- •Учебно-методический комплекс дисциплины Риски в экономике и управление рисками
- •1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
- •2.2. Разделы дисциплины и виды занятий
- •2.3. Лекционный курс
- •Тема 1. Риск, неопределенность. Экономический риск.
- •Тема 02. Классификация рисков.
- •Тема 03. Специфические риски.
- •Тема 4. Принципы и процедуры управления риском. Система управления риском.
- •Тема 05. Идентификация и анализ рисков.
- •Тема 06. Методы управления риском.
- •Тема 07. Программа управления риском
- •Тема 8. Меры риска. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
- •Тема 9. Математические модели процесса поступления рисков.
- •Тема 10. Распределение убытков.
- •Тема 11. Моделирование и аппроксимация рисков. Зависимые риски.
- •Тема 12. Модели индивидуального и коллективного риска.
- •Тема 13. Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.
- •Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование
- •2.4. Практические (семинарские) занятия
- •2.5. Лабораторный практикум
- •Не предусмотрены
- •Не планируется
- •Не предусмотрены
- •6.2. Дополнительная
- •6.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:
- •7. Перечень приложений
- •Приложение 1: Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Методические рекомендации по изучению дисциплины
- •Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении
- •Билет 1
- •3. Задача №1. Билет 2
- •3. Задача №2. Билет 3
- •Билет 4
- •3. Задача №3. Билет 5
- •3. Задача №4. Билет 6
- •3. Задача №6. Билет 7
- •3. Задача №8. Билет 29
- •3. Задача №9. Билет 30
- •3. Задача №10. Билет 31
- •3. Задача №11. Билет 32
- •3. Задача №12. Билет 33
- •3. Задача №13. Билет 34
- •3. Задача №14. Билет 35
- •3. Задача №15. Билет 36
- •3. Задача №16. Билет 37
- •3. Задача №17. Билет 38
- •3. Задача №18. Билет 39
- •3. Задача №9. Билет 40
- •3. Задача №10.
- •Примерные задачи к билетам по курсу Риски в экономике и управление рисками
- •1. Задача.
- •2. Задача.
- •3. Задача.
- •4. Задача.
- •5. Задача.
- •6. Задача.
- •7. Задача.
- •8. Задача.
- •9. Задача.
- •10. Задача.
- •11. Задача.
- •Вопросы к зачету по курсу
- •Вопросы к семинарским занятиям по курсу
- •Темы рефератов по курсу
3. Задача №8. Билет 29
1. Что такое визуализация рисков? Что такое приемлемый риск? Какие факторы влияют на установление уровня приемлемого риска? На основе каких принципов определяются пороговые значения критериальных показателей, которые используются для измерения риска?
2. Зависимые риски. Формула Шуэтта – Несбитта и ее применение к анализу портфеля зависимых рисков..
3. Задача №9. Билет 30
1. Что такое мера риска? . Что такое рисковый капитал?
2. Описание модели индивидуального риска. Точный расчет вероятности разорения.
3. Задача №10. Билет 31
1. Обсудить возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления рисками. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы непосредственно воздействуют на риск. Каким процедурам управления риском они соответствуют.
2. Приближенные методы расчета вероятности разорения принципы назначения страховых премий.
3. Задача №11. Билет 32
1. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены на финансирование риска. Каким процедурам управления риском они соответствуют. Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.
2. Распределения смешанного типа и риски. Свертка. Преобразования. Аппроксимация.
3. Задача №12. Билет 33
1. Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками. Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия применения данного метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками.
2. Рекуррентные соотношения де Прила для оценки совокупного убытка портфеля рисков .
3. Задача №13. Билет 34
1. Изложите метод разделения рисками. Обсудите условия применения данного метода. Опишите метод аутсорсинга риска. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.
2. Описание модели коллективного риска. Точный расчет вероятности разорения.
Составное пуассоновское распределение.
3. Задача №14. Билет 35
1. Дайте описание метода покрытия убытков на основе самострахования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. Приведите пример организационного воплощения данного метода управления риском.
2. Составное отрицательное биноминальное распределение. Приближенные методы расчета вероятности разорения.