Основой риск-менеджмента является целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска

Главной целью риск-менеджмента является…получении наибольшей прибыли при оптимальном и приемлемом соотношении прибыли и риска

Сущность риск-менеджмента заключается в управлении риском и финансовыми отношениями между экономическими субъектами, возникающими в процессе этого управления

Объектами управления в риск-менеджменте являются…рисковые вложения капитала

Субъектами управления в риск-менеджменте являются…финансовые менеджеры

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относится…организация процесса страхования риска

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относится…проверка организации работы по снижению степени риска

Правило риск-менеджмента заключается в том, что…нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал

Правило риск-менеджмента заключается в том, что необходимо…думать о последствиях риска

Принцип риск-менеджмента заключается в том, что…необходимо учитывать сопоставимость уровня принимаемого риска с уровнем доходности

Осознанность принятия риска означает, что финансовый менеджер должен…сознательно идти на риск

Управляемость принимаемыми рисками означает, что…в состав портфеля рисков должны включаться те риски, которые поддаются нейтрализации

Независимость управления отдельными рисками означает, что…риски независимы друг от друга

Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций означает, что…организация должна принимать только те виды финансовых рисков, уровень которых не превышает соответствующего уровня доходности от этой рисковой операции

Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями организации означает, что…ожидаемый размер финансовых потерь по тому или иному финансовому риску, должен соответствовать той доле капитала, которая обеспечивает внутреннее страхование рисков

Экономичность управления рисками означает, что… затраты организации по нейтрализации соответствующего финансового риска не должны превышать суммы возможных финансовых потерь по нему

Учет временного фактора в управлении рисками означает, что…чем длиннее период осуществления финансовой операции, тем шире диапа­зон сопутствующих ей рисков

Учет финансовой стратегии организации в процессе управления рисками означает, что…система управления финансовыми рисками должна базироваться на общих критериях избранной организацией финансовой стратегии

Учет возможности передачи рисков означает, что…включение рисков в совокупный портфель допустимо лишь в том случае, если возможна частичная или полная их передача партнерам или внешнему страховщику

Выявление сфер повышенного риска деятельности организации, генерирующих угрозу его финансовой безопасности реализуется путем…идентификации отдельных видов рисков, определения уровня их концентрации, постоянного мониторинга факторов внешней экономической среды

Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рисковых событий и связанных с ними возможных финансовых потерь реализуется путем…обеспечения необходимой информационной базы и выбором современных методов и средств оценки ситуации неопределенности, размера прямого и косвенного финансового ущерба

Обеспечение минимизации уровня финансового риска по отношению к предусматриваемому уровню доходности финансовых операций реализуется путем…оценки соответствия уровня риска предусматриваемому уровню доходности и принятия меры к возможной минимизации уровня финансового риска

Зона приемлемого риска характеризуется уровнем потерь не превышающим размер…чистой прибыли

Зона допустимого риска характеризуется уровнем потерь не превышающим размер…расчетной суммы прибыли

Установите последовательность этапов управления финансовыми рисками организации: 1Установление системы критериев принятия рисковых решений2Выбор и реализация методов нейтрализации возможных негативных последствий финансовых рисков3Принятие рисковых решений4Мониторинг и контроль финансовых рисков

Статистический метод оценки уровня риска является…объективным

Экономический метод оценки уровня риска является…объективным

Эвристический метод оценки уровня риска является…субъективным

К инструментарию статистического метода оценки уровня риска следует отнести…коэффициент ковариации

К инструментарию статистического метода оценки уровня риска следует отнести…коэффициент вариации

К инструментарию экономического метода оценки уровня риска следует отнести…коэффициент банкротства

К инструментарию экономического метода оценки уровня риска следует отнести…точка безубыточности

К инструментарию эвристического метода оценки уровня риска следует отнести…рейтинговую оценку

К инструментарию экспертного метода оценки уровня риска следует отнести…коэффициент конкордации

Установите соответствие количественных показателей (индикаторов) вероятности получения убытка (потерь) и качественных оценок уровня риска: 0,0 - 0,1 Минимальный, 0,3 - 0,4 Средний0,6 - 0,8 Максимальный

Установите соответствие количественных показателей коэффициента чувствительности и качественных оценок уровня риска: Риск отсутствует , . Риск ниже среднерыночного Риск на уровне среднего по рынку для данного вида вложений

Установите соответствие количественных показателей коэффициента чувствительности и качественных оценок уровня риска: Риск ниже среднерыночного Риск выше среднерыночного Критический риск

Показатель вероятности определяется по формуле:

Математическое ожидание определяется по формуле:.

Стандартное отклонение определяется по формуле:

Среднее значение случайных величин определяется по формуле:

Дисперсия определяется по формуле:

Коэффициент корреляции определяется по формуле:.

Коэффициент вариации определяется по формуле:

Коэффициент чувствительности определяется по формуле:.

Индекс безопасности по цене единицы продукции определяется по формуле:

Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле= (высоколиквидные средства+средства средней ликвидности)/текущие обязательства

Коэффициент конкордации определится по формуле:С.

Уровень премии за риск финансовой операции определяется по формуле:

Сумма премии за риск финансовой операции определяется по формуле.

Общий уровень доходности финансовой операции с учетом фактора риска определяется по формуле:.

