Тема 13. Деление и передача риска. Оптимизация портфеля рисков и моделирование оптимального портфеля рисков.

Выбор формы и объема деления риска при его частичном приеме и/или передачи. Модели оценки необходимости и привлекательности деления риска с позиции сторон: передающей и принимающей риск. Методы расчета стоимости риска (группы рисков) при частичной передаче и/или его приеме. Оптимизация. Односторонняя оптимизация при заданных транзакционных расходах. Дифференциация собственного удержания. Субоптимальное и оптимальное по Парето деление риска. Моделирование процесса числа убытков и совокупного размера убытков по группе рисков в зависимости от форм и методов передачи и деления риска. Деление и передача риска, останавливающего потери (stop-loss). Передача риска на базе эксцедента убытка.

Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование

Таблица смертности и основные характеристики, связанные с продолжительностью жизни. Таблица смертности с отбором. Заполнение таблицы смертности с 2-х летним отбором. Средняя продолжительность жизни. Вычисление на основе данных таблицы смертности биометрических показателей: - количество умирающих в возрасте x; - ожидаемая средняя продолжительность жизни лица в возрасте x; - вероятность дожития лица в возрасте x до возраста (x+1); - вероятность смерти в возрасте x; сила смертности и две формы ее аппроксимации. Вычисление для заданной норму доходности и по данным таблицы смертности 6 – видов коммутационных чисел:

a) тройку коммутационных чисел, связанную с : ;

б) тройку коммутационных чисел, связанную с : .

Способ вычисления следующих характеристик: и .

Способ вычисления . Селективные таблицы смертности. Вычисление основных характеристик селективной таблицы для периода отбора года: ; ;;; ;; ;; . Основные направления практического применения понятий риска, связанных с продолжительностью жизни.

2.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Номер раздела	Кол-во часов	Тема лабораторного занятия
1	1	1	Основные понятия, связанные с риском и неопределенностью. Экономический риск.
2	2	1	Структурная классификация рисков. Примеры.
3	3	1	Специфические риски на примере банковских и страховых рисков. Основные предпринимательские риски.
4	4	1	Принципы и процедуры управления риском на предприятии и возможные аспекты построения системы управления риском.
5	5	2	Необходимые параметры и пороговые значения параметров риска необходимые для идентификация и анализа рисков.
6	6	2	Методы трансформации и методы финансирования риском как основные методы управления риском.
7	7	2	Программа управления риском на предприятии.
8	8	2	Применение теории полезности в задачах оценки риска.
9	9	2	Биноминальная, пуассоновская и отрицательно биноминальная модели процесса поступления рисков.
10	10	2	Основные вероятностные распределения, применяемые для описания убытков.
11	11	2	Имитационное моделирование процесса рисков и размера убытков. Нормальная и нормально степенная аппроксимация рисков. Формула Шуэтта - Несбитта для описания зависимых рисков. Пример ее применения.
12	12	2	Оценка совокупного убытка от портфеля рисков в моделях индивидуального и коллективного риска
13	13	2	Деление и передача риска. Оптимизация и моделирование оптимального портфеля рисков.
14	14	2	Биометрические показателя, связанные с продолжительностью жизни, их оценка и применение
Итого:		24