Вариант 1

1. Почему нельзя оценить неизвестные элементы ковариационной матрицы в обобщенной регресии? - 2)число элементов в больше числа наблюдений.

2. Почему нельзя построить регрессию на три независимых переменных х1, х2 и х3=х1-2х2? – 2) матрица системы нормальных уравнений будет вырожденной.

3. Если остатки регрессии автокоррелированы, то чему равна их дисперсия? – 1)

4. Матрица системы нормальных уравнений имеет вид: - 2) (Х’Х)

5. В каком тесте используется идея, состоящая в том, что наличие гетероскедастичности является следствием взаимосвязи дисперсии ошибок с регрессорами: - 1)тест Уайта

6. Какой МНК следует применять, если случайная составляющая имеет двухуровневую дисперсию? -2)взвешенный

7. В процедуре ридж-оценивания для находжения вектора оценок параметров используется следующая формула (I – единичная матрица, - параметр): - 2) (Х’Х+ I) Х’у

8. Что стоит в числителе F-критерия? – 1)воспроизведенная дисперсия

9. Что принимается за стандартные ошибки коэффициентов регрессии? – 3)корни квадратные из диагональных элементов ковариационной матрицы векторной оценки регрессионных коэффициентов.

10. Как в степенной модели интерпретируется коэффициент регрессии ? – 1)коэффициент эластичности

11. Величина доверительного интервала позволяет установить, насколько надежно предположение о том, что: - 2) интервал содержит параметр генеральной совокупности

12. Какое из перечисленных условий обеспечивает возможность вычисления оценки МНК? – 3)Х-детерминированная матрица, имеющая максимальный ранг m+1

13. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? -3)t-Стьюдента

14. В обобщенной регрессии ковариационная матрица остатков : - 2)положительно определенная

15. Оценка значимости дополнительного включения фактора осуществляется с помощью: 1)частного F-критерия

16. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной модели: -1)с ростом х уменьшается у

17. У какой модели остаточная дисперсия совпадает с полной? – 1)у= +

18. Для точно идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется_______ метод наименьших квадратов – 2)косвенный

19. Критические значения критерия Фишера определяются по: - 3) уровню значимости и степени свободы воспроизведенной и остаточной дисперсий

20. Какие временные ряды являются стационарными? – 2) ряды, у которых с течением времени и среднее значение, и дисперсия остаются неизменными.

21. Строится модель значимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является ____ потребителя – 3)доход

22. Несмещенная оценка параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема n. Такая оценка называется – 1)состоятельной

23. Какая из моделей является авторегрессионной моделью скользящей средней? – 3)

24. Модель является: - 2)нелинейной по объясняющей переменной

25. Сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией (ESS) – это сумма квадратов отклонений – 2)фактических значений моделируемого показателя от среднего

26. Сколько переменных, описывающих сезонные колебания, необходимо включать в множественную регрессию? – 3) на единицу меньше числа периодов внутри одного цикла колебаний

27. Модель Алмон строится в предположении, что: - 1)значения коэффициентов bj модели могут быть аппроксимированы полиномами соответствующей степени от величины лага j

28. Коэффициент модели с лаговыми переменными принято называть: -1)краткосрочным мультипликатором

29. В случае применения ридж-оценивания какая характеристика оценок коэффициентов модели исправляется – 1)эффективность

30. Ранжирование факторов по степени их влияния на моделируемый показатель осуществляется с помощью – 2)бета-коэффициентов

31. Уровень значимости представляет собой: -1)вероятность отвергнуть правильную гипотезу

32. Эконометрика это: -1)наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей являений и процессов в экономике

33. Является ли регрессионная модель адекватной, если при ее построении выяснилось, что остаточная дисперсия равна нулю? – 1)да

Вариант 2

1. В случае применения ридж-оценивания какая характеристика оценок коэффициентов модели искажается? – 3)несмещенность

