Тема: Расчет тарифных ставок в рисковых видов страхования.

Под рисковыми понимаются виды страхования относящиеся к видам страховой деятельности иным, чем страхование жизни: не предусматривающие обязательства страховщика при окончании срока действия договора страхования и не связанные с накоплением страховой суммы в течении срока действия договора страхования. Данная методика пригодна для расчета тарифных ставок для рисковых видов страхования и применима при условиях:

1. Существует статистика либо какая-то другая информация по рассматриваемому виду страхованию, что позволяет оценить следующие величины:

q – вероятность наступление страхового случая по одному договору страхования;

s – среднюю страховую сумму по одному договору страхования;

Sв – среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая.

2. Предполагается, что не будет опустошительных событий, когда одно событие влечет за собой несколько страховых случаев

Расчет тарифов проводится при заранее известном количестве договоров n, которое предполагается заключить с страхователями.

При наличии статистики по рассматриваемому виду страхования за величины q, s, Sв принимаются оценки их значений

N – общее количество договоров заключенных за некоторые период в прошлом;

M – количество страховых случаев в N договорах

Si - страховая сумма при заключении i-го договора;

i=1,2,3…N

Sвк – страховое возмещение при к-ом страховом случае.

При страховании по новым видам рисков при отсутствии фактических данных о результатах проведения страховых операций, т.е. статистики по величинам q, s, Sв. Эти величины могут оцениваться экспертным методом. Либо в качестве них могут использоваться значения показателя каналов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов , либо пояснения по обоснованности выбора , показателя аналогов.

В отношении средней выплаты к средней страховой сумме рекомендуется принимать не ниже:

0,3 – при страховании от несчастных случаев и болезни в медицинском страховании;

0,4 – при страховании средств наземного транспорта;

0,6 – при страховании средств воздушного и водного транспорта;

0,5 – при страховании грузов и имущества, кроме средств транспорта;

0,7 – при страховании ответственности владелец транспортных средств и других видов ответственности и страховании финансовых рисков.

Нетто-ставка состоит из 2 частей: То и Тр (Основной части То и рисковой надбавки Тр)

Тн=То+Тр

Основная часть нетто-ставки То соответствует средним выплатам страховщика зависящим от вероятности наступления страхового случая, средней страховой суммы, среднего возмещения.

Основная часть нетто-ставки со 100 руб. страховой суммы рассчитывается:

То=100*Sв/S*q

Рисковая надбавка Тр вводится для того, чтобы учесть вероятное превышение количества страховых случаев, относительно их среднего значения. Кроме q, s, Sв рисковая надбавка зависит еще от 3 параметров:

n –количество договоров отнесенных к периоду времени на который проводится страхование;

Rв – средний разброс размещений и гарантий;

V – требуемые вероятности с которых собранных взносов должно хватить на выплату возмещения по страховым случаем.

Возможны 2 варианта расчета рисковой надбавки:

Рисковая надбавка может рассчитана для каждого риска.

В этом случае Тр=Тv*a*под корнем(1/n*q(1-q+(Rd/Sв)в кв))

а – коэффициент зависящий от гарантии безопасности, его значение табулировано.

Коэффициент
V	0,9	0,75	0,98	0,9986	0,84
a	1,3	1,645	2,0	3,0	1,0

Rd – СКО возмещений при наступлении страховых случаев

Если у страховой организации нет данных о величине Rв допускается вычисление рисковой надбавки по формуле.

Тр=1,2*То*а(v)* корень(1-q/n*q)

Тб=Тn*100|100-f

Тn – нетто-ставка

f – доля нагрузки в общей тарифной ставке, %

17.04.12

Расчет тарифных ставок по накопительному страхованию жизни.

Нетто-ставки тарифа по накопительному страхованию рассчитываются на иной основе, чем при рисковом страховании. Страховая премия брутто-ставка состоит из базовой части нетто-ставки и нагрузки к базовой части за счет которой покрываются расходы страховщика на ведение дела. Нетто-ставка в свою очередь состоит также из 2 частей: рисковой ставки (взнос на страхование на случай смерти) и накопительного взноса. Особенностью накопительных видов страхования является факт, что страховщик инвестирует страховые резервы не только с целью получения дохода в свою пользу как в рисковых видах но и пользу страхователя, т.е. накопление страховой суммы при гарантированной норме доходности.

