Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений
Модели из одного уравнения описывают
количественные связи, например, процентные
ставки по депозитам могут зависеть от
величины ВНП, уровня инфляции, денежного
обращения. Но модели с одним уравнением
не отражают взаимосвязей между
объясняющими переменными или их связей
с другими переменными. Кроме того, такие
модели объясняют связи только в одном
направлении: объясняющая влияет на
объясняемую и все - отсутствует обратная
связь.
Системы уравнений позволяют одновременно
охватывать все многообразие связей
между переменными. Очень часто такие
модели состоят из набора регрессионных
уравнений, которые будучи уже оцененными
решаются одновременно, как система, на
ЭВМ. В эконометрике такие системы
называются одновременными.
При оценке параметров моделей, состоящих
из нескольких уравнений, когда моделируемые
переменные могут появляться как в левой,
так и в правой части уравнений возникают
сложные проблемы. Для оценки искомых
параметров требуется модифицировать
модель и использовать методы, более
сложные, чем обычный метод наименьших
квадратов.
