book1989
.pdfЛ е м м а 1. Пусть для квадратурной суммы Ih справедливо раз ложение (25) и сетка измельчается по правилу hk=qhh, k = 0, 1, ...
. . . , m. Тогда для величин Ihl_v определенных согласно (29), спра ведливы разложения
iliL=/ +*№+&Ю1+... +ь!№+о {hlT),
/ = 1. 2, ... , m, k = 1, 2, . . . , m — / + 1, |
(30) |
где коэффициенты ур не зависят от сетки.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Проведем его индукцией по /. При /= 1
равенство (30) выполняется с bP = a{ согласно (25). Предположим, что равенство (30) выполняется при / = / и докажем, что оно вы полняется при / = /+1.
Имеем
m
t i l l |
= |
! J r |
S |
|
+ 0 (/г“- |
Ь1)- |
|
|
|
|
i = l |
|
|
|
(31) |
|
|
|
rn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/!£ = |
/ + |
^ ь К |
+ оць™ ) |
||||
|
|
|
i = l |
|
|
|
|
и, следовательно, |
|
m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
йЧ - |
= s w (h |
|
|
° ( C r 1). |
|||
|
|
i = l |
|
|
|
|
|
Далее, подставляя полученную разность в |
(29) при }= 1 и учи |
||||||
тывая (31), получим |
|
|
|
|
|
|
|
пг |
|
|
|
тп |
|
|
|
= / + 2 |
|
+ — Цу- s ^ |
|
+ :° ( С п . |
|||
i=i |
|
|
1~■<? |
;=/ |
|
|
|
т. е. |
|
|
|
а/ |
а/ |
|
|
|
|
|
(;)ьа£ |
|
|
||
/ « ^ = 7 + |
|
2 |
ч |
—ч |
+ |
0(/гДГ1)- |
|
|
|
1— 4 |
|||||
|
i = l |
|
|
|
Отсюда получаем
i=/+i
т. е. равенство (30) выполняется с / = /+ 1, причем
ь г ь р , |
t = 7 + 1, |
m. |
1 — 4
Лемма 1 доказана.
171
Из леммы следует, что суммы совпадают с интегралом I
kOh '
с точностью до величин О (И. 1),т. е. порядок точности повышается по сравнению с исходной формулой в aja.! раз.
Изложенный метод повышения точности называется методом экстраполяции Ричардсона. Его можно применять не только к квадратурным формулам, но и к самым различным сеточным функ циям, если только для них существуют асимптотические разложе ния по степеням h. Подробное изложение метода экстраполяции по Ричардсону содержится в книге [23]. Применительно к формуле трапеций данный метод называется методом Ромберга. Существу ют стандартные программы вычисления определенных интегралов методом Ромберга. Пример, приведенный в конце п. 4, является частным случаем метода (29), когда /„ — квадратурная сумма, со ответствующая методу трапеций, m= 1, <7= 0,5.
Отметим еще, что для формулы трапеций
|
I ж |
h = |
N |
0,5 ifс + ft-1) ft, |
fi = / ( X i ) , |
|
2 |
||||
|
|
|
i =l |
|
|
разложение (25) имеет вид |
|
||||
ь |
|
|
|
|
|
h = $ f ( x ) d x |
+ ^ |
if' (b) - |
Г (a)) - ™ (Г (b) - Г (a)) + |
||
a |
|
|
|
|
|
+ - ^ - ( f <> |
) - / > » |
+ |
. . . + ^ /1 !'</м |
( б ) - Л - и М ) + 0 ( 'О . |
|
30240 |
|
|
|
|
(32) |
|
|
|
|
|
Здесь коэффициенты c2r совпадают с коэффициентами разложения функции
G(h) |
h |
eh+ 1 |
|
2 |
eh— 1 |
||
|
в ряд Тейлора:
G (h) = 1 + c2ftz + cji4-]-... + c2r/i2r+ ...