Таблица смертности – статистическая таблица, в которой содержаться расчетные показатели смертности населения в определенных возрастных категориях. Современные таблицы представляют собой систему взаимосвязанных, упорядоченных по возрасту рядов чисел, описывающих процесс вымирания некоторого теоретического поколения с фиксированной начальной численностью населения. Таблицы смертности применяются для установления возможных выплат по случаям смерти застрахованных или их дожитию до окончания срока страхования. Такие расчеты служат основанием для установления тарифных ставок по договорам долгосрочного страхования жизни. Таблицы строятся как правило раздельно по полу, но могут быть и для обоих полов. Включены следующие ряды показателей:

Число доживающих до возраста Х лет, где Lx численность доживающих до данного возраста в теоретическом поколении таблицы. Начальная численность или корень таблицы L0 обычно принимается за 100 тыс. (реже за 1, 1 000, 10 000). При L0=1, величина Lxвероятность для новорожденного дожить до точного возраста х лет. Числа доживающих представляют собой значение функции дожития для возрастов входящих в таблицу смертности.

Числа умирающих, где dx –численность умерших в интервале возрастов то х до х+1; dx=L(x+1)-Lx

Вероятность смерти в течении предстоящего одного года жизни, то есть вероятность умереть в интервале возраста от х до х+1 года, не достигнув следующего года жизни qx; qx=dx/Lx. Величину q0 обычно называют коэффициентом младенческой смертности.

Вероятность дожития до следующего возраста х+1 всем кто достиг возраста х лет обозначается рх; рх=1-qх

Вероятность смерти и дожития самые важные показатели таблиц смертности, как характеристики сложившегося типа смертности и распределения ее уровня по отдельным возрастам.

Теория управления риском.

Риск-менеджмент представляет собой комплекс мероприятий направленный на уменьшение вероятности возникновения риска или компенсацию последствий его реализаций. Процесс управления рисков состоит из нескольких последовательных этапов.

1. Анализ риска;

2. Выбор методов воздействия на риск при оценки их сравнительной эффективности;

3. Принятие решений;

4. Воздействие на риск;

5. Контроль и оценка результатов процесса управления.

Управление риском вырежется в предварительном осознания риска хозяйствующим субъектом или индивидом и его последующей оценки, определении его серьёзности с позиции вероятности и величины возможного ущерба. На этом этапе происходит сбор необходимой информации о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисков, а также выявляются возможные последствия реализации рисков. Собранной информации должно быть достаточно для того, что бы принимать адекватные решения на последующих стадиях. Оценка это количественное описание выявленных рисков в ходе которого определяются такие их характеристики, как вероятность и размер возможного ущерба. Производится расчет вероятности наступления ущерба в зависимости от его размера.

Выбор методов воздействия на риск. Этот этап имеет своей целью минимизировать возможный ущерб в будущем, как правило каждый вид риска допускает несколько способов его уменьшения, поэтому необходимо проводить сравнение эффективности методов воздействия на риск для выбора наилучшего из них. Сравнение может происходить на основе различных критериев, в т. ч. экономических.

Принятие решения. На практике применяется 4 основных метода управления риском:

Упразднение, заключается в попытке снижения вероятности риска до 0 (отказаться от инвестирования средств, не заключать договор). Он дает возможность избежать вероятных потерь, но упразднение риска может привести и к сведению дохода на 0.

Предотвращение потерь и контроль, подразумевает практическое исключение случайностей и ограничения размера потерь в случае если убыток все-таки произойдет.

Страхование, означает процесс, в котором группа физических и юридических лиц подвергающихся однотипному риску вносят средства в страховой фонд лены которого в случае потерь получаю компенсацию. Основная цель страхования состоит в распределении убытков между большим количеством участников страхового фонда страхователей.

Поглощение состоит в признании возможности получения ущерба и его допущении фактически данный метод является самострахованием, т.е. покрытие убытков производится за счет средств самостоятельно созданных резервных фондов.

Воздействие на риск подразумевает применение выбранного метода из вышеперечисленных. Если, например, избранным методом управления риском является страхование, то следующий шаг заключение договора страхования. Если выбранный метод не является страхованием, то возможна разработка программы предотвращения и контроля убытков.

Контроль и оценка результатов производится на базе информации о произошедших убытках и принятых мерах по их минимизации, это дает возможность выявить новые обстоятельства влияющие на уровень риска и пересмотреть данные об эффективности используемых мер по управлению рисками.

12.05.12