Книга по вейвлетам / glava21
.pdfГлава 2
Гармонический (частотный) анализ
В математике и физике еще в работах Л. Эйлера и Ж.Л. Лагранжа в 18
веке широкое распространение получил метод разложения периодических функций в ряды по синусам и косинусам, названные тригонометрическими рядами. В 19 веке французский математик и физик Ж. Фурье впервые сформулировал основные требования к функциям, представляемым такими рядами, обеспечивающими их сходимость, заложив основы гармоническо-
го анализа. В дальнейшем теория гармонического анализа была развита в работах Дирихле, Гаусса, Римана, Чебышева, Винера, Пэли и других. В ча-
стности, гармонический анализ периодических функций был распростра-
нен на функции с бесконечным периодом, получивший название интегра-
ла Фурье.
Впоследствии теория преобразования Фурье периодических и непе-
риодических функций вышла далеко за пределы математических дисцип-
лин, став мощной теоретической базой в ряде прикладных областей, таких как радиоэлектроника и радиотехника, теория систем, теория автоматиче-
ского регулирования, теория сигналов и др.
58
2.1. Ряды Фурье
Рядом Фурье может быть представлена периодическая функция f (t) = f (t + nT ), n Z , удовлетворяющая условиям Дирихле: ограничен-
ность, кусочная непрерывность (разрывы первого рода), конечное число экстремальных значений на периоде (ограниченная вариация), в любой точке периода конечность производной от функции, или хотя бы, правой или левой производной (условие Дини).
Если перечисленные условия удовлетворяются, то в соответствии с
(1.34а) функция f (t) может быть представлена рядом |
|
|||||||||
|
∞ |
|
t |
|
||||||
f (t) = ∑F[k]e j2πk |
|
, |
|
|
|
|||||
T |
(2.1.1а) |
|||||||||
k=−∞ |
|
|
|
|
|
|
||||
где F[k] вычисляется по (1.34б): |
|
|
|
|
|
|
|
|||
F[k]= |
1 |
|
T / 2 |
f (t)e− j2πk |
t |
|
||||
|
∫ |
|
dt . |
|
||||||
|
T |
(2.1.1б) |
||||||||
T |
||||||||||
|
−T / 2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обратим внимание, что в основу рядов Фурье положена ортогональ-
ная система функций {ϕk (t)}: |
|
|
|
|
|
(t) = e |
j2πk |
t |
|
ϕk |
T |
|||
|
||||
|
|
|
||
для t [− T/2,T/2] и k Z . |
|
|
|
Легко проверить, что
ϕk (t),ϕl (t) = Eϕδ [l − k],
где Eϕ = T , так как |
|
|
|
|
|
T / 2 |
j2π (l−k ) |
t |
|
T |
|
|
|
||||
∫ e |
|
T dt = |
π (l − k ) |
sin(π (l − k )). |
|
−T / 2 |
|
|
|
|
|
59
Формула (2.1.1б) определяет коэффициенты разложения (2.1.1а) един- ственным образом. Если f (t) непрерывна, то ряд (2.1.1а) сходится равно- мерно к f (t). Если f (t) квадратично интегрируема, но необязательно не- прерывна, то ряд сходится к f (t) в смысле L2 . Это означает, что ошибка f (t)− fˆN (t) должна стремиться к нулю при N → ∞, где fˆN (t) обозначен
усеченный ряд (2.1.1а) для k , изменяющемся от − N до N . В точках раз- рыва предел суммы (2.1.1а) равен среднему (f (t + )+ f (t − ))2 . Однако схо- димость в этой точке неравномерная, значение fˆN (t) будет колебаться
вблизи точки разрыва (явление Гиббса). Величина колебаний зависит от величины N .
Соотношение Парсеваля (1.29) – скалярное произведение двух про- извольных периодических функций f (t) и g(t), удовлетворяющих усло-
вию Дирихле, вычисленное по одному периоду, равно:
f (t),g(t)[−T / 2,T / 2] = T F(k ),G(k ) .
В частности, для g(t) = f (t)
f (t) 2[−T / 2,T / 2] = T F (k ) 2 ,
где
f (t) = f , f = ∫ f (t)2dt .
