Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

Прикладная эконометрика в предпринимательстве

Часть I

Учебное пособие для второй ступени высшего образования

по специальности:

1-26 81 03 Управление недвижимостью

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ…………………….…………………………….4

1. ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ …………………………….……………………9

2. СВОЙСТВА КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ ………….…47

3. МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ………………………………….…72

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С ВРЕМЕННЫМИ РЯДАМИ ……………………………………………….…………….………………………….93

5. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ РЕГРЕССИИ

6. ОЦЕНИВАНИЕ СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

7. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

8. МОДЕЛИ С ПАНЕЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Перечень рекомендуемой литературы…………………………………………………….…..99

ПРИЛОЖЕНИЕ. Пример подготовки исследовательского проекта ………………….…….100

Введение

В данной дисциплине изучается построение эконометрических моделей, возможности их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических задач, связанных с предпринимательской деятельностью. Современные требования к уровню экономического образования предполагают у обучаемых наличие широких математических и статистических знаний, необходимых при решении задач, связанных с использованием моделирования и количественного анализа экономических процессов. Математическая подготовка обычно охватывает математический анализ, методы линейной и нелинейной оптимизации, использование логарифмов и показательных функций, умение работать с формулами, уравнениями и графиками. В статистическую подготовку необходимо включать знакомство со статистическими распределениями, умение измерять основные статистические параметры – среднее значение, стандартное отклонение и коэффициенты корреляций, знание методов регрессионного и корреляционного анализа, методов дисперсионного, факторного и дискриминантного анализа и условия их применения. Дисциплина предусматривает изучение прикладного эконометрического анализа и получение навыков использования знаний по следующим вопросам: линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (МНК); свойства оценок МНК; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; методы анализа панельных данных.

1. Учебная программа дисциплины

1.1 Характеристика дисциплины

Связь с другими дисциплинами учебного плана

Дисциплина «Прикладная эконометрика в предпринимательстве» основана на использования знаний, полученных студентами по высшей математике, микроэкономике, экономике организации (предприятия). В свою очередь, данная дисциплина позволяет получить знания, которые должны стать информационно-методической базой в процессе изучения некоторых дисциплин специализации, например, таких как, «Планирование, организация и управление производством», «Управление недвижимостью» и других.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – получить глубокие знания и сформировать целостное представление о прикладном эконометрическом анализе в сфере бизнеса, сформировать понимание и умение применять основных эконометрических моделей и методов, умение обосновывать управленческие решения, с использованием результатов эконометрического анализа.

Предмет дисциплины – эконометрические методы анализа, построения моделей и оценки их качества.

Объект изучения – экономические явления и процессы в предпринимательстве.

Основная задача дисциплины – помочь студентам в обучении построению эконометрических моделей, оценке качества моделей, прогнозированию с помощью эконометрических моделей с целью обоснования принимаемых решений, в том числе и в области управления недвижимостью.

Место дисциплины в подготовке специалиста

Дисциплина «Прикладная эконометрика в предпринимательстве» – одна из важнейших дисциплин, успешное освоение которой помогает решению профессиональных задач. Дисциплина отвечает профилю подготовки на второй ступени высшего образования по специальности «Управление недвижимостью». Особенностью дисциплины является применение современных прикладных программных продуктов для анализа и использование реальных статистических данных, активное использование информации из глобальных компьютерных сетей. Для изучения дисциплины студенты должны владеть следующими навыками: иметь навыки сбора и подготовки информации; иметь навыки работы с прикладными статистическими пакетами; владеть базовыми математическими и статистическими навыками.

В процессе изучения данной дисциплины решаются общеобразовательные, практические и теоретические задачи.

Требования к освоению дисциплины

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

знать:

1. - элементы и основные составляющие современное понятие математической статистики;

2. - основные методологические подходы и приемы изучения экономических процессов;

3. - методы статистического анализа;

4. - степень и характер влияния отдельных факторов на экономические показатели.

понимать:

1. - основные статистические инструменты, методы и способы их обработки и реализации.

2. - принципы количественного анализа реальных экономических процессов и явлений во времени и в пространстве;

уметь:

3. - применять общие и специальные методы экономических и статистических расчетов,

4. - владеть методикой сбора, обработки экономической информации и прогнозировать состояние и развитие экономических процессов.

владеть:

5. - знаниями по эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов, действующих в настоящее время;

6. - навыками строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений;

7. - проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;

8. - научиться оценивать и использовать результаты эконометрического анализа для прогноза и принятия обоснованных экономических решений.

Характеристика рекомендуемых методов и моделей обучения

Дисциплина «Прикладная эконометрика в предпринимательстве» направлена на формирование современных аналитических навыков, позволяющих использовать прикладные статистические пакеты для решения задач предпринимательской деятельности. Принятые в настоящей программе состав и последовательность рассмотрения учебного материала позволяет получить целостное представление об эконометрике ее месте в современном бизнесе.

Цель проведения аудиторных занятий заключается в закреплении полученных теоретических знаний в процессе самостоятельного изучения специальной литературы. Во время аудиторных занятий с использованием прикладного пакета статистического анализа рассматриваются особенности эконометрической методологии, оценка показателей качества регрессии, особенности моделирования пространственных выборок, стационарных и нестационарных временных рядов, панельных данных. В обязанность преподавателя входит оказание методической помощи и консультирование, контроль усвоения полученных теоретических знаний и практических навыков проведения эконометрических исследований. При проведении аудиторных занятий и консультаций рекомендуется широко использовать современные компьютерные технологии, программные продукты, базы данных. Рекомендуется задействовать инновационные методы обучения, проводить дискуссии, круглые столы, обсуждение научных работ и публикаций в области эконометрического анализа, тестирование, что позволит освоить материал и применять полученные навыки в профессиональной деятельности.

Учебный план специальностей предусматривает для изучения дисциплины 118 часов, из них 30 аудиторных. Рекомендуемая форма контроля знаний – экзамен.