Литература

1. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 296..349, 368..404, 427..494.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. с. 133..223.

3. Бобешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. с. 311..418.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. с. 319..396.

5. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 137..186.

6. Вуколов В.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICAиEXCEL: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. с. 240..282.

Вопросы для самопроверки

1. Запишите общий вид модели временного ряда.

2. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?

3. Охарактеризуйте аналитические и алгоритмические методы сглаживания временных рядов.

4. Как строится модель временного ряда с учетом сезонных колебаний?

5. Опишите порядок моделирования временного ряда при наличии структурных изменений.

6. Охарактеризуйте методы исключения тенденции при анализе взаимосвязи временных рядов.

7. В чем суть коинтеграции временных рядов, какими методами она выявляется?

8. Охарактеризуйте понятие автокорреляции в остатках. Какие методы применяются для оценки автокорреляции остатков?

9. Как оцениваются параметры уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках?

10. Приведите примеры динамических эконометрических моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии.

11. Дайте определения стационарного случайного процесса и стационарного временного ряда. Какие модели стационарных временных рядов Вам известны?

12. Дайте определения нестационарного и интегрируемого случайного процесса. Какие модели нестационарных временных рядов Вам известны?

Тема 5. Системы линейных одновременных уравнений

(лекц. – 2 час., СРС – 12 час.)

Изучение данной темы преследует цель получить общее представление о системах эконометрических уравнений. Основное внимание необходимо обратить на уяснение смысла эндогенных и экзогенных переменных, особенности структурной и приведенной форм системы одновременных уравнений, проблему их идентификации, оценивание параметров структурной модели с использованием косвенного и двухшагового МНК.

Изучение темы следует завершить подробным разбором одного-двух примеров использования систем одновременных уравнений в практике эконометрических исследований и прогнозирования экономических показателей.

Литература

1. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 246..295.

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. Проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. с. 224..242.

3. Бобешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. – М.: КомКнига, 2006. с. 280..311.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. с. 267..286.

5. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2005, с. 106..136.