1.Что понимается под адекватностью модели:

1) остаточная компонента , удовлетворяет 4-м условиям, сформулированным в теореме Гаусса-Маркова и соответствие модели наиболее важным (для исследователя) свойствам изучаемого объекта или явления.

2.Величина коэффициента эластичности показывает:

1) На сколько % изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%.

3.Когда используется метод инструментальных переменных:

1)… большими ошибками или вообще неизмерима, но может заменяться другой объясняющей переменной или если объясняющая переменная измерима, но коррелирует существенным образом со случайной составляющей.

4.МНК используется для оценивания:

1)параметров линейной регрессии.

5.Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества:

1)параметров уравнения регрессии.

6.Критическое значение критерия Стьюдента определяется по:

1) уровню значимости и одной степени свободы.

7.Как определить наличие мультиколлинеарности между факторными признаками уравнения регрессии:

1)Путем расчета матрицы коэффициентов парной корреляции.

8.В каких случаях для определения параметров системы одновременных уравнений применяется трехшаговый метод наименьших квадратов:

1) Если коэффициенты системы одновременных уравнений связаны между собой дополнительными связями или имеет 3-е уравнение, связывающие эндогенные переменные между собой.

9.Эконометрика-это

1) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

10.Ошибки второго рода- это ошибки

1) Имеющие объективный характер.

11.Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы:

1) …7 пунктов.

12.Несмещенность оценки характеризуется…

1) -равенством нулю математического ожидания остатков

-отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

13.Какие наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:

1) Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.

14. Для чего используется поправка Прайса- Уинстена:

1) Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.

15.Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:

1)Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.

16. Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии:

1) 0,8

17.Коэф-т парной корреляции показывает:

1)Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.

18. В стационарном временном ряде трендовая компонента

1)отсутствует

19.При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами:

–эффективность.

- несмещенность.

-состоятельность.

20. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой

1) –bj = b0* лямдуt 0<лямда<1

- bj= c0+c1^2+c2^3*j

21. Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной:

1)Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.

22. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений:

1) Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.

23. С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений

1)одновремённых

24. Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*х^а +и можно линеаризовать путём:

1)нельзя линеаризовать.

25. По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии:

1) (а_j –r_aj*t_кр)<= а_j <= (а_j+ r_aj*t_кр)

26. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:

1)неэффективными.

27. Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии:

1)Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0.

28. В тесте ё F-статистика определяется по формуле:

1) F=(U_P-U_A-U_B)*(p+1)

(U_A+U_B)/(n-2p-2)

29.Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:

1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.

2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.

30. При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения:

1) Используются показатели асимметрии и эксцесса.

31. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:

1)Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

32. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на:

1) Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.

33. Поправка Прайса- Уистена равна:

1) к=(1-р²)^0,5

34. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра:

1)равенстве 0.

35.Чем характеризуется множественная регрессия:

1) Множеством факториальных признаков.

36. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:

1) Верификацией уравнения регрессии.

37. Что характеризует коэф-т множественной корреляции:

1) силу влияния

38. Эндогенные переменные…

1) могут коррелировать с ошибками регрессии

39. Временным рядом является совокупность значений

1) экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.

40. Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэф-в приведенных уравнений составляет

1)проблема идентификации.

41. Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название

1) Спецификация модели

42. В чем заключается суть метода инструментальных переменных:

1) В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но коррелирует со случайной составляющей

43. Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии:

1) С_t=а+в*У_t+u_t;

У_t=С_t+I_t

44. Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид:

1) у_t=а*у_t+(1-а)*у_t-1

45. Экономическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений состоит в общем случае

1) из поведенческих уравнений и тождеств

46. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:

1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме

2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других- в правую часть системы.

47.В линейном уравнении парной регрессии у=a+bx+E переменными не являются:

-а, -b.

48. Что понимается под показателями, характеризующие точность модели:

1) Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей.

49.Под аномальным уровнем временного ряда понимается:

1) Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.

50.Значение коэф-та корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и фактором является:

1)достаточно тесной.

