Динамическая модель ad-as как инструмент анализа инфляционных процессов в экономике

Для анализа инфляции иногда используется статическая модель AD-AS (модель «совокупный спрос – совокупное предложение»). Однако дан-ная модель иллюстрирует только тот факт, что инфляция ведет к повыше-нию общего уровня цен. Она не дает возможности проследить за измене-нием темпов инфляции. Поэтому на базе статической модели была разра-ботана динамическая модель AD-AS.

Неоклассическая динамическая функция совокупного предложе-ния. Эта функция имеет следующий вид:

Y -st = YF + с (πt – πte) + Vt, (6.12)

где с – коэффициент, характеризующий чувствительность предпринима-телей к отклонению фактического темпа инфляции (πt) от ожидаемого (πte); Vt – стохастическая переменная с нулевым ожиданием (Vtе=0), учи-тывающая случайные ошибки в прогнозировании объемов предложения

При построении кейнсианской динамической функции совокупного предложения предполагается, что ожидания экономических субъектов статичны (в некоторых более поздних вариантах адаптивны)

Y-st = YF + α (πt – πte), где α = γ YF / β.

Динамическая функция совокупного спроса выводится из соответ-ствующей статической функции и определяется как сумма объема выпус-ка предыдущего года и прироста совокупного спроса в текущем году t.

Y -dt = Yt-1 + ΔYtd

Неоклассическая динамическая функция совокупного спроса. Как отмечалось в главе 1 настоящей работы, статическая функция совокупно-го спроса в неоклассической теории описывается уравнением Yd =Мv/Р, Предположив для простоты, что (Mt-1/Pt) – const и обозначив b = (Mt-1 v)/Pt, получим неоклассическую динамическую функцию совокупного спроса:

Y-dt = Yt-1 + b (mt – πt).

Кейнсианская динамическая функция совокупного спроса. Как бы-ло показано в главе 3 настоящей работы, статическая функция совокупно-го спроса в кейнсианской теории определяется на основе модели IS-LM.

кейнсианская динамическая функция совокупного спроса мо-жет быть представлена следующим образом:

Y-dt = Yt-1 + ΔYt = Yt-1 + a ΔAt + d (mt – πt) + с Δπte

Из построения динамической кривой AD- следует, что если реальный объем выпуска в предыдущем периоде увеличится (уменьшится), то как неоклассическая, так и кейнсианская кривая AD- сдвинется вправо (вле-во); если темп прироста денежной массы вырастет (сократится), кривая AD- сдвинется вверх (вниз).

Механизм развития инфляции, индуцированной факторами спроса.

Этот механизм имеет место в экономиках, в которых есть следующие характеристики:

1. Первоначально экономика находилась в состоянии долгосрочного равновесия, при Yo+Yf, По=0(нулевой период)

2. Автономные расходы констана

3. Инфляционные ожидания статичны(Пе1=Пт-1)

Тогда динамическая модель «AD – AS» может быть представлена в виде следующей системы уравнений:

Yst = Y* + α (πt – πt-1);

Ydt = Yt-1 + a ΔAt + d (mt – πt).

Развитие инфляционной спирали при однократном возрастании объ-ема государственных закупок и, соответственно, автономных расходов в первом периоде на величину ΔA1> 0 можно проследить на основе

У величение гос закупок сдвинет AD0 в AD1. Экономика перейдет в точку E1.

Во втором периоде. Так как ожидания статичны, они увеличатся, и будут как реальная инфляция в первом, и вызовит сдвиг AS в AS2.

В третьем периоде AS снова сдвинется в точку AS3. В свою очередь AD2 сдвинется в точку AD3, в результате сокрашения Y(Y1-Y2)Равновесие установится в точке E3 (Y3<Y2: П3>П2)

Дальнейшее развитие инфляционной спирали, индуцированной фис-кальным импульсом, определяется рассмотренными выше (рис. 6.10) на-правлениями изменений показателей Yt и πt, которые возвращают эконо-мику в состоянии нового динамического равновесия.

В отличие от инфля-ционной спирали, имеющей монетарную природу, инфляционная спираль при фискальном импульсе завершается в конечной точке, совпадающей с ее исходной точкой (точка E0).

Проведенный анализ показывает, что разовое приращение автоном-ных расходов при фиксированном темпе прироста денежной массы изме-няет экономическую конъюнктуру в коротком периоде, частично улучшая ее (реальный объем выпуска растет). Но «расплатой» за это улучшение служит повышение темпов инфляции.

Механизм развития инфляционной спирали, индуцированной монетарным импульсом

Увеличение денежной массы

Для экономики те же условия

Тогда динамическую модель «AD – AS» можно описать следующей системой уравнений:

Y st = YF + α (πt – πt-1);

Ydt = Yt-1 + d (mt – πt).

Развитие инфляционной спирали

В результате монетарного импульса экономика через спераливиндоне движение придет к долгосрочному равновесию с новым темпом инфляции и объемом выпуска yf