- •Введение в математическую экономику
- •1. Предмет и задачи математической экономики
- •2. Математическое моделирование экономических систем
- •3. Примеры экономических задач оптимизации и управления
- •4. Общая схема принятия решений. Виды и параметры экономических задач оптимизации и управления
- •5. Оптимальное поведение и его формализация в экономико-математических моделях
- •Тема 1. Элементы финансовой математики
- •1.1. Сущность финансовой математики
- •1.2. Основные категории, используемые в финансово–экономических расчетах
- •1.3. Фактор времени в финансово–экономических расчетах
- •1.4. Наращение
- •1.5. Дисконтирование
- •1.6. Номинальная и эффективная ставка
- •1.7. Эквивалентность процентных ставок
- •1.8. Сущность инфляции
- •1.9. Учет инфляции при расчете наращивания
- •1.10. Кредитные расчеты. Равные процентные выплаты
- •1.11. Погашение долга равными суммами
- •1.12. Равные срочные выплаты
- •1.13. Потребительский кредит
- •Тема 2. Оценка инвестиционных процессов
- •2.1. Особенности инвестиционных процессов
- •2.2. Чистый приведенный доход
- •2.3. Срок окупаемости
- •2.4. Внутренняя норма доходности
- •2.5. Построение оптимального портфеля
- •2.6. Моделирование финансовых рисков
- •2.7. Принципы определения цены
- •2.8. Простейший и классический процессы риска
- •Тема 3. Основы актуарной математики
- •3.1. Предмет актуарной математики
- •3.2. Использование решающего правила Байеса
- •3.3. Задача о разорении. Вероятность разорения
- •3.4. Сложные пуассоновские процессы
- •3.5. Неравенство Лундберга
- •3.6. Определение вероятности окончательного разорения в экспоненциальном случае
- •3.7. Влияние перестрахования на вероятность разорения. Задача о разорении и перестрахование
- •Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
- •4.1. Основные понятия исследования операций
- •4.2. Классификация задач исследования операций
- •4.3. Построение экономико-математической модели
- •4.4. Линейное программирование
- •4.5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
- •4.6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
- •4.7. Транспортная задача линейного программирования
- •4.8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
- •2) Построение нижних и верхних оценок минимального значения целевой функции.
- •3) Отсеивание вариантов.
- •4.9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа
- •4.10. Задача выпуклого программирования
- •4.11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании
- •4.12. Общая постановка задачи динамического программирования
- •4.13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
- •4.14. Задача о распределении средств между предприятиями
- •4.15. Общая схема применения метода дп. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
- •Тема 5. Математические модели экономических процессов
- •5.1. Линейные модели экономики
- •5.2. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»
- •5.3. Планирование производства в динамике (модель Неймана «расширяющейся» экономики)
- •5.4. Математическая теория потребления. Формализация предпочтения потребителя при выборе товаров
- •5.5. Функция полезности как критерий оценки товаров
- •5.6. Предельный анализ и понятие эластичности в теории потребления
- •5.7. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Уравнение Слуцкого
- •5.8. Математическая теория конкурентного равновесия
- •5.9. Рыночный спрос и рыночное предложение. Условия совершенной конкуренции. Модель Вальраса
Тема 4. Задачи оптимизации и управления в экономике
Цели и задачи изучения темы
Каждому менеджеру известен страх принятия ошибочного решения – дисайдофобия. Понятие «дисайдофобия» впервые было введено Уолтером Кауфманом (Walter Kaufmann) в 1973 году. Единственное рациональное решение проблемы дисайдофобии может предложить научный менеджмент, который предлагает для каждого из этапов решения научный инструментарий, «разбивающий» на основе имеющихся знаний процесс принятия решений на понятные и исполнимые элементы. Часто науку о менеджменте ассоциируют с аналитическим взглядом на решение, предшествующим принятию решения. При этом используют разные названия одного и того же в принципе подхода: «исследование операций», «теория принятия решений», «теория систем», «математическое моделирование», «промышленная инженерия», «критическое системное мышление» и, наконец, «системный анализ и проектирование».
Практические задачи слабо структурированы. Поэтому постановка проблемы и ее анализ, завершающиеся построением модели, являются важными компонентами исследования операций. Обычно обнаруживается, что изучение и понимание проблемы, формируемое при построении модели, является очень ценной составляющей проекта исследования операций.
Когда модель построена, то часто необходимо использовать специальные формальные алгоритмы для ее решения. Подходы и приемы, используемые в исследовании операций, основаны на аналитических методах, моделировании и логическом мышлении. Изучение, понимание и внедрение таких алгоритмов - также важная составляющая задач исследования операций.
