2. Оценка клиентской базы коммерческого банка

2.1. Формирование эффективной клиентской базы коммерческого банка

В системе управления привлечением средств коммерческого банка одно из важных значений имеет процесс формирования клиентской базы.

Современные методики управления строятся на основе процессного подхода к их проектированию, разработки процессов и процедур.

Процесс формирования эффективной клиентской базы можно представить из следующих процедур:

- оценка средств VIP-клиентов;

- анализ динамики средств в разрезе клиентской базы;

- анализ структуры привлеченных средств;

- выделение целевого сегмента в клиентской базе;

- оценка позиции банка на рынке ресурсов.

Поскольку на основании указанных процедур можно формализовать данный процесс, рассмотрим математическую модель данного процесса, предложенную Д. С. Трошиным [16].

1. Оценка средств VIP-клиентов

Степень зависимости банка от указанной категории клиентов характеризуется показателями доля VIP-клиентов в общем количестве клиентов банка и доли средствVIP-клиентов в сумме привлеченных средств в процентном выражении.

Риск использования средств VIP-клиентов может быть охарактеризован следующими показателями:

- стабильность остатка (коэффициент характеризует риск, который несет банк в случае использования средств этой группы в активных операциях);

- синхронность изменения остатков (коэффициент дает оценку влияния синхронности и амплитуды колебаний остатков на риск их использования).

Для анализа стабильности (устойчивости) средств на счетах VIP-клиентов используется показатель колеблемости (вариации) остатков денежных средств, который оценивает отклонение дневных значений остатков по счетам от средней величины. Для определения колеблемости (вариации) остатков используется совокупность формул.

По данной группе счетов определяется среднедневной остаток за исследуемый период по формуле среднего арифметического:

(1)

где Х_ср– среднедневной остаток по счетамVIP-клиентов за исследуемый период; Х – ежедневные остатки денежных средств на счетахVIP-клиентов;n– период, в течение которого проводится анализ (в днях).

Затем, используя суммированный квадрат отклонений ежедневных остатков по группе VIP-клиентов от средней величины, находится дисперсия:

(2)

Поскольку дисперсия представлена в квадратах единиц, в которых измеряется ежедневный остаток клиентских средств, и это делает ее интерпретацию довольно затруднительной, рассчитывается среднее квадратичное (отклонение, которое представляет собой корень квадрата из дисперсии):

(3)

В целях сравнения колеблемости (вариации), характеристики поведения ежедневных остатков денежных средств VIP-клиентов на основе имеющегося значения среднего квадрата отклонения рассчитывается коэффициент вариации (v) – процентное отношение квадратичного отклонения к средней величине:

(4)

Критическое значение коэффициента вариации – 33 %, это означает, что совокупность считается однородной, а остаток по группе стабильным, если данный показатель не превышает 33 %. Если же коэффициент вариации окажется выше 33 %, это говорит о том, что остатки на счетах подвержены колебаниям и являются нестабильными.

Показатель изменчивости остатка (К_i) характеризует отклонение минимальной величины остатка от его среднего за период значения. Таким образом, чем ближе этот показатель приближается к 1, тем остаток более стабилен (оптимум 1). Предел изменения показателя от 0 до 1. Показатель вычисляется по следующей формуле:

(5)

где Х_min– минимальное значение суммарного остатка для группыiза исследуемый период; Х_ср– средний суммарный остаток в группеi(виде депозитов).

Показатель синхронности изменения остатков (_i), характеризующий клиентов в каждой из группi. Данный показатель характеризует вклад в амплитуду суммарного среднего остатка индивидуальных колебаний остатков в группеi. Чем более синхронно изменяются остатки, тем при прочих равных условиях большая амплитуда наблюдается у суммарного среднего остатка (коэффициент К_iуменьшает свое значение, а, следовательно,_i– растет). Чем меньше значение_i,тем менее синхронно изменяются остатки в группе клиентов (оптимум 0). Показатель рассчитывается следующим образом:

(6)

где К_ср– среднее значение показателей изменчивости остатка для отдельно взятого счета в группеi(рассчитывается по аналогии с К_i).

Предел изменения показателя _iот 0 до бесконечности._i= 1, когда остатки по счетам в группеiабсолютно одинаковые и изменяются абсолютно синхронно. Чем дальше этот показатель от 1 и ближе к 0 или бесконечности, тем менее синхронно изменяются остатки и тем меньше вероятность того, что все VIP-клиенты «обнулят» свои счета.

2. Анализ динамики средств в разрезе базы.

Для количественной оценки динамики остатка применяются средние показатели динамики: средний уровень ряда, средний прирост, средний темп роста.

Среднее значение остатки средств за период определяется как сумма значений остатка за каждый день периода, отнесенная к количеству дней в периоде:

(7)

где у – значение общего остатка по группе за каждый день, n– продолжительность периода в днях.

Средний абсолютный прирост средств за период отражает абсолютную скорость изменения остатка денежных средств и определяется на основе накопленного абсолютного прироста:

(8)

где, – начальное значение общего остатка по группе;– конечное значение остатка по группе; n – продолжительность периода в днях.