Коэффициент согласия определяется по формуле:

В модели принятия рисковых решений, аксиома доминирования определяется тем, что…

В модели принятия рисковых решений, аксиома независимости определяется тем, что …

В модели принятия рисковых решений, аксиома сравнимости определяется тем, что….

В модели принятия рисковых решений, аксиома транзитивности определяется тем, что

В модели принятия рисковых решений, аксиома измеримости определяется тем, что

В модели принятия рисковых решений, аксиома ограничения определяется тем, что…

Интегральный показатель определяется через…структурный анализ активов

При избежании риска отказываются от использования временно свободных денежных активов в краткосрочных финансовых вложениях

В перспективном финансовом риск-планировании используетс прогнозирование

При лимитировании концентрации риска…установливают максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность

В текущем финансовом риск-планировании используется…технико-экономическое обоснование

При лимитировании концентрации риска…устанавливают максимальный размер товарного кредита, предоставляемого одному покупателю

В оперативном финансовом риск-планировании используется…бюджетирование

При диверсификации риска…используются альтернативные возможности получения дохода от различных финансовых операций

Критерий Вальда предполагает, что из возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех минимизирующих значений эффективности имеет лучшее из всех худших

При трансферте риска…распределяют риск между заказчиком и поставщиком сырья и материалов

Критерий Лапласа…предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех максимизирующих значение эффективности имеет лучшее из всех лучших

При трансферте риска…распределяют риск между участниками инвестиционного проекта

Критерий Сэвиджа предполагает, что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений

При хеджировании риска…используют фьючерсные контракты

Критерий Гурвица…позволяет руководствоваться при выборе рискового решения некоторым средним результатом, находящимся в поле между линией поведения в расчете на лучшее и линией поведения в расчете на худшее

Хеджирование риска предполагает…использование опционов

Избежание риска предполагает…отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах

Самострахование риска предполагае формирование резервного фонда организации

http://o-kreditah1.ru/knigi/381-upravlenie-finansovymi-riskami-i-metody-vozdejstviya-na-risk.html

11. Принцип риск-менеджмента заключается в том, что необходимо…

1. Учитывать финансовую стратегию организации

2. принимать положительное решение лишь при отсутствии сомнения

3. думать о последствиях риска

12. Что следует отнести к правилам, а что к принципам риск-менеджмента:

Признак характеристики	Характеристика
1. Правило	А. Финансовый риск прямо связан с формированием дохода организации
2. Принцип	В. Следует учитывать экономичность управления рисками
	С. Финансовый риск не является неизменным
	D. Следует принимать отрицательное решение при наличии сомнений

Правило – Фин. Риск прямо связан с формированием дохода организации

Принцип – Следует учитывать экономичность упр-я рисками

22. Установите соответствие между принципами управления финансовыми рисками и их характеристиками:

Характеристика	Принцип
1. В состав портфеля финансовых рисков должны включаться преимущественно те из них, которые поддаются нейтрализации в процессе управления	А. Независимость управления отдельными рисками
2. Риски независимы друг от друга и финансовые потери по одному из рисков необязательно увеличивают вероятность наступления другого рискового события	В. Учет временного фактора в управлении рисками
3. Ожидаемый размер финансовых потерь по рисковому мероприятию должен соответствовать той доле капитала, которая обеспечивает внутреннее страхование рисков	С. Управляемость принимаемыми рисками
	D. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности финансовых операций

В состав портфеля финн. Рисков должны вкл. – управляемость принимаемыми рисками

Риски независимы друг от др. и финн. Потери по одному из рисков… - независимость упр-я отдельными рисками

Ожидаемый размер финн. Потерь по рисковому мероприятию должен соотв. Той доле капитала… - сопоставимость уровня принимаем. Рисков с уровнем доход-ти финн. операций

Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь организации при наступлении рискового события реализуется путем…

1. определения уровня концентрации финансовых рисков в разрезе отдельных направлений его деятельности

2. оценки соответствия уровня риска предусматриваемому уровню доходности

3. Разработки комплекса мер по предотвращению возможного нарушения финансовой устойчивости и платежеспособности организации

27. Установите соответствие между задачами процесса управления финансовыми рисками организации и механизмами их реализации:

Задача	Механизм реализации
1. Выявление сфер повышенного риска деятельности организации, генерирующих угрозу его финансовой безопасности	А. Реализуется путем распределения финансовых рисков среди партнеров
2. Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь организации при наступлении рискового события	Реализуется путем идентификации отдельных видов рисков, определения уровня концентрации финансовых рисков
3. Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рисковых событий и связанных с ними возможных финансовых потерь	В. Реализуется путем выбора современных методов и средств оценки вероятности наступления отдельных рисковых событий
	С. Реализуется через разработку комплекса мер по предотвращению возможного нарушения финансовой устойчивости организации

Выявлени е сфер пов-я риска деят-ти орг-ии… - Реализуется путем идентификации отдельных видов рисков, определения уровня концентрации финансовых рисков

Обеспечение минимизации возможных финансовых потерь организации при наступлении рискового события - Реализуется через разработку комплекса мер по предотвращению возможного нарушения финансовой устойчивости организации

Всесторонняя объективная оценка вероятности наступления отдельных рисковых событий и связанных с ними возможных финансовых потерь - Реализуется путем выбора современных методов и средств оценки вероятности наступления отдельных рисковых событий