2. Какой МНК следует применять, если случайная составляющая имеет двухуровневую дисперсию? – 2)взвешенный

3. Какой тест используется в тех случаях, когда есть основания предполагать, что дисперсия ошибки зависит от некоторой независимой переменной? – 2)тест Голфельда-Куандта

4. Сравнимы ли между собой линейная и нелинейная модели по коэффициенту корреляции? – 2)нет

5. При нарушении какого условия необходимо строить обобщенную регрессионную модель? –3)ковариационная матрица случайной составляющей диагональная с равными на диагонали элементами

6. Основное отличие взвешенного МНК от обобщенного МНК заключается в том, что: - 2)диагональная матрица

7. Что показывает коэффициент регрессии показательной модели – 3) относительную величину изменения у при изменении х на единицу

8. В процедуре ридж-оценивания для находжения вектора оценок параметров используется следующая формула (I – единичная матрица, - параметр): - 2) (Х’Х+ I) Х’у

9. Как поступают в том случае, если дисперсия случайной составляющей пропорциональна одной из независимых переменных моделей: - 2) все данные разделить на эту независимую переменную

10. Оценка значимости дополнительного включения фактора осуществляется с помощью: - 1)частного F-критерия

11. Можно ли использовать бета-коэффициенты для расчета коэффициента множественной корреляции? – 1) да

12. У регрессии y=a+bx и регрессии х=с+dy: - 4)b не равно d

13. В каком случае модель считается адекватной? – 1)Fрасч>Fтабл

14. Число степеней свободы определяется как (n-число элементов выборочной совокупности, m – число факторов): - 1) n-m-1

15. Как следует понимать свойство эффективности МНК-оценок? – 2)оценка имеет наименьшую оценку среди линейных оценок

16. Какому условию удовлетворяет параметр авторегрессионной зависимости ? – 2) | |<1

17. Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ____ метод наименьших квадратов. – 3)двухшаговый

18. Структурная модель неидентифицируема, если: - 2)число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

19. Если число независимых переменных модели m находится с числом наблюдений n в соотношении m+1=n, то: - 1)r=1

20. Если у одного из факторов дисперсия равна 0, то: - 2)уравнение регрессии построить можно, но без свободного члена

21. В каком случае за регрессионную модель можно принять среднее значение моделируемой переменной? – 2) в случае ее неадекватности

22. В каком случае тест Дарбина-Уотсона не применим? – 2)среди независимых переменных есть лаговая зависимая переменная

23. Что позволяет установить критерий Дики-Фулдера? – 2)степень интегрированности

24. Процесс описывается авторегрессионной моделью порядка m, если: - 1)значения автокорреляционной ф-ции экспоненциально затухают, а значения частной автокорреляционной ф-ции снижаются резко до нуля, начиная с m+1 порядка.

25. Какова размерность ковариационной матрицы случайной составляющей регрессионной модели, содержащей m независимых переменных и оцениваемой по n наблюдениям? – 1)nхn

26. Модель y= является: -3)нелинейной по оцениваемым параметрам

27. Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны в первую очередь… -1)с ошибками спецификации модели

28. Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является ошибкой…- 3)спецификации

29. Что проверяется с помощью критерия, основанного на Q-статистике Бокса-Пирса? –1)значимость авторегрессионных коэффициентов

30. Величина коэффициента регрессии показывает… - 2)среднее изменение результата при изменении фактора на единицу

31. У какой модели остаточная дисперсия совпадает с полной? – 1)у= +

32. В каких случаях рекомендуется использовать расширенный критерий Дики-Фулера? – 1)в случае автокоррелируемости остатков

33. Основной недостаток DF-теста в том, что в нем никак не учитывается возможная: - 2)автокорреляция в остатках

Вариант 3

1. Какая идея лежит в основе построения гребневой регрессии? – 3)идея нахождения однопараметрического семейства оценок с помощью подправленной формулы МНК =(Х’Х+ I) Х’у

