Контрольные вопросы

1. Что такое зависимая и независимая переменная, регрессия, коэффициент регрессии?

2. Суть метода наименьших квадратов (МНК). Как с помощью МНК оценить параметры регрессии?

3. Что такое корреляция, коэффициент корреляции?

4. Основные предпосылки регрессионного анализа (условия ГауссаМаркова). Теорема.

5. Что такое значимость уравнения регрессии? Что такое ошибка первого или второго рода? Нулевая гипотеза.

6. Основное дисперсионное соотношение. F-критерий,t-статистика и детерминация.

7. Что такое точечный прогноз и доверительный интервал? Какие прогнозы можно построить для линейной регрессии?

8. Критерии оценки параметров регрессии (несмещенность, эффективность, состоятельность).

9. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Основные тесты.

10. Обощенный метод наименьших квадратов.

Лабораторная работа № 2

В соответствии с данными лабораторной работы № 1, используя программу EViews, необходимо выполнить следующие задания:

1. найти описательные статистики переменных и сделать вывод о выборке наблюдений, найти коэффициент корреляции;

2. построить поле корреляции и сделать вывод о форме связи между переменными;

3. построить линейную модель y=b₀+b₁x, проверить значимость уравнения регрессии на 5%-ном уровне поF-критерию, проверить значимость коэффициента регрессии поt-статистике;

4. провести анализ остатков, используя тест Уайта, Парка и Гейзера, определить количественную оценку остатков и фактора;

5. улучшить модель, используя взвешенный МНК.

Контрольные вопросы

1. Назовите сферы применения эконометрического пакета EViews.

2. Как создать новый рабочий файл средствами EViews? Какие типы данных допускаются в пакете? Какие переменные всегда содержатся в рабочем файле?

3. Как импортировать данные из среды MExcel? В чем особенность сохранения файла *.xls?

4. Назовите основные числовые характеристики (описательные статистики) переменных в среде EViews. Объясните необходимость их расчета. Нормальное распределение случайной величины.

5. Как в EViewsпостроить линейную однофакторную модель?

6. Какие статистики характеризуют качество построенной модели?

7. Что такое анализ переменной Resid? Зачем он необходим?

8. Что такое гетероскедастичность? Какие тесты позволяют провести проверку и устранить гетероскедастичности?

9. Как в среде EViewиспользовать обобщенный МНК.

Лабораторная работа № 3

В соответствии с данными лабораторной работы № 1, используя программу EViews, необходимо выполнить следующие задания:

1. для характеристики зависимости между выбранными переменными рассчитать параметры следующих функций:

линейной y=a+bx,

степенной y=ax^b,

показательной y=ab^x,

логарифмической y=a+blnx,

равносторонней гиперболы y=a+,

квадратичной y=a+bx²,

полиномиальной y=a+b₁x+b₂x²;

2. оценить каждую модель через показатель детерминации, F-критерий Фишера и выбрать наилучшую из них.

Контрольные вопросы

1. Что такое нелинейная регрессия?

2. Какие классы нелинейных регрессий вы знаете? Приведите примеры.

3. Метод наименьших квадратов для нелинейных регрессий.

4. Интерпретация коэффициентов регрессии для нелинейных моделей.

5. Оценка адекватности нелинейных моделей.