Доказательство формулы (32), называемой формулой Эйлера, можно найти, например, в [2, с. 165].
§2. Квадратурные формулы интерполяционного типа
1.Вывод формул. Будем рассматривать формулы приближенно го вычисления интегралов
$Р (x)f(x)dx, |
(1) |
а |
|
где р(х)>0 — заданная интегрируемая функция (так называемая весовая функция) и f(x) — достаточно гладкая функция. Рассма-
172
триваемые далее формулы имеют вид
|
ь |
П |
|
|
|
$ р (x)f(x)dxzz 2 |
Ckf(Xk), |
(2) |
|
где |
[а, Ь] и ск— числа, k = 0, |
1, ..., |
п. |
|
|
В отличие от предыдущего |
параграфа, не будем разбивать от |
резок [а, Ь] на частичные отрезки, а получим квадратурные форму лы путем замены f(x) интерполяционным многочленом сразу на всем отрезке [а, Ь]. Полученные таким образом формулы называ ются квадратурными формулами интерполяционного типа. Как пра вило, точность этих формул возрастает с увеличением числа узлов интерполирования. Рассмотренные в § 1 формулы прямоугольни ков, трапеций и Симпсона являются частными случаями квадра турных формул интерполяционного типа, когда п = 0, 1, 2, р(х)==1.
Получим выражения для коэффициентов квадратурных формул интерполяционного типа. Пусть на отрезке [а, Ь] заданы узлы ин терполирования хк, k = 0, 1 Предполагается, что среди этих узлов нет совпадающих, в остальном они могут быть расположены
как угодно на [а, Ь]. |
|
интерполяционным мно |
|
Заменяя в интеграле (1) функцию f(x) |
|||
гочленом Лагранжа |
|
|
|
U (х) = 2 |
<0 (х) |
f(Xk), |
(3) |
|
(X — X k) (O' (Xk)
6 = 0
где
П
“ (*) = Г[ (х — xfi, = Ц (хк — х,), i=o
получим приближенную формулу (2), где
|
_ |
Г__PJ |
■dx, k = 0, 1, . . п. |
(4) |
Ск |
|
р (х) (О (*) |
|
|
|
J (х- Xk) (O' (Хк) |
|
|
Таким образом, формула (2) является квадратурной формулой интерполяционного типа тогда и только тогда, когда ее коэффици енты вычисляются по правилу (4).
Приведем пример квадратурной формулы, не являющейся формулой ин терполяционного типа. Рассмотрим интеграл
1
J / (*) dx |
(5) |
о |
|
и выберем в качестве узлов точки х о = 0 , дц=0,5, лг2 = 1 .
Квадратурная формула интерполяционного типа, построенная по заданным узлам, совпадает с формулой Симпсона
1
j / (х) dx ж J (/ (0) + 4f (0,5) + /(1)). |
(6 ) |
О
173
Заменим теперь в (5) функцию }(х) многочленом ф(х) наилучшего средне квадратичного приближения первой степени. Согласно (18) из § 5 гл. 3 этот многочлен имеет вид
Ф (*) = (/ (1) - f (0)) (* — 0.5) + — (/ (0) + / (0.5) + /(1)).
Отсюда приходим к квадратурной формуле
1
j / W dx я J (/ (0) + / (0,5) + / (1)). |
(7) |
о
не совпадающей с (6 ).
