- •1) Не является линейной по коэффициентам;
- •3) Образует схему Дарбина-Уотсона ;
- •2)Двум;
- •1) Ковариации;
- •1) 82 % Величины It;
- •2) 4% Величины It;
- •4) Нулю;
- •1) Единице;
- •3)Значение эндогенной переменной yо;
- •4)Экзогенной переменной;
- •1)Экзогенных переменных;
- •2)Предопределённых переменных;
- •2)Нулю;
- •4)Единице;
- •3) Коэффициент детерминации;
- •1) Случайной переменной;
- •1) Первого этапа схемы построения модели;
- •2) Второго этапа схемы построения модели;
- •3) Третьего этапа схемы построения модели;
- •2) Диаграмма рассеивания;
- •3) Сравнения прогнозных и реальных значений эндогенных переменных из контролирующей выборки;
- •1) Дисперсия случайной переменной;
- •1) Смещённая оценка дисперсии;
- •1) Нулевая;
- •1) Количество оцениваемых коэффициентов в функции регрессии;
- •4) Несмещённая оценка дисперсии;
- •1) Характеристика точности оценки коэффициента функции регрессии;
- •2) Как у величины I;
- •2) Четырём;
- •3) Неучтённых факторов;
- •2) Нулевая;
ТЕСТ 1
1:В МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, КОЛИЧЕСТВО ТОЖДЕСТВ РАВНО?
1)трём;
2)двум;
3)единице;
4)четырём;
2:В РАМКАХ МОДЕЛИ ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)ожидаемый уровень сбережений;
2)ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3)ожидаемый уровень дополнительных инвестиций;
4) ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3:ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО ДАННОЙ ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1) коэффициент детерминации;
2) статистика теста Голдфелда-Квандта;
3) t - статистика;
4) F -статистика;
4:В РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ГДЕ rM – ДОХОДНОСТЬ НА РЫНОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПАРАМЕТР "СИГМА" ИМЕЕТ СМЫСЛ?
1) меры несистематического риска;
2) ожидаемой доходности;
3) меры систематического риска;
4) ковариации;
5:В РАМКАХ ОЦЕНЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ, РОСТ УРОВНЯ ДОХОДА, Уt НА ЕДИНИЦУ УВЕЛИЧИВАЕТ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СРЕДНЕМ НА?
1) 0,18;
2) 50;
3) 0,01;
4) 19;
6:В РАМКАХ МОДЕЛИ МАТРИЦА Х УРАВНЕНИЙ НАБЛЮДЕНИЙ НЕ СОДЕРЖИТ СТОЛБЕЦ ИЗ ЕДИНИЦ, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО?
1) коэффициент а1равен нулю;
2) переменная х равна нулю;
3) коэффициент а0 равен нулю;
4) переменная у равна нулю;
7:Выберите правильный ответ?
1) нулю;
2) 1-а1;
3) а1;
4) единице;
8:МОДЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПРИВЕДЁННОЙ ФОРМЕ?
1) всегда;
2) при I=0;
3) при У=0;
4) при С=0;
9:МОДЕЛЬ...?
1) образует схему Дарбина-Уотсона;
2) не является линейной по коэффициентам;
3) является линейной по коэффициентам;
4) образует схему Голдфелда-Квандта;
10:КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ РАВНО?
1) одному;
2) четырём;
3) трём;
4) двум;
ТЕСТ 2
1:В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, КОЛИЧЕСТВО ПОВЕДЕНЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ РАВНО?
1) двум;
2) единице;
3) трём;
4) четырём;
2:В РАМКАХ МОДЕЛИ ПО ФОРМУЛЕ ВЫЧИСЛЯЕТСЯ?
1)ожидаемый уровень дополнительных инвестиций;
2)ожидаемое дополнительное потребление в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
3)ожидаемый дополнительный доход в ответ на увеличение инвестиций на единицу;
4) ожидаемый уровень сбережений;
3.В ЗАВИСИМОСТИ y =f(x)+u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ, ВЕЛИЧИНА u ОТРАЖАЕТ?
1) экономический закон;
2) влияние неучтённых факторов;
3) экзогенные причины;
4) влияние эндогенной переменной;
4:В РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЦЕННОЙ БУМАГИ, ГДЕ rM – ДОХОДНОСТЬ НА РЫНОЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПАРАМЕТР В(бэта) ИМЕЕТ СМЫСЛ?
1) ожидаемой доходности;
2) меры несистематического риска;
3) ковариации;
4) меры систематического риска;
5:В РАМКАХ ОЦЕНЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ, РОСТ СТАВКИ ПРОЦЕНТА, Rt НА ЕДИНИЦУ УМЕНЬШАЕТ УРОВЕНЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СРЕДНЕМ НА?
1) 4;
2) 19;
3) 0,01;
4) 50;
6:ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:В РАМКАХ МОДЕЛИ ИМЕЕТСЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ?
1) между переменной I и величиной сигма;
2) переменной I и случайным возмущением u;
3) между переменной У и величиной сигма;
4) переменной У и случайным возмущением u;
8:В МОДЕЛИ?
