- •Місце і роль кредитних операцій у бд
- •2. Умови виникнення кредитної угоди між банком і позичальником
- •Зміст кредитної заявки та її аналіз
- •Форми забезпечення повернення банківських кредитів
- •Зміст договору про заставу
- •Заставне право банку і спосіб його реалізації
- •Бізнес-план на здійснення заходу….
- •12. Зміст кредитного договору
- •15. Оцінювання і управління кредитним ризиком
- •25 Кумулятивний геп
- •28 Показники що характеризують платоспроможність позичальника
- •29 Показники фінансової стійкості позичальника
- •18 Система рейтингу банків camel
- •20 Способи захисту від кредитного ризику
- •21 Лімітування
- •22 Страхування ризику непогашення кредиту
- •34. Аналіз грошових коштів позичальника
- •31. Ефективність використання оборотного капіталу
- •33 Показники рентабельности
- •26 Дюрація
- •27 Оцінка кредитоспроможності позичальника
- •23 Процентний ризик
- •19 Кредитна політика банку
- •35. Зміст і аналіз деб-кред заборгованності
- •41. Класифікація кредитів комерційних банків
- •40. Оцінювання вартості кредитної послуги
- •42. Методи надання та способи повернення кредиту
- •43. Форми позичкових рахунків і режим їх дії
- •44. Характер і спосіб стягнення процентів
- •46. Етапи процесу банківського кредитування
- •47. Структурування позички
- •50. Кредитный портфель и его анализ
- •52 За результатами оцінки кредитоспроможності позичальнику присвоюється відповідна категорія надійності.
- •53 Оцінка якосты обслуговування кредитного боргу
- •54 Класифікація кред портф за рівнем ризику
- •56 Класиф кред операці за факторингом, авалями
- •58. Робота банку, що повязана з погашенням проблемних позик
- •59 Контроль за своєчасним і повним погашенням кредиту
- •61 Чистий кредитний ризик
- •62 Забезпечення, що враховується під час
- •64 Джерела формування резерву під кредитні ризики
- •16. Критерії оцінювання кредитного ризику: репутація, можливість, капітал, умови, застава
- •Вимого до власного капіталу потенц. Позичальника
- •Участь власних коштів за фінансування об'єкта, що кредитується
- •8. Оцінювання доцільності і прибутковості позичкової операції.
- •11. Оцінювання можливості повернення позички за рахунок цільових джерел
- •13. Банковские риски и их характеристика
- •36 Классификация активов заемщика по степени ликвидности
- •37 Классификация пассивов по степени исполнения
- •38. Оценка ликвидности баланса заёмщика
- •39. Оцінювання ризику кредитної угоди
- •45 Диференцыацыя позичкового %
- •49. Порядок документального оформлення кредиту
- •51 Критерії класифікації кредитних операцій
- •30 Показник достатносты грошових надходжень
- •55. Классификация кред операций с учётными векселями
- •60 Аналіз складу кред портфеля і його якість
- •63 Порядок формування резерву
- •65. Особливістю кругообігу оборотного капіталу в аграрних підприємствах
26 Дюрація
Дюрація фінансового інструмента показує період окупності фінансового інструмента, тобто середню тривалість періоду, протягом якого всі потоки доходів і платежів за ним доходять до інвестора. Вона визначається як відношення приведеної вартості суми всіх очікуваних потоків доходів і платежів до ринкової вартості інструмента. Крім того, дюрація фінансового інструмента відбиває чутливість фінансового інструмента до зміни процентних ставок: чим більша дюрація, тим більш чутлива поточна вартість фінансового інструмента до зміни процентних ставок.
Метод дюрації дозволяє управляти процентним ризиком, вартістю капіталу банку за допомогою середньозважених термінів погашення активів і зобов'язань. При управлінні дюрацією активів і зобов'язань використовується показник нормалізованого дисбалансу (розриву) дюрацій ,
де - дюрація активів; - дюрація зобов'язань; - обсяг активів;
- обсяг зобов'язань.
При реалізації стратегії мінімізації ризику використовується метод імунізації балансу, метою якого є мінімізація процентних ризиків і захист балансу від будь-яких змін процентних ставок протягом зафіксованого періоду. Метод полягає в погодженому управлінні дюраціями активів і зобов'язань, підборі їхнього складу і структури шляхом включення до їхнього складу таких фінансових інструментів, щоб НДД дорівнював 0.
При реалізації стратегії максимізації прибутку використовується управління розривом між дюраціями активів і зобов'язань (НДД більше чи менше 0). Основні правила управління розривом дюрації зводяться до такого:
- при позитивному розриві між дюраціями вартість капіталу зростає при збільшенні процентних ставок і знижується при їх зниженні;
- при негативному розриві вартість капіталу знижується при збільшенні процентних ставок і підвищується при їх зниженні;
27 Оцінка кредитоспроможності позичальника
Українські банки розробляють власні внутрішні положення та методики аналізу кредитоспроможності позичальника, в основу яких, як правило, покладено методичні рекомендації НБУ.
В цілому механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників — юридичних осіб у сучасних умовах складається з двох основних етапів:
- аналіз фінансового стану потенційного позичальника;
- аналіз якісних показників діяльності підприємства.
Одним із найбільш важливих джерел інформації про стан справ перспективного позичальника є його фінансові звіти. Банки використовують ці матеріали не тільки для визначення обґрунтованості заявки на кредит з погляду потреби суб'єкта в додаткових грошових ресурсах, але й з урахуванням перспектив розвитку позичальника на майбутнє, отримання ним прибутку й ступеня ймовірності неплатежу за позичкою.
Необхідно проаналізувати джерела погашення раніше отриманих позик. Вони можуть погашатися за рахунок прибутку чи інших власних фінансових ресурсів, реалізації активів або за рахунок інших позик. Банк як джерело погашення, перш за все, розглядає прибуток. Про зростання ділової активності клієнта свідчить збільшення валюти балансу за звітний період. Зменшення валюти балансу чи стабільність її протягом декількох років може свідчити про те, що позичальник або приховує свої доходи, або має намір найближчим часом припинити свою діяльність, що значно підвищує ризик неповернення.
Аналіз і оцінка системи економічних показників діяльності підприємства є важливим і обов'язковим етапом аналізу кредитоспроможності потенційного позичальника.
Банки самостійно встановлюють нормативні значення та відповідні бали для кожного показника залежно від його значимості серед інших показників.
Система економічних показників діяльності позичальника-юридичної особи складається з таких основних характеристик:
- платоспроможність;
- фінансова стійкість позичальника;
- показники фінансово-економічної діяльності;
- стан грошових потоків позичальника.