2. Оценка погрешности. Получим выражение для погрешности квадратурной формулы интерполяционного типа. Представим функ цию f(x) в виде
f(x)= L n(x) +rn+i(x),
где L„(x) — интерполяционный многочлен для f(x), построенный по узлам х0, хи .. . , х„ и гп+,(х) — погрешность интерполирования. Тог да получим
ь |
ь |
ь |
|
^ Р М / М dx = |
^ р (х) Ln (х) dx + |
j р (х) гПт1 (х) dx = |
|
а |
а |
а |
|
|
|
п |
Ь |
|
= 2 |
(*k) + j р w ' n+i |
|
k=o |
а |
(4) |
Таким образом, погрешность ф„+1 квадратурной формулы ( 2) , |
|
равна |
|
|
|
ь |
(8) |
|
Ф« + 1 — ^ Р (%) Гп+ 1 (•£) dx, |
|
|
а |
|
где гп+1(х) — погрешность интерполирования. |
|
|
|
Вспоминая выражение для погрешности интерполирования (см. |
|
(3) |
из § 2 гл. 3) |
|
Сп+1 (*) — f(n+l) (£(*)) (я+ О'
получаем
I
Фп+1 --
(Я+1)1
J р {х) ш (х) |
(£(*)) dx. |
(9) |
Отсюда приходим к следующей оценке погрешности квадратур ной формулы интерполяционного типа:
Мг
(л+ 1)1 J
а
где Мп+1— шах | / (п+1) (х) |. Из формулы (10) видно, что справед-
хе[а,Ь]
либо следующее утверждение.
174
Квадратурная формула интерполяционного типа, построенная по п + 1 узлу х„, х1г . . . , хп, является точной для любого многочлена степени п, т. е. если f(x) — многочлен степени п и ск— коэффициен ты, вычисленные согласно (4), то имеет место точное равенство
J РМ / (*) dx = J] ckf (л*). |
(11) |
|
a |
k=o |
|
Справедливо и обратное утверждение. |
|
|
Т е о р е м а 1. Если квадратурная формула |
|
|
j |
Р (х) / (х) |
|
dkf (**) |
О 2) |
|
|
a |
|
|
k=o |
|
|
точна для любого многочлена степени п, то она является квадра |
||||||
турной формулой интерполяционного типа. |
|
|||||
Д о к а з а т е л ь с т в о . |
Достаточно |
показать, что dh = ch, где с* |
||||
определены согласно |
(4), |
k — 0, |
1, . . . , п. Рассмотрим |
многочлены |
||
|
Фа (х) |
<о(*) |
k = 0, 1, ... , п, |
|
||
|
— x k) о ' ( xk) |
|
||||
|
( * |
|
|
|
||
имеющие степень п, и вычислим интегралы |
|
|||||
|
|
|
ь |
|
|
|
|
|
h |
= j р (х) Фа(х ) dx. |
|
||
|
|
|
а |
|
|
|
По условию теоремы справедливы точные равенства |
|
|||||
|
|
|
/ а — 2 |
d.t(pk(xt). |
|
|
Поскольку |
|
1 = 0 |
|
|
||
|
|
0, |
k ^ t , |
|
||
|
|
Фа (XI) = |
|
|||
|
|
1, |
k = l, |
|
||
получаем Ih = dk, k = 0, 1, ..., n. |
|
|||||
|
|
|
||||
С другой стороны, согласно (4) имеем |
|
|||||
|
|
ь |
|
<Д(-к) |
|
|
|
I* = |
|
|
Ck. |
|
|
|
|
(х — xk) ш ' |
|
|||
|
|
|
( xk) |
|
||
Таким образом, dk=ch, k = 0, |
1........ п, что и требовалось. |
|||||
3. |
Симметричные формулы. Для некоторых квадратурных фор |
|||||
мул оценка погрешности (10) является грубой, так как она не учи |
||||||
тывает симметрии формул. |
|
|
|
|||
Рассм отрим , например, ф орм улу Симпсона |
|
|||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
J / (х) dx « -i (/ ( - 1) + 4/ (0) + / (1)) |
(13) |
||||
|
|
|
|
|
|
173 |
для функции f( x ) = x \ В данном случае имеем п = 2, /(п+1) (х) =6, поэтому согласно (9) погрешность можно представить в виде
1
Фз = $ “ (*) dx> -I
где (ц(л) =х(х2—1). Благодаря симметричному расположению узлов имеем ф3= 0. В то же время правая часть неравенства (10), равная
1
| \u>{x)\dx = —, “1
отлична от нуля. Таким образом, оценка (10) не является точной для формулы Симпсона.
