Вариант № 10
1. Методы оценки параметров линейных моделей регрессии.
2. Эконометрическое моделирование на основе тренда. Показатели оценки адекватности уравнения тренда.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между объемом продаж (X) и валовой прибылью (Y).
Таблица 1
|
№ |
Объем продаж, млн.руб. X |
Валовая прибыль, тыс. руб. Y |
|
1 |
20 |
7 |
|
2 |
26 |
9 |
|
3 |
32 |
11 |
|
4 |
32 |
14 |
|
5 |
38 |
13 |
|
6 |
48 |
16 |
|
7 |
52 |
19 |
|
8 |
61 |
18 |
|
9 |
54 |
24 |
|
10 |
68 |
27 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 11
1. Модели финансовой эконометрики.
2. Системы взаимозависимых эконометрических уравнений.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между объемом продаж (X) и чистой прибылью (Y).
Таблица 1
|
№ |
объем продаж, млн.руб. X |
Чистая прибыль, тыс. руб. Y |
|
1 |
23 |
5 |
|
2 |
28 |
7 |
|
3 |
35 |
9 |
|
4 |
36 |
12 |
|
5 |
41 |
11 |
|
6 |
48 |
14 |
|
7 |
54 |
17 |
|
8 |
65 |
16 |
|
9 |
60 |
22 |
|
10 |
66 |
25 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 12
1.История развития эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Использование эконометрических моделей в управлении.
2.Прогнозирование на основе моделей временных рядов.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между затратами на производство (X) и фондом оплаты труда (ФОТ) (Y).
Таблица 1
|
№ |
Затраты на производство, млн.руб. X |
ФОТ, тыс. руб.Y |
|
1 |
26 |
7 |
|
2 |
32 |
9 |
|
3 |
42 |
11 |
|
4 |
40 |
14 |
|
5 |
45 |
13 |
|
6 |
52 |
16 |
|
7 |
58 |
19 |
|
8 |
69 |
18 |
|
9 |
64 |
24 |
|
10 |
70 |
27 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.