массы проданного товара в натуральном выражении измеряется индивидуальным индексом физического объема реализации:
(97)
Изменение стоимостного объема товарооборота по данному товару отразится в значении индивидуального индекса товарооборота. Для его расчета товарооборот текущего периода (произведение цены на количество проданного товара) сравнивается с товарооборотом предшествующего периода:
(98)
Данный индекс также может быть получен как произведение индивидуального индекса цены и индивидуального индекса физического объема реализации.
Индивидуальные индексы, в сущности, представляют собой относительные показатели динамики или темпы роста, и по данным за несколько периодов времени могут рассчитываться в цепной или базисной формах.
В отличие от индексов индивидуальных, сводные индексы позволяют обобщить показатели по нескольким товарам. Исходной формой сводного индекса является агрегатная форма.
Агрегатная форма индекса позволяет найти для разнородной совокупности такой общий показатель, в котором можно объединить все ее элементы. При анализе динамики цен индивидуальные цены различных товаров складывать неправомерно, но суммировать товарооборот по этим товарам вполне допустимо. В текущем периоде такой товарооборот по n товарам составит:
Аналогично получим для базисного периода:
Если мы сравним товарооборот в текущем периоде с его величиной в базисном периоде, то получим сводный индекс товарооборота:
Для иллюстрации этого и последующих индексов воспользуемся следующими условными данными (табл. 51):
Таблица 51
Цены и объем реализации трех товаров
Товар |
Январь |
Февраль | ||
цена, руб. |
продано, тыс. шт. |
цена, руб. |
продано, тыс. шт. | |
А |
20 |
9 |
22 |
8 |
Б |
60 |
15 |
65 |
13 |
В |
30 |
7 |
35 |
11 |
Рассчитаем индекс товарооборота:
Рассчитанное значение индекса позволяет заключить, что товарооборот в целом по данной товарной группе в текущем периоде по сравнению с базисным возрос на 8,9% /108,9% - 100,0%/. Отметим, что размер товарной группы, единицы измерения товаров при расчете этого и последующих индексов значения не имеют.
Величина индекса товарооборота формируется под воздействием двух факторов - на нее оказывает влияние как изменение цен на товары, так и изменение объемов их реализации. Для того, чтобы оценить изменение только цен (индексируемой величины), необходимо количество проданных товаров (веса индекса) зафиксировать на каком-либо постоянном уровне. При исследовании динамики таких показателей как цена и себестоимость физический объем реализации обычно фиксируют на уровне текущего периода. Таким способом получают сводный индекс цен (по методу Пааше):
Для рассматриваемого примера получим:
Таким образом, по данной товарной группе цены в феврале по сравнению с январем в среднем возросли на 10,7%. При построении данного индекса цена выступает в качестве индексируемой величины, а количество проданного товара - в качестве веса.
Рассмотрим сводный индекс цен более подробно. Числитель данного индекса содержит фактический товарооборот текущего периода. Знаменатель же представляет собой условную величину, показывающую каким был бы товарооборот в текущем периоде при условии сохранения цен на базисном уровне. Поэтому соотношение этих двух категорий и отражает имевшее место изменение цен.
Числитель и знаменатель сводного индекса цен также можно интерпретировать и по-другому. Числитель представляет собой сумму денег, фактически уплаченных покупателями за товары в текущем периоде. Знаменатель же показывает, какую сумму покупатели заплатили бы за те же товары, если бы цены не изменились. Разность числителя и знаменателя будет отражать величину экономии (если знак "-") или перерасхода ("+") покупателей региона от изменения цен:
Необходимо отметить, что в статистической практике также используется сводный индекс цен, построенный по методу Ласпейреса, когда веса или объемы продаж фиксируются на уровне базисного, а не текущего периода:
(99)
Третьим индексом в рассматриваемой индексной системе (включающий индекс цен, рассчитанный по методу Паше) является сводный индекс физического объема реализации. Он характеризует изменение количества проданных товаров не в денежных, а в физических единицах измерения. Весами в данном случае выступают цены, которые фиксируются на базисном уровне:
(100)
В нашем случае индекс составит:
Физический объем реализации (товарооборота) сократился на 1,6% (98,4%-100,0%).
Между рассчитанными индексами существует следующая взаимосвязь:
(101)
или
На основе данной взаимосвязи по значениям двух известных индексов всегда можно определить неизвестное значение третьего индекса.