Квадратурная формула (2) называется симметричной, если
1)п четно;
2)узлы расположены симметрично относительно середины от
резка |
[а, Ь], т. е. |
|
|
|
|
|
а4- b |
а + Ь |
, |
А , |
(14) |
|
---------Xk = X n-k -------— , |
« = |
0, 1, . . ., «/2; |
||
3) |
Ск = сп. к, |
k = 0, |
1, . . . , |
п/2. |
(15) |
Свойство (15) коэффициентов квадратурной формулы опреде ляется не только симметричным расположением узлов, но и сим метрией весовой функции р(х). Говорят, что р(х) — четная функция
относительно середины отрезка [а, |
Ь], если |
|
|
для всех x e[0 , (b—а) 12]. |
|
|
»,б > |
|
и п четно, то соот |
||
Л е м м а 1. Если ск определены согласно (4) |
|||
ношения (15) являются следствием условий (14), |
(16). |
|
|
Д о к а з а т е л ь с т в о . Покажем сначала, что |
|
|
|
“ (*) = П |
(х — xk) |
|
(17) |
k=o |
|
|
|
является нечетной функцией относительно точки |
|
|
|
хп/г=(а+Ь)12. |
|
|
|
Имеем |
|
|
|
п/2-1 |
|
|
|
10 (х) = (х хп/2) Г] |
(х— Хк) {X — Xn_k), |
|
|
к=о |
|
|
|
откуда, учитывая условия (14), получим |
|
|
|
П/2—1 |
|
|
|
(0(х) = (Х — Хп_2) Т] [(х— хп/2)2—(хк—хп/2)'2]. |
(18) |
||
k=Q |
|
|
|
176 |
|
|
|
Следовательно, при любом t
rt/2-l
“ (дгп/а + ^) = < Я ^а — (xk—*п/г)2] = — ы(хл/2 — 0.
|
Л—О |
т. е. функция м(л) |
нечетна относительно точки х п/г. |
Из формулы |
(18) следует также, что <о'(аг) — четная функция |
точки Хп/2, поэтому
W'(JC„_A) = CO'(Xa).
Рассмотрим теперь разность
ь
ck— cn_k = \ р М ш(т) ц (1)Ф,
а
где
относительно
(19)
( 20)
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Р(х) = (х — xk)m' (хк) |
(х - |
хп_к) со' (xn_k) |
|
Учитывая (19) |
видим, что |
|
|
|
|
, , |
1 |
х п - x n-k |
1 |
x k ~ x n-k |
|
Р (X) = |
“"7 '( * * ) ( X — x k ) (Х — Хп - к ) |
( Xk ) |
Н Х — Х п / 2У2— (Х п / 2 ~ |
ХьУ2} |
|
откуда следует четность ц(дг) относительно точки д:п/2. |
|
||||
Таким |
образом, нодынтергальная функция в (20) нечетна относительно сере |
||||
дины отрезка [а, b\, и, следовательно, интеграл |
равен нулю. Лемма 1 |
доказана. |
|||
Покажем теперь, что наличие симметрии повышает точность |
|||||
квадратурных формул. Справедлива |
|
|
|
||
Т е о р е м а |
2. Пусть р(х) — четная функция относительно точки |
(а+Ь)12 и пусть выполнены условия (14), где п — четное число. Тогда, если квадратурная формула интерполяционного типа (2) точна для любого многочлена степени п, то она точна и для любого многочлена степени п+ 1.