51.Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид:

1)У=сумм У_t р=m-1

m 2

52.Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано с коэф-м автокорреляции случайного члена уравнения регрессии приближенно следующим соотношениям:

1)d_p=2-2p

53.Что понимается под дисперсией случайного члена равнения регрессии:

1) Возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка.

54.Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие идентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений:

1)Н=D+1

55.В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии:

1)Если расчетное значение критерия d попадает в зону неопределенности.

56.В каких случаях используется тест Чоу:

1)При решении вопроса о целесообразности разделение выборки на две подвыборки и построение, соответственно, двух регрессионных моделей.

57.Нелинейным считается уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него:

1)параметров.

58.Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:

1)Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.

59.Что является предметом эконометрики:

1)Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.

60.Ошибки первого рода устраняются путем:

1)Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.

61.Фиктивная переменная может принимать значения:

1)0, 2)1

62.Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика:

1)Будет больше 1,96

63.Корреляция подразумевает наличие связи между:

1)переменными

64.Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:

1)Матрицы парных коэф-ф корреляции.

65. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой первого порядка:

1)Необходимо исключить из уравнения регрессии все факторы, вызывающие автокорреляцию.

66.Что понимается под «совершенной мультиколлинеарностью» объясняющих переменных в уравнении регрессии:

1)Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии.

67.КМНК применим для:

1)идентифицируемой системы одновременных уравнений.

68. Эконометрическая модель-это

1)экономическая модель, представленная в математической форме

69.С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции:

1)r_x,y=Cov(x,y)

(Var(x)*Var(y))^0,5

70.Эффективность МНК- оценки параметров уравнения регрессии означает что:

1)Оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данных параметров.

71.Стохастический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину:

-дисперсии процесса

-среднего значения процесса.

72.Какие переменные считаются предопределенными переменами:

1)Это экзогенные и лаговые переменные.

73.Метод Хилдреда-Лу , используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэф-в самого уравнения регрессии, заключается в следующем:

1)Задаем интервал изменения р и величину р. Для каждого значения р производится оценка параметра  и  из приведенной системы уравнений ^’_t=C+Xt^’+_t. Затем из полученных результатов выбирается тот, к-й дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения р,  и  принимаются за искомые.

74.Распределение остаточной компоненты _i=_i-_i^’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет:

1) Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

75.Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения:

1)Расчетное значение критерия d^’ с верхним d₂ и нижним d₁ –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

76.Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:

1)возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний.

77.При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию:

-о величине лага

-о степени полинома, описывающего структуру лага.

78.Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических значений d-критерия статистики Дарбина-Уотсона:

1) d-критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии.

79.Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии являются:

1)качественные переменные, преобразованные в количественные.

80.Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние?

1)Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции

81. Время как замещающая переменная в функции Кобба-Дугласа используется для

1)Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.

82.Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b₁+x₁+b₂+x₂+. Парными коэф-ми корреляции могут быть:

-r_x1,x2, -r_y,x1.

83. Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:

1)Сумма рангов

84. К видам экономических моделей по типам зависимости относятся модели:

-линейной регрессии, -нелинейной регрессии.

85.Величина коэф-та регрессии показывает:

1)среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

86.Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме:

1)Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

87.Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серий:

1)С помощью теста основанного на критерии серии можно проверить гипотезу о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

88.Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид:

1)_у²=_у²+_е²

89.Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах:

1)возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.

90. Предпосылками метода наименьших квадратов являются:

-мат ожидание случайных отклонений =0;

-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;

-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.

91.Предпосылками МНК являются следующее:

-гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.

92.Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики:

1)Процесс принятия управленческих решений.

93.В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У_1, отличается от модельных У₁^’ на величину е_{i .}В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной D_общ имеет вид:

1) D_общ =сумм e_i²

n-m-1

94.Для степенной регрессионной модели вида: У_i=а+b₁X_i+b₂X_i²+b₃X_i³ возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели:

1)необходимо выполнить логарифмическое преобразование.

95.При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра.

1)равенстве 0.

96.Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а t_кр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

1) t_кр< t; 2) -t_кр> t_.

97. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными:

1)оптимизация

98.Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____.

1)остаточной….0,1 2)факторной …0,9

99.Ошибки первого рода – это ошибки

1)Технического порядка.

100.Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:

1)t_расч =r_x,|e|*n-1

101.Гетероскедастичность-это

1)Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.

102.Гомоскедастичность подразумевает:

1)одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.

103.Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:

1)Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

104.ОМНК подразумевает:

1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности

2)преобразование переменных

105.Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид:

1)У=а₀+а₁*LnX+

106.Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:

1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.

107.Что представляют собой в тесте, основанном на критерии серий, величины: К=[3,3*lg(n+1)] и v=[1/2*(n+1-1,96*n-1)].

1)Данные величины представляют собой расчетные допустимые значения максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.

108.В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры:

1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.

109.Каковы причины использования замещающих переменных:

1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств

110. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл =

1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2

111. Что такое «Несовместные системы уравнений»

1) точное решение одной системы уравнений не удовлетворяет другим уравнениям.

112. Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы:

1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.

113. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:

1)линейной регрессии, нелинейной регрессии.

114. В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:

1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.

115. Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:

1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.

116. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:

1)Fp>Fm

117. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2

i=2 i=2

118. Коэффициент парной корреляции характеризует:

1) тесноту линей связи между двумя переменными.

119. Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства:

;

120. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:

1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1

121. Что понимается под трендом временного ряда:

1) изменение уравнений временного ряда, определяющее общее направления развития, основную тенденцию временного ряда.

122. В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии…

Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d₂

123. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…

b=b₀*α^j j-величина лага ;

b_j=c₀+c²*j+c³₂ *j, j-величина лага

124. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на…

Трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющую

125. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле…

126. В чем заключается суть метода инструментальных переменных…

В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом …

127. В эконометрических моделях с m независимыми переменными…

128. Величина коэффициента эластичности показывает…

на сколько % изменится в среднем …

129. Временным рядом является совокупность значений…

Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени

130. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений…

В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы;

Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме;

131. Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…

D +1=H

132. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если…

Возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний

133. Гетероскедастичность…

Явление, когда с изменением факториального признака

134. Гомоскедастичность подразумевает…

Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

135. Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара…

и

136. Для системы одновременных уравнений вида

Величина β методом инструментальных переменных определяется по формуле:

137. Для степенной модели вида… возможен аддитивный способ включения…

Возможно применение мнк

138. Если наличие сущес-ой гетероскедастичности случайного члена у-ия регрессии…

Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию

139. Закон сложения дисперсий…

140. Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано…

d=2-2p

141. Значение коэффициента корреляции равно 0,81…

Достаточно тесной

142. Как определить наличие мультиколлинеарности между…

Путём расчета матрицы коэффициентов парной корреляции

143. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии…

Необходимо включить в уравнение регрессии существенный фактор, вызывающий автокорреляцию

144. Какая величина коэффициента парной корреляции характеризует допустимый…

0.8

145. Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак…

Коэффициенты множественной, частной и парной корреляции

146. Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики…

Анализ и прогнозирование развития макро – и микроэкономических показателей

147. Какие переменные считаются предопределенными переменными…

Это экзогенные и лаговые

148. Какие уравнения называют уравнения в приведенной форме…

Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие

149. Каковы причины использования замещающих переменных…

Показатели, включаемые в уравнении регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить..

150. Какое основное отличие корреляционной зависимости от функциональной…

Каждому значению Х соответствует ряд распределения значений У

151. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

Подбора уравнения регрессии

152. Коэффициент парной корреляции показывает…

Силу влияния отдельного факториального признака х на величину у при условии, что остальные факторы остаются неизменными

153. Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

Уровню значимости и одной степени свободы

154. Метод Кокрана-Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции…

7 этапов

155. Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена…

Задаем интервал p и величину …

156. МНК применим к уравнениям регрессии…

Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду;

Которые отражают линейную зависимость между двумя экон-ми показателями

157. Нахождение тренда временного ряда путем аналитического выравнивания вкл…

Спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций

158. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него…

факторов