2. В каком тесте используется идея, состоящая в том, что наличие гетероскедастичности является следствием взаимосвязи дисперсии ошибок с регрессорами? – 1)тест Уайта

3. Какое свойство будет отсутствовать у МНК-оценок коэффициентов регрессионной модели, если случайная составляющая имеет двухуровневую дисперсию? – 2)эффективности

4. Проверка на статистическую значимость коэффициента регрессии будет корректна, если ненаблюдаемая случайная составляющая имеет: - 1) нормальный закон распределения

5. Скорректированный коэффициент детерминации рассчитывается для того, чтобы: - 2)значения коэффициентов детерминации были сравнимы по разным моделям

6. Почему нельзя оценить неизвестные элементы ковариационной матрицы в обобщенной регресии? - 2)число элементов в больше числа наблюдений.

7. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? – 3) t-Стьюдента

8. Правильно ли записаны границы возможных значений множественных коэффициентов корреляции: -1<=r<=1? – 2)нет

9. Какой тест используется в тех случаях, когда есть основания предполагать, что дисперсия ошибки зависит от некоторой независимой переменной? – 2)тест Голфельда-Куандта

10. Матрица системы нормальных уравнений имеет вид: - 2) (х’х)

11. Если построены регрессионные уравнения y=b0+b1x и х= d0+d1y, то : 2) b1 не равно d1

12. Если множественный коэффициент корреляции равен нулю, то можно ли считать правильным утверждение: между показателем и фактором нет зависимости: - 2)нет

13. Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения …: - 2)системы нормальных уравнений

14. Как в степенной модели интерпретируется коэффициент регрессии ? – 1) коэффициент эластичности

15. Почему нельзя построить регрессию на три независимых переменных х1, х2 и х3=х1-2х2? – 2) матрица системы нормальных уравнений будет вырожденной.

16. Какую модель можно построить непосредственно по данным исходного временного ряда? – 2) ARIMA (1,0,1)

17. Что стоит в знаменателе F-критерия? – 2)остаточная дисперсия

18. Если границы доверительного интервала содержат 0, то оцениваемый параметр: -2)незначим

19. Структурная модель считается идентифицируемой, если: - 1)каждое уравнение системы идентифицируемо

20. При анализе эластичности спроса по цене целесообразно использовать следующую модель: - 4)степенную

21. Какую модель рекомендуется выбирать в ситуации, когда адекватными оказалось несколько ARMA моделей? – 1)наиболее простую модель, содержащую наименьшее количество параметров

22. Сколько переменных, описывающих сезонные колебания, необходимо включать в множественную регрессию? – 3) на единицу меньше числа периодов внутри одного цикла колебаний

23. При нарушении какого условия необходимо строить обобщенную регрессионную модель? – 3)ковариационная матрица случайно составляющей диаг. равными на диагонали элементами.

24. Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для: - 2) выявления мультиколлинеарных факторов

25. К какому классу относится модель Y1(t,i???) = + ?-1 ? – 3) ARIMA(0,0,1)

26. Если d – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении , но присутствующих в системе, - число число эндогенных параметров в рассматриваемом уравнении и d+1< , то – 2)уравнение неидентифицируемо

27. Модель y=b0+b1x1+b2x2+b3x + является : - 2) нелинейной по объясняющей переменной

28. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняется условие: -4)стандартная ошибка не превышает половины значения параметра.

29. Состоятельность оценки означает: - 1)увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

30. К линейному виду нельзя свести уравнение регрессии… -1)

31. Приведенная форма модели представляет собой... – 1)систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных

32. Если дисперсия случайной составляющей регрессионной модели равна нулю, то с какой проблемой можно столкнуться при ее построении? – 1)проверка значимости ее коэффициентов

33. По какой формуле рассчитывается статистика Дарбина-Уотсона? -1)

Вариант 4