Д о к а з а т е л ь с т в о . Достаточно показать, что формула точи»
для многочлена |
|
f (х) = (х—хпПу |
v n / 2 ‘ =0,5 (а+6). |
Поскольку |
|
^ р (х) (х — xn/2)n+l d x = 0 |
вследствие нечетности подынтегральной функции, необходимо до казать, что
|
In = |
2 ckf Ы = |
0. |
|
|
А—0 |
|
Представим /„ в виде суммы i f + In \ |
где |
||
|
л/2-1 |
|
|
l f |
= 2 |
ck(xk- x n/2r \ |
|
|
k=Q |
|
|
I f |
= |
2 |
|
|
fe=n/2+l |
|
177
Из условий (14) получим
|
|
Д |
2 , = |
2 |
Ck ( x n„ - |
x n- k)n+1 |
|
|
|
|
|
|
к=п/2Ы |
|
|
|
|
|
1(п1= |
2 Cn~i (Хп/* — х^м = — 2 |
Cn-k (Хк~~Хп^ |
1- |
||||
Последнее равенство справедливо в силу того, что п — четное число. |
||||||||
Таким образом, получаем |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Л / 2 - 1 |
|
|
|
|
|
|
in= / ? ’ + |
i |
f = 2 |
fa - |
fa - |
*«//*■ |
|
|
|
|
|
fc=o |
|
|
|
|
Согласно лемме 1 имеем сЛ=с„_А, &=0, |
1, |
и/2—1, |
т. е. /„= 0 , |
|||||
что и завершает доказательство теоремы 2. |
|
|
||||||
4. |
Формулы Ньютона— Котеса. Численная устойчивость ква |
|||||||
дратурных |
формул. |
Формулами Ньютона — Котеса |
называются |
квадратурные формулы интерполяционного типа, построенные на равномерной сетке, когда хк—xk-i = h, k = 1, 2, . . . , п.
Различают два типа формул Ньютона — Котеса: формулы замк нутого типа и формулы открытого типа. В формулах замкнутого типа х0= а и хп = Ь, а в формулах открытого типа хотя бы один из узлов х0 или хп не совпадает с соответствующей граничной точкой отрезка [а, Ь]. Для простоты изложения рассмотрим лишь случай формул замкнутого типа, когда xh = a+ kh, k = Q, 1........п, hn = b—а.
В случае равномерной сетки можно упростить выражения для коэффициентов квадратурных формул. В формуле (4) сделаем за мену x = a+ th, O^Lt^in. Простые выкладки, которые мы опускаем, показывают, что в результате замены формула (4) примет вид
сц = ф — a) b f\
где |
|
|
|
|
|
Ы = |
f — fp (а + /А)' (l ~ |
11 •" |
~ ">- Д |
■ |
(21) |
|
k\ (п— k)\ \' п Jо |
t — k |
'\ |
|
|
Отметим, |
что формулы Ньютона — Котеса с |
редко |
ис |
пользуются из-за их численной неустойчивости, приводящей к рез кому возрастанию вычислительной погрешности. Причиной такой неустойчивости является то, что коэффициенты формул Ньютона — Котеса при больших п имеют различные знаки, а именно при п ^ 5; 10, р(х) = 1 существуют как положительные, так и отрицатель ные коэффициенты.
Остановимся подробнее на значении знакопостоянства коэффи циентов для устойчивости вычислений.
Рассмотрим квадратурную сумму |
|
/„ = 2 <*/(**)• |
(22) |
k=0 |
|
178
Предположим, что значения функции f(x) вычисляются с некото рой погрешностью, т. е. вместо точного значения получаем прибли женное значение f (xh) = f(xh) + 8 h. Тогда вместо /„ получим сумму
/л '•= ^ Ск(/ (-*■'<) Ф" 8*) — |
+ б/„, |
к=о |
|
где |
|
би = 2 |
(23> |
й=о |
|
Поскольку квадратурная формула (2), |
(4) точна для /(*)== I, |
имеем |
|
пЬ
2 |
Ck = ^ р (х) dx, |
|
k=Q |
а |
|
т. е. при р(х)>0 сумма |
|
|
|
= М |
(24) |
|
к=0 |
|
ограничена числом Л4>0, не зависящим от п.