T
Можно показать, что коэффициенты F[k], вычисленные по (2.1.1б)
обеспечивают наилучшее приближение рядом (2.1.1а), т.е. всегда ошибка аппроксимации рядом (2.1.1б) меньше ошибки аппроксимации любым другим рядом:
N |
|
|
N |
|
|
f (t)− ∑ ϕk , f ϕk |
(t) |
≤ |
f (t)− ∑akϕk |
(t) |
, |
k =− N |
|
|
k=−N |
|
|
где {ak } – произвольное множество коэффициентов.
60
Действительно, запишем правую часть неравенства в виде выражения
f (t) 2 − 2T ak , F[k] + T ak 2 ,
которое после преобразования с учетом (2.1.1б) будет иметь вид:
f (t) 2 − T F[k] 2 + T ak − F[k] 2 .
Очевидно, что это выражение и, следовательно, ошибка аппроксима-
ции, минимальны, если ak = F[k]. |
|
|
|
|
|
|
|
В заключение отметим, что, заменяя переменную t в (2.1.1) на t = |
Tx |
, |
|||||
2π |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
получим пару преобразований уже для 2π -периодической функции f (x): |
|
||||||
F[k]= |
1 |
π |
|
|
|
||
∫ f (x)e− jkxdx , |
(2.1.2а) |
|
|||||
|
2π |
|
|||||
|
|
−π |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
∞ |
|
|
|
|
f (x) |
= ∑F[k]e jkx . |
(2.1.2.б) |
|
k=−∞
Рис. 2.1а.
Прямоугольный периодический импульс (α < 1)
Рис. 2.1б.
Дискретный спектр Фурье прямоугольного импульса (рис. 2.1а)
Последние выражения носят более общий характер, так как не зависят от величины периода T .
Рассмотрим несколько примеров преобразования Фурье периодических функций.
Пример 2.1.
Найти коэффициенты ряда Фурье прямоугольного импульса (рис. 2.1а)
Имеем из (2.1.2а)
F[k] = |
a |
πα |
a |
|
e jπkα − e− jπkα |
|
sinπ kα |
|
∫ e− jkxdx = |
|
= aα |
. |
|||||
2π |
πk |
|
2 j |
|
||||
|
−πα |
|
|
π kα |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
61
Дискретный спектр показан на рис. 2.1б.
Пример 2.2.
Найти коэффициенты ряда Фурье функции (рис. 2.2а):
Рис. 2.2а.
Периодическая функция "полуволна косинусоиды"
Рис. 2.2б.
Дискретный спектр Фурье "полуволны косинусоиды"
(рис. 2.2а).
f (x) = a cos x |
для |
|
−π 2 ≤ x ≤ π 2 . |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Имеем из (2.1.2а): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
F[k]= |
a |
|
|
|
π |
/ 2 |
|
|
− jk x |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
∫ cos x e |
|
|
|
dx = |
|
|
|
|
||||||||||||||||
2π |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
−π / 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
a |
|
|
π / 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
π / 2 |
|
|
|
|||||||||
= |
|
∫ e jxe− jkxdx + |
|
∫ e− jxe− jkxdx = |
|||||||||||||||||||||||
4π |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−π / 2 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
−π / 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
π |
[k −1] |
|
sin |
π |
|
(k |
|
|
|
|
||||||||||
|
a |
|
sin |
|
2 |
|
2 |
|
+1) |
|
|||||||||||||||||
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|||||||||
2π |
|
|
|
|
k −1 |
|
|
|
|
k +1 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отсюда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
F[0] = |
a |
|
, F[±1] = |
a |
|
, F[2n −1] = 0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
π |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|||
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F[2n] = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
π |
(2n |
−1) |
|
|
|
|
π |
(2n +1) |
|
||||||
|
|
|
|
a |
|
sin |
|
|
|
sin |
|
||||||||||||||||
|
= |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
+ |
|
|
2 |
|
|
, |
|||||||||
|
|
2π |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2n +1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2n −1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
для |
|
n = ±1, ± 2, ± 3, K |
|
|
|
|
Дискретный спектр функции этого примера показан на рис. 2.2б.
62
2.2. Интеграл Фурье
Интеграл Фурье – это, по существу, непрерывное представление сиг-
налов, рассмотренное в п. 1.7 в классическом базисе Фурье. В этом случае сигнал рассматривается как функция, заданная на бесконечном интервале.
