Вариант № 13
1. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.
2. Идентификация систем одновременных уравнений.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Следовательно, необходимо определить зависимость между величиной авансированного капитала (X) и товарной продукцией (Y).
|
|
X |
Y |
|
1 |
11 |
1 |
|
2 |
16 |
3 |
|
3 |
23 |
5 |
|
4 |
24 |
8 |
|
5 |
31 |
7 |
|
6 |
36 |
10 |
|
7 |
40 |
13 |
|
8 |
49 |
12 |
|
9 |
51 |
18 |
|
10 |
56 |
21 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 14
1. Временные ряды в эконометрических исследованиях.
2. Возможности применения корреляционно-регрессионного анализа в эконометрике. Характеристика Линейных моделей регрессии.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между затратами на производство, млн.руб. (X) и фондом оплаты труда, тыс. руб. (Y).
Таблица 1
|
№ |
затраты на производство, млн.руб. (X) |
фонд оплаты труда, тыс. руб.(Y) |
|
1 |
14 |
5 |
|
2 |
19 |
7 |
|
3 |
29 |
9 |
|
4 |
26 |
12 |
|
5 |
35 |
11 |
|
6 |
41 |
14 |
|
7 |
46 |
17 |
|
8 |
56 |
16 |
|
9 |
49 |
22 |
|
10 |
57 |
25 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.
Вариант № 15
1. Понятие эконометрики и эконометрических моделей.
2. Системы эконометрических уравнений.
Задание № 1.
1. Между приведенными
в таблице 1 данными за 10 временных
периодов предполагается существование
линейной зависимости. Определить
значения оценок
и
линейной регрессионной модели у =
+
*х
(используя формулы для расчета дисперсии
и ковариации) и дать экономическую
интерпретацию полученных результатов.
Необходимо определить зависимость между товарной продукцией (X) и авансированным капиталом (Y).
Таблица 1
|
№ |
товарная продукция, млн.руб. X |
авансированный капитал, тыс. руб. Y |
|
1 |
17 |
7 |
|
2 |
22 |
9 |
|
3 |
30 |
11 |
|
4 |
28 |
14 |
|
5 |
37 |
13 |
|
6 |
46 |
16 |
|
7 |
49 |
19 |
|
8 |
57 |
18 |
|
9 |
58 |
24 |
|
10 |
62 |
27 |
2. Определить коэффициент детерминации и корреляции между Х и Y. Сделать вывод о силе и направлении линейной связи между переменными.
3. Дать интервальные оценкикоэффициентов регрессии. (tкрит = 2,069).
Стандартная ошибка регрессии определяется по следующей формуле:
Сделать вывод о показателях, оказавших наибольшее влияние на точность коэффициентов линейной регрессионной модели.