литература:

1. К. Доугерти. Введение в эконометрику. М., ИНФРА-М, 2000

2. И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др. Эконометрика. Учебник. М. «Финансы и статистика», 2003.

3. И.И. Елисеева, С.В. Курышев, Т.В. Костеева и др. Практикум по эконометрике. М. «Финансы и статистика», 2003.

4. А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. Эконометрика. М., Кнорус, 2006.

Введение в эконометрическое моделирование.

Рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, мы хотим продать автомобиль и решили дать объявление о продаже в газете. Естественно, перед нами встаёт вопрос: какую цену указать в объявлении?

Очевидно, мы будем руководствоваться информацией о цене, которую выставляют другие продавцы подобных автомобилей.. Что значит «подобные автомобили»? – Очевидно, это автомобили, обладающие близкими значениями таких факторов, как год выпуска, пробег, мощность двигателя. Проглядев колонку объявлений, мы формируем своё мнение о рынке интересующего нас товара и, возможно, после некоторого размышления, назначаем цену.

На этом простейшем примере, на самом деле можно проследить основные моменты эконометрического моделирования. Рассмотрим наши действия более формализовано.

Мы ставим задачу определить цену – величину, формируемую под воздействием некоторых факторов (года выпуска, пробега и т.д.). Такие зависимые величины обычно называются зависимыми (объясняемыми) переменными, а факторы, от которых они зависят, - объясняющими.

Формируя общее мнение о состоянии рынка, мы обращаемся к интересующему нас объекту и получаем ожидаемое значение зависимой переменной при заданных значениях объясняющих переменных.

Указанная конкретная цена – наблюдаемое значение зависимой переменной зависит также и от случайных явлений – таких, например, как характер продавца, его потребность в конкретной денежной сумме, возможные сроки продажи автомобиля и др.

Продавец-одиночка вряд ли будет строить какую-либо математическую модель, но менеджер крупного салона, специализирующегося на торговле автомобилями на вторичном рынке, скорее всего, захочет иметь более точное представление об ожидаемой цене и о возможном поведении случайной составляющей. Следующий шаг и есть эконометрическое моделирование.

Общим моментом для любой эконометрической модели является разбиение зависимой переменной на две части – объяснённую и случайную. Сформулируем задачу моделирования самым общим, неформальным образом: на основании экспериментальных данных определить объяснённую часть и, рассматривая случайную составляющую как случайную величину, получить (возможно, после некоторых предположений) оценки параметров её распределения.

Таким образом, эконометрическая модель имеет следующий вид::

Наблюдаемое Объяснённая часть, зави- Случайная со-

значение зави- сящая от значений объ- ставляющая

симой переменной ясняющих переменных

= +

Остановимся теперь на целях моделирования. Предположим, получено следующее выражение для объяснённой части переменной - цены автомобиля:

где - ожидаемая цена автомобиля, - срок эксплуатации автомобиля (в годах), - пробег (в тыс. км).

Каково практическое применение полученного результата? Во-первых, он позволяет понять: как именно формируется рассматриваемая экономическая переменная – цена на автомобиль. Во-вторых, он даёт возможность выявить влияние каждой из объясняющих переменных на цену автомобиля (так, в данном случае цена нового автомобиля (при =0, =0) 1800 у.е., при этом только за счет увеличения срока эксплуатации на 1 год цена автомобиля уменьшается в среднем на 1000 у.е., а только за счет увеличения пробега на 1 тыс. км – на 0,5 у.е.). В-третьих, что, пожалуй, наиболее важно, этот результат позволяет прогнозировать цену на автомобиль, если известны его основные параметры. Теперь менеджеру не составит большого труда определить ожидаемую цену вновь поступившего для продажи автомобиля, даже если его год выпуска и пробег не встречались ранее в данном салоне.