Чтобы получить выражения, аналогичные (1.46), подставим (2.1.1б) в (2.1.1а). Получим
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
∞ |
T / 2 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
f (t) = |
|
|
∑ |
|
∫ |
f |
(τ )e− jkω0 τ dτ e jkω0 t , |
|
||||||
|
|
T |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k=−∞ −T / 2 |
|
|
|
|
|||||
где |
ω0 |
= |
2π |
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Так как T = |
2π |
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
ω0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
∞ |
T / 2 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
f (t) = |
|
|
|
|
∫ |
f (τ )e− jkω0τ dτ e jkω0tω |
0 . |
|||||||
|
|
|
|
|
2π |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑ |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k=−∞ −T / 2 |
|
|
|
||||
|
При T → ∞, ω0 → dω , kω0 = ω сумма превращается в интеграл |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f (t) = |
∫ F(ω)e jω t dω , |
|
(2.2.1а) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2π |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−∞ |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
где |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
F(ω ) = ∫ f (t)e− jω t dt = |
e− jω t , f (t) |
t . |
(2.2.1б) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
−∞ |
|
|
|
|
|
|
|
Интеграл (2.2.1б) называется прямым, а (2.2.1а) – обратным преобра- зованием Фурье. Комплексная функция F (ω ) имеет смысл спектральной
плотности, ее иногда называют непрерывным спектром Фурье-функции f (t).
Также как и в случае периодической функции, предполагается, что f (t) удовлетворяет условиям Дирихле или, что эквивалентно, абсолютно
63
интегрируема и удовлетворяет условию Дини. Тогда, если функция f (t) непрерывна, то обратное преобразование (2.2.1а) точно равно f (t). Если f (t) квадратично интегрируема, то обратное преобразование Фурье спра-
ведливо в среднеквадратическом (в смысле L2 ), т.е. норма f (t)− fˆ (t) ≈ 0 .
Допуская, что прямое и обратное преобразования Фурье существуют,
введем обозначение пары Фурье-преобразования:
f (t) ↔ F(ω ).
Отметим также, что
F (−ω) = F(ω), F(−ω ) = F (ω ) и f (t) ↔ F (−ω ),
так как
|
1 |
∞ |
1 |
∞ |
|
f (t) = |
∫ F (ω)e− jωt dω = |
∫ F (−ω )e jωt dω . |
|||
2π |
2π |
||||
|
−∞ |
−∞ |
|||
|
|
|
Преобразование Фурье обладает рядом замечательных свойств.
Линейность. Следует из свойств линейности скалярного произведе-
ния. Для постоянных α и β имеем: |
|
α f (t)+ β g(t) ↔ α F(ω)+ β G(ω ). |
(2.2.2) |
Симметрия. |
|
F(t) ↔ 2πf (−ω), |
(2.2.3) |
которая следует из (2.2.1б) после замены ω на t и сравнения полученного
выражения с (2.2.1а): |
|
|
|
|
|
∞ |
|
1 |
∞ |
|
|
F(t) = ∫ |
f (ω)e− jω t dω = |
∫ 2πf (−ω )e jω t dω . |
|||
2π |
|||||
−∞ |
|
−∞ |
|
||
|
|
|
|||
Сдвиг. Сдвиг во временной области на t0 |
приводит к умножению на |
||||
фазовый коэффициент в Фурье области |
|
|
|||
f (t − t0 ) ↔ e− jω t0 F(ω). |
(2.2.4а) |
64
И наоборот, сдвиг в частотной области приводит к модуляции ком-
плексной экспоненты во временной области
e jω0t f (t) ↔ F(ω −ω0 ). |
(2.2.4б) |
Масштабирование. Умножение переменной t во временной области
α приводит к делению на эту константу пе-
ременной ω в частотной области, как следует из пары преобразований:
f (α t) ↔ |
|
1 |
|
F |
ω |
. |
(2.2.5) |
|
α |
|
α |
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дифференцирование/интегрирование. Определим спектр производ-
ной f ′(t). Из (2.2.1б) получим, интегрируя по частям:
∞ |
|
∞ |
∞ |
|
|||
∫ f ' (t)e− jω t dt = f (t)e− jω t |
|
+ jω ∫ f (t)e− jω t dt . |
|
−∞ |
|
− ∞ |
−∞ |
|
|
Так как функция, представимая интегралом Фурье, обращается в нуль
