- •ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ
- •Часто задача факторного анализа понимается как задача аппроксимации большой матрицы корреляций признаков меньшей
- •Рассмотрим содержательный смысл такой модели. Пусть признак X j измерен на i-ом объекте,
- •Предположение о линейности факторной модели является сильным упрощением реальных взаимодействий. Тем не менее,
- •Структура факторных уравнений
- •Часто для наглядности факторные уравнения изображаются в виде структуры
- •Главной задачей факторного анализа является определение матрицы A факторных нагрузок на основе данного
- •Следовательно, взаимная ковариация вычисленного и соответствующего исходного признаков равна квадрату их коэффициента корреляции
- •Неоднозначность факторного решения
Неоднозначность факторного решения
Пусть T m m |
- некоторая матрица ортогонального преобразования, то есть T 1T TT T E |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Иначе, такая матрица называется матрицей вращения. Тогда |
|
F FT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
является новой системой факторов, повернутой относительно старой системы F на некоторый угол с неизменным |
||||||||||||||||||||||||||
масштабом. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассмотрим вычисленные признаки Y FAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
|
|
||||||
Тогда в новой системе координат им будет соответствовать новая матрица факторных нагрузок |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
и тогда Y F A T |
F A T получим |
FAT |
|
|
FTA T |
откуда AT |
TA T |
|
или A AT |
|
||||||||||||||||
Из условия FAT |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Как известно, ковариационная матрица вычисленных признаков есть |
Y |
T |
Y AA |
T |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
N |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
T |
Y A A |
|
|
|
|
T |
|
|
|
|
T |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
AT AT |
|
|
ATT A |
AA |
|||||||||
Тогда в новом базисе мы должны получить то же самое |
|
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, где |
|
- редуцированная корреляционная матрица. |
|
|
|
|
||||||||||||||||
Следовательно, |
A A T AAT |
|
|
R |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
R |
|
|
|
|
Таким образом, матрица факторных нагрузок может быть определена только с точностью до ортогонального преобразования. Геометрически это означает, что существует множество систем координат общих факторов. В связи с этим, в факторном анализе дополнительно возникает так называемая проблема вращения факторов. Поиск решения данной проблемы также представляет собой самостоятельную задачу, как, например, задача определения характерностей.