1)выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
2)выполняются условия теста Голдфелда-Квандта;
3)не выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
4)выполняются условия теста Дарбина-Уотсона;
9:МОДЕЛЬ?
1) Не является линейной по коэффициентам;
2) является линейной по коэффициентам;
3) Образует схему Дарбина-Уотсона ;
4) образует схему Голдфелда-Квандта;
10:ФУНКЦИЯ РЕГРЕССИИ МОДЕЛИ НАЗЫВАЕТСЯ?
1)производственной функцией;
2)функцией инвестиций;
3)функцией дохода;
4)функцией потребления;
ТЕСТ 3
1:КОЛИЧЕСТВО ПАРАМЕТРОВ В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, ГДЕ Y – ДОХОД, С – УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, I – ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ, РАВНО?
1)трём;
2)Двум;
3)единице;
4)четырём;
2:Выберите правильный ответ?
1) доходность портфеля;
2) ожидаемая доходность портфеля;
3) ковариация портфеля;
4) дисперсия доходности портфеля;
3.В ЗАВИСИМОСТИ y=f(x)+u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ, ВЕЛИЧИНА f(x) ОТРАЖАЕТ?
1) влияние неучтённых факторов;
2) экономический закон;
3) случайные причины;
4) влияние эндогенной переменной;
4:Выберите правильный ответ?
1) ожидаемой доходности;
2) ковариации;
3) меры систематического риска;
4) меры несистематического риска;
5:В РАМКАХ ОЦЕНЁННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ, ДОХОД, Yt И РЕАЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА, Rt НЕ ОБЪЯСНЯЮТ?
1)0,01 величины It;
2)18 % величины It;
3)50% величины It;
4)4% величины It;
6:Выберите правильный ответ?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:ПЕРЕМЕННАЯ u В РАМКАХ МОДЕЛИ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ?
1) нулевой;
2) переменной y;
3) переменной x;
4) как у параметра a1;
8:ДЛЯ МОДЕЛИ?
1) выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
2) не выполняются предпосылки теоремы Гаусса-Маркова;
3) выполняются условия теста Голдфелда-Квандта;
4) выполняются условия теста Дарбина-Уотсона;
9:МОДЕЛЬ?
1) является линейной по коэффициентам;
2) образует схему Дарбина-Уотсона;
3) не является линейной по коэффициентам;
4) образует схему Голдфелда-Квандта;
10:ФУНКЦИЯ РЕГРЕССИИ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ?
1) степенной функцией;
2) показательной функцией;
3) функцией Кобба-Дугласа;
4) кинематической функцией;
ТЕСТ 4
1:КОЛИЧЕСТВО ЭКЗОГЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ПРОСТОЙ МАКРОМОДЕЛИ КЕЙНСА, ГДЕ Y – ДОХОД, С – УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ, I – ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ, РАВНО?
1) единице;
2) двум;
3) трём;
4) четырём;
2.ЕСЛИ СПРАВЕДЛИВО НЕРАВЕНСТВО Cor(x,y) > 0, ГДЕ Cor(x,y) – КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ, ТО?
1) экономические переменные x и y положительные;
2) при возрастании переменной х значения переменной у в среднем положительны;
3) экономические переменные x и y имеют одинаковые знаки;
4) при возрастании x в среднем возрастает и y;
3.В ЗАВИСИМОСТИ y = f (x)+ u МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (x,y), ГДЕ u – СЛУЧАЙНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ С НУЛЕВЫМ ОЖИДАЕМЫМ ЗНАЧЕНИЕМ,ВЕЛИЧИНА f(x) НАЗЫВАЕТСЯ?
1) функцией регрессии;
2) экзогенной переменной;
3) функцией распределения;
4) функцией полезности;
4:В МОДЕЛИ ГОДОВОЙ ДОХОДНОСТИ НА ОБЫКНОВЕННУЮ АКЦИЮ, ПАРАМЕТР а0 ИМЕЕТ СМЫСЛ?
1) Ковариации;
2) уровня несистематического риска;
3) уровня систематического риска;
4) ожидаемой доходности;
5:В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ,ТЕКУЩИЙ ДОХОД, Yt И ТЕКУЩАЯ РЕАЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА, rt ОБЪЯСНЯЮТ?
1) 82 % Величины It;
2) 4% Величины It;
3) 50 % величины It;
4) 0,01 величины It;
6:Выберите номер правильного ответа?
1)1;
2)2;
3)3;
4)4;
7:ПЕРЕМЕННАЯ u В РАМКАХ МОДЕЛИ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ?
1) переменной L;
2) является безразмерной;
3) переменной K;
4) переменной Y;
8:В РАМКАХ МОДЕЛИ ОЖИДАЕМОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ Y, ВЫРАЖЕННОЕ В %, В ОТВЕТ НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА 1% ПЕРЕМЕННОЙ K РАВНО?
1) величине u;
2) величине а0;
3) величине а1;