- •Введение в математическую экономику
- •1. Предмет и задачи математической экономики
- •2. Математическое моделирование экономических систем
- •3. Примеры экономических задач оптимизации и управления
- •4. Общая схема принятия решений. Виды и параметры экономических задач оптимизации и управления
- •5. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-математических моделях
- •Тема 1. Элементы финансовой математики
- •1.1. Сущность финансовой математики
- •1.2. Основные категории, используемые в финансово–экономических расчетах
- •1.3. Фактор времени в финансово–экономических расчетах
- •1.4. Наращение
- •1.5. Дисконтирование
- •1.6. Номинальная и эффективная ставка
- •1.7. Эквивалентность процентных ставок
- •1.8. Сущность инфляции
- •1.9. Учет инфляции при расчете наращивания
- •1.10. Кредитные расчеты. Равные процентные выплаты
- •1.11. Погашение долга равными суммами
- •1.12. Равные срочные выплаты
- •1.13. Потребительский кредит
- •Тема 2. Оценка инвестиционных процессов
- •2.1. Особенности инвестиционных процессов
- •2.2. Чистый приведенный доход
- •2.3. Срок окупаемости
- •2.4. Внутренняя норма доходности
- •2.5. Построение оптимального портфеля
- •2.6. Моделирование финансовых рисков
- •2.7. Принципы определения цены
- •2.8. Простейший и классический процессы риска
- •Тема 3. Основы актуарной математики
- •3.1. Предмет актуарной математики
- •3.2. Использование решающего правила Байеса
- •3.3. Задача о разорении. Вероятность разорения
- •3.4. Сложные пуассоновские процессы
- •3.5. Неравенство Лундберга
- •3.6. Определение вероятности окончательного разорения в экспоненциальном случае
- •3.7. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Задача о разорении и перестрахование
- •Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
- •4.1. Основные понятия исследования операций
- •4.2. Классификация задач исследования операций
- •4.3. Построение экономико-математической модели
- •4.4. Линейное программирование
- •4.5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
- •4.6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •4.7. Транспортная задача линейного программирования
- •4.8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
- •2) Построение нижних и верхних оценок минимального значения целевой функции.
- •3) Отсеивание вариантов.
- •4.9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа
- •4.10. Задача выпуклого программирования
- •4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
- •4.12. Общая постановка задачи динамического программирования
- •4.13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
- •4.14. Задача о распределении средств между предприятиями
- •4.15. Общая схема применения метода дп. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
- •Тема 5. Математические модели экономических процессов
- •5.1. Линейные модели экономики
- •5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
- •5.3. Планирование производства в динамике (модель Неймана «расширяющейся» экономики)
- •5.4. Математическая теория потребления. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров
- •5.5. Функция полезности как критерий оценки товаров
- •5.6. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления
- •5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
- •5.8. Математическая теория конкурентного равновесия
- •5.9. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной конкуренции. Модель Вальраса
5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
Для оценки различных ситуаций в сфере потребления применяются предельный спрос и предельная полезность денег по ценам ( и ) и доходу ( и ).
Их взаимосвязь определяется матричным уравнением:
|
(5.25) |
Это уравнение (5.26) называется основным матричным уравнением теории потребления.
Матрица называется матрицей сравнительной статики, а ее элементы - показателями сравнительной статики. Такое название объясняется тем, что эти показатели характеризуют чувствительность и к изменениям параметров и путем сравнения положения оптимума в статике до и после того, как эти параметры изменились.
Левая часть уравнения (5.25) есть невырожденная матрица (ибо такой является Якобиан), а значить уравнение может быть разрешено относительно показателей сравнительной статики. Решение этого уравнения связано с понятием уравнения Слуцкого.
Основное матричное уравнение (5.25) можно записать следующим образом:
|
(5.26) |
Решение этой системы относительно показателей сравнительной статики по спросу имеет вид:
|
(5.27) |
|
(5.28) |
|
(5.29) |
Здесь - обратная матрица Гессе (матрица Гессе - матрица вторых производных: ), а
скалярная величина. Можно показать, что
поэтому скаляр можно интерпретировать как коэффициент убывания предельной полезности денег.
Сравнивая (5.29) и (5.28) замечаем, что
Сопоставляя это уравнение с (5.27) , получаем,
|
(5.30) |
Это равенство (5.30) называется уравнением Слуцкого. Это же уравнение называют основным уравнением теории ценности.
Уравнение Слуцкого, в частности, означает, что:
|
(5.31) |
Здесь производная называется влиянием на спрос (на j-й товар) изменения частной цены (цены j-го товара). Это равенство используют для характеристики типов товаров.
Определение. Товар вида j называется нормальным, если ; товаром Гиффина, если ; ценным, если ; малоценным, если . Два товара i и j являются взаимозаменяемыми, если взаимодополняемыми, если
Из (5.31) следует, что
С учетом условия приходим к следующим выводам:
а) если , то обязательно ;
б) если , то обязательно .
Отсюда, товар Гиффина не может быть ценным, т.е. он обязательно малоценный.
Выводы:
Для вычисления предельного спроса и предельной полезности денег по ценам и доходу (то есть показателей сравнительной статики), которые применяются для оценки различных ситуаций в сфере потребления, выводится основное матричное уравнение теории полезности. Решая это уравнение получаем соотношение для показателей сравнительной статики, называемое основным уравнением теории ценности (уравнение Слуцкого). Оно отражает хорошо известное в экономической теории разделение общего эффекта (воздействие цены на спрос) на эффект замещения и на эффект дохода. С помощью уравнения Слуцкого можно классифицировать товары, анализировать их свойства и получить полезные для практики потребления выводы.