Руководитель, в дальнейшем, может внести некоторые другие аспекты (культурные, психологические и др.) в проблему, рассматриваемую с помощью исследования операций. И, наконец, для внедрения результатов моделирования в практику необходимо также коммуникативное и политическое искусство. Это делает результаты исследования операций более неформальными.
При изучении темы рассматриваются следующие вопросы:
1. Основные понятия исследования операций
2. Классификация задач исследования операций
3. Построение экономико-математической модели
4. Линейное программирование
5. Геометрический метод решения задачи линейного программирования
6. Симплекс-метод решения задачи линейного программирования
7. Транспортная задача линейного программирования
8. Задача коммивояжера и метод ветвей и границ
9. Нелинейное программирование. Метод множителей Лагранжа.
10. Задача выпуклого программирования.
11. Понятие о параметрическом и стохастическом программировании.
12. Общая постановка задачи динамического программирования.
13. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана
14. Задача о распределении средств между предприятиями
15. Общая схема применения метода ДП. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями на n лет
4.1. Основные понятия исследования операций
Исследование операций (ИСО) – это раздел прикладной математики, который занимается построением математических моделей реальных задач и процессов управления различными организационными системами (экономическими, социальными, техническими, военными и др.), анализом математических моделей и их применением.
Цель исследования операций – количественное обоснование принимаемых решений по организации управления и выработка рекомендаций по принятию оптимальных решений.
Исследование операций - приложение научных методов к сложным организационным задачам. Эти методы в настоящее время широко используются в промышленном производстве, дистрибуции, финансах, индустрии услуг, здравоохранении и образовании. Таким образом, исследование операций - величайший инструмент инноваций, предложенный в ХХ веке. Овладение инструментарием исследования операций является необходимым условием передачи менеджером своих знаний кому-либо. Умение использовать его при принятии управленческих решений является основным объективным критерием профессиональной пригодности руководителя.
Перед исследованием операций стоят следующие проблемы:
- составление математических моделей задачи принятия решений;
- вопросы существования оптимальных решений в различных классах задач;
- разработка необходимых и достаточных признаков оптимальности в различных классах задач;
- разработка методов численного вычисления оптимальных решений.
Примеры оптимизационных задач в экономике.
Пример 1. Предприятие выпускает несколько видов изделий, при изготовлении которых используются ограниченные ресурсы различного типа. Требуется составить план выпуска изделий на месяц, т.е. указать количество выпускаемых изделий каждого вида, так, чтобы максимизировать прибыль при выполнении ограничений на потребляемые ресурсы.
Пример 2. Требуется создать сеть временных торговых точек так, чтобы обеспечить максимальную эффективность продаж. Для этого требуется определить
- число точек,
- их размещение,
- количество персонала и их зарплату,
- цены на товары.
Пример 3. Требуется организовать строительство железнодорожного вокзала. При этом необходимо указать порядок выполнения работ во времени и распределить требуемые ресурсы между работами так, чтобы завершить строительство во время и минимизировать его стоимость.
Операция - система управляемых действий, объединенная единым замыслом и направленная на достижение определенной цели.
Набор управляющих параметров (переменных) при проведении операции называется решением. Решение называется допустимым, если оно удовлетворяет набору определенных условий. Решение называется оптимальным, если оно допустимо и, по определенным признакам, предпочтительнее других, или, по крайней мере, не хуже. Признак предпочтения называется критерием оптимальности. Критерий оптимальности включает в себя целевую функцию и направление оптимизации или набор целевых функций и соответствующих направлений оптимизации. Целевая функция - это количественный показатель предпочтительности или эффективности решений.
Направление оптимизации - это максимум (минимум), если наиболее предпочтительным является наибольшее (наименьшее) значение целевой функции. Например, критерием может быть максимизация прибыли либо минимизация расходов. Математическая модель задачи ИСО включает в себя:
1) описание переменных, которые необходимо найти,
2) описание критериев оптимальности,
3) описание множества допустимых решений (ограничений, накладываемых на переменные).
Цель ИСО - количественно и качественно обосновать принимаемое решение. Окончательное решение принимает ответственное лицо (либо группа лиц), называемое лицо, принимающее решение (ЛПР).
Математическая модель задачи ИСО составляется в соответствии с представлениями ЛПР об этой задаче, т.е. в соответствии с его информационным состоянием. При этом важно, чтобы математическая модель задачи была наиболее адекватной, т.е. наиболее правильно отражала информационное состояние ЛПР. Для этого разработчик математической модели должен работать в тесном контакте с ЛПР.
Основной принцип разработчика: «Разрабатывай не то, что заказчик просит, а то, что ему нужно». (М. Гэри и Д. Джонсон "Вычислительные машины и труднорешаемые задачи")
Проверка адекватности представлений ЛПР о задаче не является предметом ИСО. Изменение информационного состояния ЛПР может привести к изменению математической модели задачи.