§4. Теорема Куна-Таккера.

Введем понятие седловой точки функции многих переменных. Дана некоторая функция Q=Q(x₁ ,x₂ ,…, x_n , y₁, y₂ ,…, y_m) двух групп переменных x₁ ,x₂ ,…, x_n и y₁, y₂ ,…, y_m . Пусть по первой группе переменных функцию Q требуется максимизировать, по второй-минимизировать.

Определение. Точка (x^o₁ ,x^o₂ ,…, x^o_n , y^o₁, y^o₂ ,…, y^o_m ) = (X_o,Y_o) называется седловой точкой функции Q, если в ней выполняется следующее неравенство:

Q(X, Y_o) ≤ Q (X_o,Y_o) ≤ Q(X_o,Y).

Рассмотрим следующую задачу выпуклого программирования:

(4.1)

Z = f (x₁ ,x₂ ,…, x_n ) max,

₁(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) ≤₁,

(4.2)

₂(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) ≤ ₂,

- - - - - - - - - - - - - - -

_m(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) ≤ _m,

x₁ ≥ 0, x₂ ≥ 0, … , x_n ≥ 0.

(4.3)

Перейдем от этой задачи на условный экстремум к задаче на безусловный экстремум с помощью функции Лагранжа

(x₁ ,x₂ ,…, x_n, λ₁, λ₂,…, λ_m ) = f (x₁ ,x₂ ,…, x_n ) + _i (b_i – _i(x₁ ,x₂ ,…, x_n )).

Предположим, что найдена седловая точка функции Лагранжа

(4.4)

(x_o, λ_o) = (x^o ₁, x^o₂,…, x^o_n ; λ^o₁, λ^o₂,…, λ^o_m) .

Тогда справедливым будет следующее неравенство:

(x, λ_o) ≤ (x_o, λ_o) ≤ (x_o, λ).

Задача отыскания точки (x_o, λ_o) из области определения функции(x, λ), удовлетворяющей неравенству (4.4), называется задачей о седловой точке.

Теорема. Точка x_o будет являться решением задачи ВП (4.1)-(4.3) тогда и только тогда, когда существует такая точка λ_o ≥ 0, что точка (x_o, λ_o) является седловой точкой функции Лагранжа (x, λ ).