- •Практикум Санкт-Петербург
- •Содержание
- •Порядок оформления контрольных работ
- •Варианты контрольной работы для студентов заочного отделения 2002- 2003 учебный год
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача №4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Задача №1.
- •Задача №2.
- •Задача №3.
- •Задача 4.
- •Задача №5.
- •Задача №6.
- •Задача №7.
- •Решение типовых задач
- •Расчётная таблица №3
- •Расчётная таблица №4
- •Расчётная таблица №5
- •Расчётная таблица №6
- •Приложение 1.
- •Приложение 2
- •Приложение 3.
- •Приложение 4.
- •Приложение 5.
- •Список рекомендуемой литературы
- •Эконометрика
- •193171, Г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1
Задача №5.
По территориям Сибирского и Уральского федеральных округов России имеются данные о следующих показателях за 2000 год:
Y1 – стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.
Y2 - розничный товарооборот, млрд. руб.
X1 – основные фонды в экономике, млрд. руб.
X2 - инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
X3- среднедушевые денежные расходы за месяц, тыс. руб.
Изучения связи социально-экономических показателей предполагает проверку следующих рабочих гипотез:
Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведённых уравнений:
Задание:
1. Постройте систему структурных уравнений и проведите её идентификацию;
2. Проанализируйте результаты решения приведённых уравнений;
3. Используя результаты построения приведённых уравнений, рассчитайте параметры структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты;
4. Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных переменных и
Задача №6.
Число крестьянских (фермерских) хозяйств (на конец года), -Zt , тыс., в 1993-2000 гг. в Российской Федерации характеризуется следующими сведениями:
-
Годы
Zt
Годы
Zt
1993
182,8
1997
278,6
1994
270,0
1998
274,3
1995
279,2
1999
270,2
1996
280,1
2000
261,1
1996
278,1
2001
261,7
Задание:
1. Постройте график фактических уровней динамического ряда -Zt
2. Рассчитайте параметры равносторонней гиперболы:
3. Оцените полученные результаты:
с помощью показателей тесноты связи ( η и η2 );
значимость модели тренда (F-критерий);
качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации , а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда -
4. Выполните прогноз до 2003 года.
5. Проанализируйте полученные результаты.
Задача №7.
Данные о стоимости экспорта ( ) и импорта ( ) Великобритании, млрд. $, приводятся за период с 1991 по 2000 г.
В уровнях рядов выявлены линейные тренды:
для экспорта - , а для импорта – .
По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические значения их уровней: и
Годы |
Экспорт ( ) |
Импорт ( ) |
||
. |
|
|
|
|
1991 |
185,0 |
178,8 |
209,9 |
197,8 |
1992 |
190,0 |
191,7 |
221,6 |
213,6 |
1993 |
180,2 |
204,6 |
205,4 |
229,4 |
1994 |
204,9 |
217,5 |
227,0 |
245,2 |
1995 |
242,0 |
230,4 |
263,7 |
261,0 |
1996 |
260,7 |
243,3 |
286,0 |
276,8 |
1997 |
281,7 |
256,2 |
306,6 |
292,6 |
1998 |
271,8 |
269,1 |
314,0 |
308,4 |
1999 |
268,2 |
282,0 |
318,0 |
324,2 |
2000 |
281,4 |
294,9 |
334,3 |
340,0 |
Предварительная обработка исходной информации привела к следующим результатам:
-
Сt
Qt
t
Ct
1
0,9795
0,9262
Qt
0,9795
1
0,9262
T
0,9262
0,9262
1
Итого
2365,9
2686,5
55
Средняя
236,6
268,7
5,5
39,89
46,87
2,87
Задание:
1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретических ( и );
2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: 1) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от линии тренда: ; 2) уровней рядов: и 3) коэффициент частной корреляции уровней: ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корреляции (пп. 1 и 2) и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корреляции уровней (пп.1 и 3);
3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей:
4. Проанализируйте полученные результаты.