- •4,841, Коэффициент значим
- •Анализа реальных экономических объектов.
- •Идентифицируемой
- •А) для определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от выровненных, отражающих тренд;
- •А) уравнения (1)—(3) модели;
- •А) второе уравнение, при условии, что другие структурные уравнения системы идентифицируемые;
А) второе уравнение, при условии, что другие структурные уравнения системы идентифицируемые;
Рассмотрите структурную форму и соответствующую ей таблицу коэффициентов при переменных модели:
Уравнения |
Переменные |
||||||
|
эндогенные |
предопределенные |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
-1 |
|
0 |
|
|
0 |
|
(2) |
|
-1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
(3) |
|
0 |
-1 |
|
0 |
|
Если к уравнению (1) системы применить двухшаговый МНК, то оценки параметров получатся:
а) состоятельными и несмещенными;
Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (х) и цены продуктов питания (р): у=а0+а1х+а2р+ . Определите класс модели и вид переменных модели:
регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная расходы на питание, экзогенные переменные — располагаемый личный доход и цена продуктов питания
Связь называется корреляционной: если каждому значению факторного признака соответствует множество значений результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение
Системами эконометрических уравнений являются: системы одновременных уравнений, системы рекурсивных уравнений, системы независимых уравнений
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней: одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в левой части, а в других уравнениях — в правой части
Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:
С помощью какого критерия оценивается значимость множественных коэффициентов регрессии? t-Стьюдента
Спецификация модели — это:
а) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа;
Случайная составляющая в модели , обозначена:
а) ;
Спецификация модели — это: выражение в математической форме
выявленных связей и соотношений, установление состава эндогенных и
экзогенных переменных.
Табличное значение критерия Стьюдента зависит Только от уровня доверительной вероятности и длины исходного ряда
Табличное значение критерия Стьюдента не зависит от значений коэффициентов регрессии
Табличное значение критерия Фишера зависит И от уровня доверительной вероятности, и от числа факторов, включенных в модель и от длины исходного ряда
Три студента вычисляли структурные коэффициенты модели и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
а)
Укажите правильную функцию логарифмического тренда:
Укажите правильную функцию гиперболического тренда:
Укажите правильную функцию логистического тренда:
а) ;
б) ;
Укажите правильную формулу расчета коэффициента а0 для линейного тренда.
а) ;
Уравнение тренда представляет собой yt = 32,5 — 4,6 t. На сколько в среднем за год в исследуемом периоде изменяется признак:
а) уменьшился на 4,6;
Укажите правильную характеристику параметра а0 линейного тренда:
а) средний выровненный уровень ряда для периода (момента) времени, принятого за начало отсчета;
Укажите правильную характеристику параметра к экспоненциального тренда.
а) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда;
Укажите формулу расчета нециклического коэффициента автокорреляции:
а) ;
б) ;
Укажите формулу для выявления автокорреляции остатков в моделях авторегрессии.
а) ;
Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:
а) авторегрессионных преобразований;
б) включения дополнительного фактора;
в) последовательных разностей;
Укажите правильное определение связных рядов:
а) показывающие зависимость результативного признака от одного или нескольких факторных;
Упрощенный вариант макроэкономической модели —1 Клейна имеет вид:
где — потребление в период t
— национальный доход в период t;
— налоги на бизнес в период t;
— инвестиции;
— запас капитала в период (t-1);
В этой модели используется допущение, согласно которому экономика состоит только из частного сектора, государственного сектора нет.
П одставьте тождество (3) в уравнения (1) и (2) и получите уравнения структурной формы, подлежащие оценке. Полученной структурной форме соответствует приведенная форма модели, которая имеет вид:
а)
Уравнение Y=+k+(1-)l+u, где Y - темп прироста выпуска, k - темп прироста затрат капитала и l - темп прироста затрат труда, может быть оценено как модель линейной регрессии: непосредственно, с помощью обычного МНК, как зависимость Y от k и l со свободным членом
Уравнение регрессии имеет вид = 2,02 + 0,78х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится при увеличении х на одну единицу своего измерения: увеличится на 0,78
Уравнение степенной функции имеет вид:
Уравнение гиперболы имеет вид:
Уравнение множественной регрессии имеет вид: у= -27,16 + 1,37х1, -0,29х2. Параметр b1 = 1,37 означает следующее: при увеличении х1, на одну единицу своего измерения и при фиксированном значении фактора х2, переменная Y увеличится на 1,37 единиц своего измерения
Частный коэффициент корреляции оценивает: тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении остальных факторов
Что показывает коэффициент регрессии степенной модели? на сколько процентов изменится y, если x изменился на один процент
Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид = 2,02 + 0,78л, a = 5,0, = 6,0:
а) 0,65
Что характеризует коэффициент параболического тренда а2:
а) среднее ускорение изменения анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;
Что характеризует коэффициент линейного тренда а1:
а) среднее изменение анализируемого явления от периода (момента) к периоду (моменту) времени;
Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид = 2,02 + 0,78x, = 5,0; = 6,0:
0,66
Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они: являются независимыми и определяются вне системы
Эндогенные переменные модели характеризуются тем, что они:
а) являются зависимыми и определяются внутри системы.