2.5 Исследование автокорреляционной функции

стационарного временного ряда

а) Проведите анализ автокорреляционной функции временного ряда x1. Для этого воспользуйтесь опцией Special – Time Series Analysis – Descriptive Methods. В меню Tabular Options выберите Autocorrelations, а в Graphical Options - Horizontal Time Sequence Plot и Autocorrelation Function. Сохраните график в StatGallery и зарисуйте в лабораторном журнале.

Временной ряд x1

Автокорреляционная функция r временного ряда x1

Обратите внимание на границы области допустимых значений для автокорреляционной функции , (уровень значимости ) при проверке статистической гипотезы . Проведите анализ числа значений , которые значимо отличаются от нуля.

Интервал корреляции временного ряда x1 равен _______ , откуда следует вывод, что временной ряд x1 (является / не является) белым шумом.

б) Проведите аналогичный анализ автокорреляционной функции временных рядов x2 – x5 (при переходе к анализу каждого следующего временного ряда изменяется имя анализируемой переменной в окне Input Dialog).

Результаты анализа зафиксируйте в лабораторном журнале.

Временной ряд x2

Автокорреляционная функция r временного ряда x2

Временной ряд x3

Автокорреляционная функция r временного ряда x3

Временной ряд x4

Автокорреляционная функция r временного ряда x4

Временной ряд x5

Автокорреляционная функция r временного ряда x5

	Значение интервала корреляции	Является ли временной ряд белым шумом?
x1
x2
x3
x4
x5

в) Сохраните данные в файле, закройте текущие окна анализа и завершите работу в пакете.

Дата выполнения работы ______________________

Подпись преподавателя _______________________