Федеральное
агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» ____________________________________________________________________________
Кафедра ПРОмышленного менеджмента
Курсовая работа по курсу «Рынок ценных бумаг»
Формирование портфеля ценных бумаг
Выполнила:
Студентка 5 курса
Группы МЭ-07-3
Попова Ю.С.
Преподаватель:
Проф. Будкевич А. Г.
Москва , 2011 г.
Оглавление
Введение 3
Составление инвестиционного портфеля 4
Характеристика состава портфеля 5
Операции с ценными бумагами за период: 06.10.2011 – 06.12.2011 г. 17
20.10.11 17
05.11.11 17
15.11.11 18
30.11.2011 18
06.12.2011 19
Расчет параметров портфеля 20
Заключение 23
Список использованных источников: 23
Введение
Ценные бумаги - один из источников капитала для важнейших отраслей промышленности. Инвестпортфель представляет собой набор инвестиционных инструментов, они служат для достижения поставленных целей. При вложении средств в ценные бумаги каждый инвестор стремится к максимальной прибыли по портфелю, однако, доход всегда сонаправлен риску, на который готов идти инвестор. Поэтому цель для любого инвестора – найти наиболее удачное сочетание этих двух факторов. Распределяя свои вложения по различным направлениям, инвестор может достичь более высокого уровня доходности своих вложений либо снизить степень их риска. Характерной особенностью портфеля является то, что риск портфеля может быть значительно меньше, чем риск отдельных инвестиционных инструментов, входящих в состав портфеля.
Изучение ситуации на рынке позволяет принимать наиболее верные решения при проведении операций с ценными бумагами. Доходность по акциям обычно выше, но и риск больше.
Идеальный портфель приносит своему владельцу прибыль, даже если отдельные бумаги, входящие в него, падают. Фактически распределение денег между разными бумагами должно нивелировать всяческие неприятные для инвестора случайности.
Целью данной курсовой работы является формирование и управление портфелем ценных бумаг для получения знаний о работе рынка ценных бумаг. Портфель был сформирован 06.10.2011 и закрыт 06.12.2011. Сумма денег на дату закрытия за вычетом всех накладных расходов составила 11 019 456 руб.
Составление инвестиционного портфеля
Основные условия формирования портфеля:
-
Начальный капитал равен 10 000 000 руб.
-
В любой момент времени в портфеле должно быть не менее четырех видов ценных бумаг.
-
Накладные расходы равны 0, 5% от любой сделки.
-
Наличность в портфеле должна быть не менее 5%.
Проанализировав текущее состояние рынка, были составлен инвестиционный портфель (на 06.10.2011г.):
|
Актив |
Цена покупки |
кол-во |
Сумма покупки |
Накладные расходы |
||
|
Акции |
||||||
|
Сбербанк(SBER) |
62,79 |
9556,00 |
600021,24 |
300,01 |
||
|
РусГидро |
1,04 |
575264,00 |
600000,35 |
300,00 |
||
|
Газпром(GAZP) |
142,71 |
4205,00 |
600095,55 |
300,05 |
||
|
Норникель(GMKN) |
6116,00 |
99,00 |
605484,00 |
302,74 |
||
|
Роснефть(ROSN) |
175,95 |
3411,00 |
600165,45 |
300,08 |
||
|
Мечел |
298,90 |
1673,00 |
500059,70 |
250,03 |
||
|
ММК |
11,05 |
45249,00 |
500001,45 |
250,00 |
||
|
Уралкалий |
202,50 |
2470,00 |
500175,00 |
250,09 |
||
|
МТС(MTSI) |
172,57 |
2898,00 |
500107,86 |
250,05 |
||
|
Итого: |
5006110,60 |
2503,06 |
||||
|
Валюта |
||||||
|
USD |
32,50 |
30770 |
1000025,00 |
5000,13 |
||
|
EUR |
43,38 |
17290 |
750019,45 |
3750,10 |
||
|
Итого: |
1750044,45 |
8750,22 |
||||
|
Товары |
||||||
|
Gold |
1641,60 |
914,00 |
1500422,40 |
7502,11 |
||
|
Silver |
30,35 |
16474,00 |
500018,85 |
2500,09 |
||
|
Platinum |
1482,90 |
337,00 |
499737,30 |
2498,69 |
||
|
RUR (Cash) |
1,00 |
719912,23 |
719912,23 |
|
||
|
Итого: |
3220090,78 |
12500,89 |
||||
|
Всего по портфелю: |
9976245,83 |
23754,17 |
||||
Накладные расходы по операциям – 23 754,17 руб.
Сумма наличных денег – 719 912,23 руб. (доля фактическая – 7,2%)