Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра экономики связи

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«ЭКОНОМЕТРИКА»

для специальностей

080109 ( Дисциплина ен.Ф.05 – лекции: 34 часа),

080801 (Дисциплина опд.Ф.09.8 – лекции: 34 часа)

Составила: к.э.н., доцент Шаравова О.И.

2009

1. Методологические основы эконометрики (2 часа)

Эконометрика – это наука, изучающая количественные закономерности и связи в экономике методами математической статистики. Термин «эконометрика» («эконометрия») введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения нового направления научных исследований, возникшего из необходимости научно-обоснованного подтверждения и доказательства концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа рассматриваемых процессов.

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических закономерностей. Задачи эконометрики – построение моделей, выражающих эти закономерности, оценка их параметров, проверка гипотез о закономерностях изменения и связях экономических показателей. Предмет исследования эконометрики – это массовые экономические процессы и явления. Предметы исследования эконометрики и статистики очень схожи, т.к. большинство эконометрических методов изучения социально-экономических закономерностей позаимствованы из статистики, однако в эконометрике применяются специально разработанные некоторые дополнения методов, не применяемые в статистике.

Эконометрика как наука является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики и представляет на современном этапе своего развития сочетание экономической теории, математики, математической и экономической статистики. Эконометрика с помощью статистических и математических методов анализирует экономические закономерности, доказанные экономической теорией. Помимо вышеназванных дисциплин, одним из основных факторов развития эконометрики является развитие компьютерных технологий и специализированных пакетов прикладных программ. Простейшие задачи эконометрики могут быть решены с помощью функций анализа данных в среде электронных таблиц (например, Microsoft Excel).

Классификация задач, решаемых с помощью эконометрики представлена на рис. 1.1. Решение задач эконометрики осуществляется с использованием математических моделей, построенных на основе эмпирических данных.

Существует три основных класса эконометрических моделей:

1. модели временных рядов. Модели временных рядов, в которых переменная зависит от времени: модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности. Модели временных рядов, в которых результативная переменная зависит от переменных датированных другими моментами времени: модели с распределенным лагом, модели авторегрессии, модели ожидания.

Модели временных рядов могут быть построены на основе стационарных и нестационарных временных рядов. Для стационарного временного ряда характерны постоянные во времени средняя, дисперсия и автокорреляция.

Задачи, решаемые эконометрикой

Классификационный

признак

По конечным прикладным целям

По уровню

иерархии

По области решения проблем изучаемой экономической системы

Рис. 1.1. Классификация задач, решаемых с помощью эконометрики

2) регрессионные модели с одним уравнением. По количеству факторных переменных регрессионные модели делятся на модели парной (с одной переменной) и множественной регрессии. По виду функции регрессионные модели делятся на линейные и нелинейные;

3) системы одновременных уравнений. Системы состоят из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может включать в себя как факторные переменные, так и результативные переменные из других уравнений системы. Отличие тождеств от регрессионных уравнений заключается в том, что их вид и значения параметров известны. Регрессионные уравнения, входящие в состав системы, называются поведенческими уравнениями. Значения параметров этих уравнений являются неизвестными и подлежат оцениванию. Примером системы одновременных уравнений служит модель спроса и предложения.

В эконометрическом моделировании наиболее распространенными являются следующие эконометрические модели: а) модели потребительского и сберегательного поведения; б) модели взаимосвязи риска и доходности ценных бумаг; в) модели предложения труда; г) макроэкономические модели; д) модели инвестиций.

В эконометрике применяются два основных типа выборочных данных: пространственные данные и временны'е данные.

Существуют определенные отличия временного ряда (или ряда динамики) от пространственной выборки: 1) элементы ряда динамики естественным образом упорядочены во времени в отличие от пространственных данных; 2) элементы ряда динамики не являются статистически независимыми в отличие от элементов случайной пространственной выборки, т.е. они подвержены зависимости между прошлыми и настоящими наблюдениями временного ряда (автокорреляции); 3) элементы ряда динамики не являются одинаково распределенными величинами.

Набор переменных – это совокупность экономической информации, характеризующей изучаемый процесс или объект. В эконометрической модели используются:

1) результативные (зависимые) переменные, которые в эконометрике называются объясняемыми переменными;

2) факторные (независимые) переменные, которые в эконометрике называются объясняющими переменными.

Среди переменных, характеризующих сущность изучаемых экономических явлений или процессов, включаемых в эконометрическую модель, выделяют: экзогенные (независимые) переменные, эндогенные (зависимые или взаимозависимые) переменные, лаговые (экзогенные или эндогенные) переменные, предопределенные (объясняющие) переменные.

Основная цель эконометрического моделирования - охарактеризовать значения одной или нескольких текущих эндогенных переменных в зависимости от значений предопределенных (объясняющих) переменных.