6. Модели оценки устойчивости развития банков. Факторы, оказывающие воздействие на устойчивость банковского развития.
В условиях происходящей в настоящее время интеграции российской экономики в глобальные мирохозяйственные процессы на банковский сектор России оказывается все большее влияние крупных иностранных банковских групп. Соответственно влияние испытывают и коммерческие банки, которые в основном привлекают фондирования на международных рынках капитала. При благоприятной мировой конъюнктуре они получают доступ к дешевым источникам фондирования и не всегда заинтересованы в наращивании депозитной базы. Пагубность такой политики на себе испытали многие коммерческие банки при нарастании кризисных тенденция в экономике России во второй половине 2008 г. Фактически многие из них остались без источников рефинансирования задолженности перед иностранными контрагентами и были вынуждены поднимать ставки по депозитам для юридических и физических лиц.
Другим важным аспектом влияния мировых процессов на коммерческие банки России является зависимость курса российского рубля от цен на мировых рынках нефти. Чем выше стоимость нефти, тем ниже курс рубля по отношению к паре доллар–евро. Исходя из этого, постоянно изменяются валютные риски коммерческих банков, которые наращивают дешевые пассивы в долларах и евро, а размещают средства через кредиты в рублях. Это обеспечивает высокий процентный спрэд таких операций, при условии, что валютные риски банк берет на себя. Однако в случае, если коммерческий банк принимает решение хеджировать риск с помощью производных инструментов, таких как опцион или форвард, часть чистого процентного спрэда «съедается» стоимостью опциона или форварда.
Тенденция укрупнения банков приводит к «вымиранию» мелких банков, которые не способны предоставить услуги по конкурентной цене, и, в итоге, приводит к созданию олигополии на рынке. Когда 5 крупнейших банков образуют половину банковской системы страны, возникают опасения по поводу устойчивости такой финансовой модели. Во-первых, такая среда не может стимулировать повышение эффективности банковских операций и создание новых продуктов, а напротив, приводит к консервации состояния банковского сектора. Во-вторых, нарушается устойчивость всей банковской системы страны, так как вероятные проблемы с кредитным портфелем крупнейших банков ставят под угрозу значительную долю банковского сектора.
Конкуренция оказывает значительное влияние на развитие любого отраслевого рынка, способствует внедрению и появлению инноваций. Банковский рынок не является исключением. «Главным механизмом экономического роста в экономике, преимущественно ориентированной на рынок, является конкуренция. Инновации, – пишет член-корреспондент РАН Д.Е. Сорокин, – один из инструментов конкурентной борьбы… Вместе с тем при оценке возможности использования инноваций как инструмента конкурентной борьбы необходимо учитывать высокую рискованность для предпринимателя использования этого инструмента.
Поэтому, если у предпринимателя есть возможность использовать в конкурентной борьбе инструменты, менее затратные и рискованные, чем инновации, то последние будут отложены в «долгий ящик»2. Строго говоря, олигополизация банковского рынка отрицательно сказывается на банковских инновациях и этим снижает уровень финансовой устойчивости коммерческих банков.
Сырьевая ориентированность российской экономики и наличие признаков «голландской болезни» существенно сужают сферы кредитования банковского сектора. В текущих условиях коммерчески банки охотно наращивают кредитование предприятий, прямо или опосредованно связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, сферу торговли, занятых и продажей импортной готовой продукции, и практически не предоставляют кредиты сельскохозяйственным и промышленным предприятиям. Банки с государственным участием, разумеется, предоставляют таким предприятиям кредиты, но, как правило, либо под гарантии правительства, либо в рамках исполнения их поручений. В результате кредитные портфели банков не являются существенно диверсифицированными по отраслям, что повышает вероятность реализации кредитных рисков и снижает уровень финансовой устойчивости коммерческих банков.
Денежно-кредитная политика Банка России, банковское регулирование и банковский надзор также оказывают влияние на состояние финансовой устойчивости коммерческих банков. Так, Банк России поэтапно проводит реализацию в российском банковском секторе положений Базеля II, являющегося международно признанным стандартом в области оценки достаточности капитала, в том числе с учетом уровня раз- вития внутрибанковских систем управления рисками, организации надзорных процессов и раскрытия информации банками. Данная работа предполагает последовательное внедрение различных опций по регулятивной оценке достаточности капитала – от простых (основанных на регулятивных значениях) до более сложных, базирующихся на самостоятельных внутрибанковских оценках рисков.
Стабильная экономическая база страны - основа устойчивости банков, их фундамент. Трудности в экономике серьезно влияют на устойчивость и дееспособность банков. Так, экономические кризисы в первую очередь снижают финансовую устойчивость клиентов банков, что соответственно ведет к оттоку средств из банков и снижению возвратности выданных кредитов, а это в конечном итоге негативно сказывается на устойчивости коммерческих банков. Экономические подъемы, наоборот, способствуют притоку дополнительных средств и развитию новых сфер приложения капитала.
К числу экономических факторов можно отнести: потенциал реального сектора экономики, обновление и выбытие производственных мощностей, конкурентоспособность товаропроизводителей, сальдо платежного баланса страны (экспорт/импорт), возможности межотраслевого перелива ресурсов, инвестиции (приток /отток капитала), величину ВВП.