Средний темп роста средств за период отражает относительную скорость изменения остатка средств и определяется на основе накопленного темпа прироста:

(9)

Если средний темп роста больше 1 (больше 100 %), то наблюдается увеличение остатка средств в среднем за период. Если средний темп роста меньше 1, то остаток уменьшился в среднем за исследуемый период. Значение среднего остатка средств на счетах клиентов в среднем за период.

3. Анализ структуры привлеченных средств.

Анализ структуры проводится по группе счетов, сформированных по определенному признаку деления, выбираемому пользователем (рис. 2.1).

Признак деления физических лиц			Признак деления юридических лиц
Гражданство:	резидент / нерезидент	Регистрация:		резидент / нерезидент
Валюта счета:	Рубли / иностранная валюта	Валюта счета:		Рубли / иностранная валюта
По виду вклада:	До востребования / до 1 года / от 1 до 2 лет / 2 года и выше	Тип счета:		Депозитный / расчетный
Возраст вкладчика:	От 18-21 / 21-35 / 35-55 / старше 55	Форма собственности:		коммерций / общественные / индивидуальное предпринимательство / бюджет

Рис. 2.1. Признаки деления физических и юридических лиц*

*Составлено автором по данным: [16]

Для определения соотношения групп клиентов в общем объеме базы привлечения вычисляется показатель структуры:

(10)

Для большей наглядности полученную в ходе вычислений информацию рекомендуется представлять в графическом виде.

4. Выделение целевого сегмента в клиентской базе.

Выделение целевого сегмента в клиентской базе позволяет определить, в направлении каких клиентов следует прилагать наибольшие усилия по привлечению на обслуживание или удержанию в банке. Выбор такой категории клиентов осуществляется исходя из принципа наибольшей стабильности средств на счетах.

Реализация данной задачи осуществляется по результатам анализа динамики средств в разрезе базы, а также вычисления агрегированного показателя ВСО – взвешенная стабильность остатка, который определяется следующим образом:

(11)

где, v_1,2,3– весовые коэффициенты, определяемые экспертным путем, причем их сумма равна 1; К₁– показатель изменчивости остатка; β₁– показатель, характеризующий синхронность изменения остатков; Т_1ср– показатель надежности средств счета.

Показатели K_i, β_i, рассчитываются аналогично формулам 5 и 6, Т_iср:

, i=1…n₁ j=1…n₂ (12)

где, τ_i,i=1…n₁– значение дней, когдаt+ τ(t) <T, т.е. существуетx_i(t+ τ + 1) в рамках периода исследования; τ_i,j=1…n₂– значение дней, когда t + τ(t) = T, т.е. не существуетx_j(t+ τ + 1), выходит за рамки исследования;x_j(t) – индивидуальное дневное значение остатка в момент времениtдля счетаj,t[T₀,T]; Т – начало периода исследования; Т₀– конец периода исследования.

Нормирование показателя ВСО производится по следующей формуле:

(13)

где, X' – нормированное значение показателя; Х – исходной (расчетное значение показателя); X_min– минимальное значение в ряду значений показателя; X_max– максимальное значение в ряду значений показателя.

5. Оценка позиции банка на рынке ресурсов.

Оценка конкурентной позиции позволяет определить сферу влияния банка на рынке привлечения средств физических и юридических лиц, а также в экономике региона в целом. В рамках данной задачи могут быть рассчитаны следующие показатели:

- доля свободных ресурсов граждан (физических лиц) во вкладах и депозитах банка.

Доля (сберегательная квота) привлеченных средств граждан в учреждения банка во все виды сбережений в сумме свободных денег, оставшихся на руках у населения, определяется следующим образом:

(14)

где, СК – сберегательная квота; Д – доходы населения; Р – расходы населения; Пс – прирост привлеченных средств населения.

Данный показатель характеризует, какая доля свободных ресурсов граждан идет на пополнение сбережений в банке.

- удельный вес клиентов – юридических лиц – в общем количестве зарегистрированных в регионе:

(15)

где, У – удельный вес клиентов – юридических лиц – в общем количестве зарегистрированных в регионе; К – количество клиентов банка – юридических лиц; З – количество юридических лиц, зарегистрированных в регионе.

- доля рублевых средств, обслуживаемая банком.

Она определяется отношением привлеченных рублевых средств к разности денежных агрегатов М2 и М0:

(16)

где, М – доля рублевых средств, обслуживаемая банком; ПСр – размер привлеченных рублевых средств; М₂и М₀– денежные агрегаты.

Денежный агрегат М₀характеризует наличные деньги в обращении, а М₂– сумму наличных и безналичных денежных средств физических и юридических лиц. эти показатели являются показателями денежной массы региона и являются предметом статистической отчетности органов статистики региона.

Доля рублевых средств, обслуживаемая банком, связана однозначным соответствием с позиционирование каждого банка на рынке привлечения.

Таким образом, используя предложенную процедуру процесса формирования эффективной клиентской базы банка, банк может устранить имеющиеся недочеты и повысить эффективность клиентской базы.