19

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования им. М.Т.Калашникова

«Ижевский государственный технический университет»

Кафедра «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности»

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Эконометрика» на тему «Эконометрический анализ динамической

модели» для студентов заочной формы обучения специальности

080109 «Бухгалтерский учет и аудит»

и направления 080100.62 «Экономика»

Ижевск

2012

УДК 658.012 - 50

М 54

Р е ц е н з е н т Журавлева Т.П., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» ИжГТУ

С о с т а в и т е л и: Соклакова А.В.., канд. экон. наук

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» ИжГТУ (протокол № 1 от 20.01.2012 г.).

Методические указания для выполнения контрольной работы по дисциплине «Эконометрика» на тему «Эконометрический анализ малого предпринимательства, инфраструктуры, инноваций, инвестиций»: для студентов заочной формы обучения специальности 080109 «Бухгалтерский учет и аудит» и направления 080100.62 «Экономика»/ сост. А. В. Соклакова. – Ижевск, 2012. – 25 с.

В методических указаниях приведены цели выполнения, порядок вы­полнения, требования к оформлению контрольной работы по курсу «Эконометрика». Методические рекомендации предназначены для студентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет и аудит» и направления 080100.62 «Экономика».

© Ижевский государственный технический университет, 2012

Введение

Эконометрика (наряду с микроэкономикой и макроэкономикой) входит в число базовых дисциплин современного экономического образования, вопросы по эконометрике входят с состав вступительного экзамена в магистратуру по специальности «Экономика».

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо предварительное изучение дисциплин «Экономическая теория» и «Статистика».

Методические указания предназначены для студентов экономических специальностей, выполняющих индивидуальную работу по курсу «Эконометрика». При подготовке данных методических указаний использовался учебник «Эконометрика» и задачник «Практикум по эконометрике» под ред. Елисеевой И.И.

Цель работы: построить прогноз развития социально-экономического явления на базе эконометрической модели.

Как и в статистике, в эконометрике рассматривают два типа исходных данных и два типа соответствующих им моделей, (см. таблицу 1):

Таблица 1 – Типы моделей в эконометрике

Тип данных	Тип модели	Условные обозначения	Особенности
1. Совокупность различных объектов в определенный период (момент) времени	Пространственная, корреляционно-регрессионный анализ		, при моделировании методом МНК
2. Один объект за ряд моментов (интервалов)	Временная, ряды динамики		, при моделировании методом МНК

Работа, таким образом, работа состоит из двух частей:

1. Анализ динамического ряда

2. Множественная линейная регрессия

Каждая часть работы содержит свои собственные задачи и методы их решения.

Часть 1. Моделирование ряда динамики, содержащего сезонные колебания

Задание: с помощью средств MS Excel оцените: сезонную компоненту, тренд, случайную компоненту. Запишите уравнение тренда. Постройте диаграмму с помощью мастера диаграмм, нанесите на нее три линии одновременно: исходные данные, тренд, тренд с учетом сезонности. Оцените надежность модели и ее пригодность для прогноза. Постройте прогноз на n+1 период.

Исходные данные: Откройте файл «Данные по вариантам», перейдите на лист «Динамика», найдите строку с номером своего варианта. Это может быть какой-нибудь регион, республика, область, Федеральный округ или РФ в целом. В строках приведены данные о средней заработной плате по регионам РФ за несколько лет, по кварталам. Данная статистика характеризуется тем, что значения имеют выраженный сезонный характер с возрастающим трендом. Для выполнения задания возьмите только одну строку с номером своего варианта и скопируйте ее в отдельный файл – это и есть исходные данные, с которыми необходимо далее работать. Далее необходимо выполнить следующие действия:

1. Определяем лаг сезонности. Лаг сезонности – количество периодов, через которые повторяются данные. Определить лаг сезонности можно двумя способами:

- построить график фактических значений у, и определить сезонность визуально по графику

- рассчитать коэффициенты автокорреляции и определить сезонность по максимальному коэффициенту автокорреляции.

Пример определения лага сезонности визуально по графику представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – График потребления электроэнергии по кварталам за 4 года (данные условные), пример

В данном случае лаг сезонности составляет 4 периода (квартала), так как пики и провалы графика повторяются через 4 квартала.

Данные для построения графика представлены в таблице 2. График построен по фактическим данным – графа 2 таблицы №2.

Таблица 2 – Расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели (пример)

№ квартала, t	Потребление электроэнергии, млн. кВт.ч, у	Итого за 4 квартала	Скользящая средняя за 4 квартала	Центрированная скользящая средняя	Оценка сезонной компоненты
1	2	3	4=3/4	5	6 = 2 - 5
1	6,0	-	-	-	-
2	4,4			-	-
3	5,0	24,4	6,10	6,250	-1,250
4	9,0	25,6	6,40	6,450	2,550
5	7,2	26,0	6,50	6,625	0,575
6	4,8	27,0	6,75	6,875	-2,075
7	6,0	28,0	7,00	7,100	-1,100
8	10,0	28,8	7,20	7,300	2,700
9	8,0	29,6	7,40	7,450	0,550
10	5,6	30,0	7,50	7,625	-2,025
11	6,4	31,0	7,75	7,875	-1,475
12	11,0	32,0	8,00	8,125	2,875
13	9,0	33,0	8,25	8,325	0,675
14	6,6	33,6	8,40	8,375	-1,775
15	7,0	33,4	8,35
16	10,8