при t = ±∞ , то, следовательно, имеем пару
df (t) ↔ jωF(ω). dt
В случае n -ой производной
|
|
|
|
|
d n f (t) |
|
|
n |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
↔ ( jω) F |
(ω). |
|||||
|
|
|
|
|
dtn |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
f (t) получим, |
||||
Для спектра Фурье интеграла от функции |
||||||||||||||
по частям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∞ |
|
|
t |
|
1 |
∞ |
|
|
F(ω ) |
|
||||
∫ |
e |
− jω t |
∫ |
f (τ )dτ dt = |
∫ |
f (t)e− jω t dt = |
. |
|||||||
jω |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
jω |
|||||||||
−∞ |
|
|
−∞ |
|
|
|
|
−∞ |
|
|
|
|
Следовательно,
∫ f (τ )dτ ↔ F(ω). |
||
t |
|
|
−∞ |
jω |
|
|
|
(2.2.6)
интегрируя
(2.2.7)
65
Дифференцирование в частотной области дает
(− jt)n f (t) ↔ |
d n F(ω ) |
. |
(2.2.8) |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
dω n |
|
|||||
Теорема моментов. Начальный момент n -го порядка (В.2) может |
||||||||
быть определен как |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
d n F(ω) |
|
|
|
||||
|
|
|||||||
(− j) mn = |
|
|
|
. |
(2.2.9) |
|||
dω n |
||||||||
|
|
ω = 0 |
|
|||||
Теорема о свертке. Спектр свертки функций |
f (t) и g(t) определяется |
|||||||
из соотношения |
|
|
|
|
|
|
|
|
f (t) g(t) ↔ F (ω )G(ω) , |
(2.2.10) |
где знак ( ) означает свертку двух функций.
Для доказательства рассмотрим свертку двух функций из L1 (R)
∞
f (t) g(t) = ∫ f (τ )g(t −τ )dτ
−∞
и выполним ее преобразование Фурье
∞ |
∞ |
|
|
∞ |
f (τ )e− jωτ G(ω)dτ = F(ω )G(ω ). |
|
∫ |
f (τ ) |
g(t −τ )e− jωt dt dτ = |
∫ |
|||
∫ |
|
|
|
|
||
−∞ |
−∞ |
|
−∞ |
|
|
|
Свертка в частотной области дает пару преобразований |
|
|||||
|
|
|
f (t)g(t) ↔ |
1 |
F(ω) G(ω), |
(2.2.11) |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
2π |
|
|
которая носит название теоремы о модуляции.
Действительно, обратное преобразование Фурье свертки
∞
F(ω ) G(ω ) = ∫ F (ω1 )G(ω −ω1 )dω1
−∞
имеет вид:
66
1 |
∞ |
|
∞ |
|
|
|
|
∫ |
F(ω ) |
G(ω −ω |
)e jω t dω dω |
|
= |
||
2π |
|
||||||
1 |
∫ |
1 |
|
1 |
|
||
|
−∞ |
|
−∞ |
|
|
|
∞
= ∫ F(ω1 )e jω1t g(t)dω1 = g(t) f (t).
−∞
Хорошей иллюстрацией применения приведенных выше соотношений является вывод формулы о производной свертки:
h' (t) = d[ f (t) g(t)]. dt
Фурье-преобразование h′(t) из (2.2.6) с учетом (2.2.10) равно
jω ((F(ω))G(ω )) = ( jω F (ω ))G(ω) = F(ω)( jω G(ω )).
Отсюда |
|
h' (t) = f ' (t) g(t) = f (t) g' (t). |
(2.2.12) |
Эта формула широко используется для вычисления производной сиг-
нала при одновременном его сглаживании с помощью фильтра, весовая функция которого является производной известной функции, например,
гауссианы.
Формула Парсеваля утверждает, что взаимная энергия сигналов мо-
жет быть вычислена по их спектру
∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∫ |
f (t)g(t)dt = |
|
|
∫ F (ω )G(ω )dω . |
(2.2.13) |
||||||||||||||||||||||
2π |
|||||||||||||||||||||||||||
−∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
−∞ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
При g(t) = f (t) имеем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
∞ |
1 |
∞ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
∫ |
|
f (t) |
|
2 dt = |
∫ |
|
F |
(ω) |
|
2 dω . |
(2.2.14) |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2π |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
−∞ |
|
−∞ |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Или, в соответствии с определением нормы (1.25), |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
f (t) |
|
|
|
2 = |
1 |
|
|
F(ω ) |
|
|
|
2 . |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2π |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67