Предположим теперь, что все коэффициенты ch неотрицательны.
Тогда из (23), (24) |
получим оценку |
|
||
| 8 / „ | < 2 |
|
|с*| | б * [ = 2 |
с*|б*|^(гпах (6й1)М, |
(25> |
^ |
|
, |
о<ck<n |
|
k=0 |
k~0 |
|
|
которая означает, что при больших п погрешность в вычислении квадратурной суммы (22) имеет тот же порядок, что и погрешность в вычислении функции. В этом случае говорят, что сумма (22) вы числяется устойчиво.
Если коэффициенты ск имеют различные знаки, то может ока заться, что сумма
2 1 * 1
к=о
не является равномерно ограниченной по п и, следовательно, по грешность в вычислении /„ неограниченно возрастает с ростом п. В этом случае вычисления по формуле (22) будут неустойчивы и пользоваться такой формулой при больших п нельзя.
Таким образом, если необходимо сосчитать интеграл (1) более точно, то имеются две возможности. Во-первых, можно разбить весь отрезок \а, Ь] на несколько частичных отрезков и на каждом из частичных Отрезковприменить формулу Ньютона -— Котеса с не большим числом узлов. Полученные таким образом формулы назы ваются составными квадратурными формулами. Они часто приме няются на практике, хотя и не являются достаточно экономичными, поскольку требуют многократного вычисления значений функции
179
,f(x). Во-вторых, можно попытаться выбрать узлы квадратурной формулы так, чтобы полученная формула имела большую точность, чем формула Ньютона — Котеса с тем же числом узлов. В следую щем параграфе рассматривается один из методов, основанных на
.выборе узлов квадратурной формулы, а именно метод Гаусса. Он приводит к квадратурным формулам с положительными коэффи циентами при любых п и существенно более точным, нежели форму лы Ньютона — Котеса.
§3. Метод Гаусса вычисления определенных интегралов
Т.Постановка задачи. В предыдущем параграфе предполага лось, что узлы квадратурных формул заданы заранее. Было пока зано, что если использовать п узлов интерполяции, то получим ква дратурные формулы, точные для алгебраических многочленов сте пени п—1. Оказывается, что за счет выбора узлов можно получить ■квадратурные формулы, которые будут точными и для многочленов
степени выше п—1. Рассмотрим следующую задачу: построить ква дратурную формулу
Ьп
$Р (x )f(x )d x ^ '2 } ckf(xk), |
(I) |
|
a |
k=i |
|
которая при заданном п была бы точна для алгебраического много члена возможно большей степени. Обратим внимание, что здесь в отличие от § 2 для удобства изложения нумерация узлов начинает ся с k= 1.
В настоящем параграфе будет показано, что такие квадратур ные формулы существуют. Они называются квадратурными форму лами наивысшей алгебраической степени точности или формулами Гаусса. Эти формулы точны для любого алгебраического многочле на степени 2п—1.
Итак, потребуем, чтобы квадратурная формула (1) была точна для любого алгебраического многочлена степени ш. Это эквива лентно требованию, чтобы формула была точна для функций f(x) = = ха, а = 0, ш. Отсюда получаем условия
пЬ
^ |
CkX%= \.р{х) х?йх, сс = 0, 1, . .., т, |
(2) |
k= i |
а |
|
которые представляют собой нелинейную систему т+ I уравнений -относительно 2п неизвестных
Ci, С2, . . . , С п , |
Х 1 , Х 2, . . . , Х п . |
Для того чтобы число уравнений равнялось числу неизвестных,
.надо потребовать т = 2п—1. В дальнейшем будет показано, что си стема (2) при т = 2п—I имеет единственное решение. Однако сна чала рассмотрим несколько частных случаев, когда решение систе мы (2) можно найти непосредственно.
180