Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vse_makra.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
81.69 Mб
Скачать

Антиинфляционная политика государства: содержание, альтернативные стратегии и методы осуществления, показатели измерения соотношений потерь и результата в борьбе с инфляцией.

Антиинфляционной называется такая макроэкономическая политика, которая нацелена на стабилизацию общего уровня цен или сокращение темпов инфляции. Антиинфляционная политика может быть активной, направленной на устранение условий и причин, вызвавших инфляцию, и пассивной, направленной на адаптацию к последствиям инфляции.

Активная антиинфляционная политика в основном проводится при инфляции, индуцированной монетарным или фискальным импульса-ми, т. е. ростом совокупного спроса.

Рост совокупного спроса сдерживается за счет снижения темпа прироста пред-ложения денег.

Пассивная антиинфляционная политика может проводиться при инфляции, индуцированной как ростом совокупного спроса, так и ростом издержек производства. Примером такой политики является политика ре-гулирования цен и доходов, предусматривающая согласование темпа при-роста номинального уровня дохода и темпа инфляции.

Следует отметить, что любая антиинфляционная политика, в кратко-срочном периоде, согласно кривой Филлипса и закону Оукена, приводит к потерям, выражающимся в накопленной конъюнктурной безработице и отклонении фактического объема выпуска от своего потенциального значения в меньшую сторону. Для количественной оценки эффективности антиинфляционной политики используются специальные коэффициенты соотношения потерь и результатов в борьбе с инфляцией.

Коэффициент SRu показывает на сколько процентных пунктов за весь период борьбы с инфляцией увеличится норма конъюнктурной без-работицы при снижении темпа инфляции на один процентный пункт:

SRu =ΣTt=1 (ut – u*), π0 – πT

где T – продолжительность всего периода борьбы с инфляцией (в годах).

Если инфляционные ожидания статичны: πte = πt-1, то:

SRu = 1 / β,

где β – коэффициент из уравнения кривой Филлипса.

Коэффициент SRY позволяет измерить на сколько процентных пунктов за весь период борьбы с инфляцией увеличится конъюнктурный разрыв между фактическим объема выпуска и его потенциальным значением при снижении темпа инфляции на один процентный пункт:

SRY =ΣTt=1 [(Y* – Yt)/Y*]. π0 – πT

Если инфляционные ожидания статичны, то выполняется равенство:

SRY = γ / β,

где γ – коэффициент Оукена.

Сущность циклического развития и его основные характеристики. Альтернативные теоретические концепции экономического цикла и их классификация.

Экономический цикл – это периодические волнообразные измене-ния характера экономической динамики, выражающиеся в переходе от роста основных макроэкономических показателей (реального объема вы-пуска, занятости, инфляции и др.) к их снижению, а затем вновь к повы-шению.

Так же применяют двух фазную агрегированую модель где есть только спад и подьем.

Сами циклы оцениваются по динамики реального ВВП.

Факторы же деляться на опережающие Р.ВВП

  • Денежная масса

  • Цены

  • Ставки коммерческих банков

  • Инвестиции

Совпадающие

  • Уровень безработицы

Одновременные

  • Ставка рефинансирования

  • Сальдо внешторгового оборота

В настоящее время не существует какой-либо единой макроэкономи-ческой теории цикла. При классификации различных теорий деловых циклов можно выделить

Модель Самуэльсона-Хикса является динамической версией стати-ческой кейнсианской модели «доходы-расходы», предназначенной для анализа функционирования рынка благ в условиях фиксированных цен на всех национальных рынках. В своем простейшем варианте эта модель включает только частный сектор экономики. Поэтому на рынке благ взаи-модействуют лишь два экономических субъекта – домашние хозяйства и фирмы.

Модель определяется на основании зависимостей:

Ct=Co+cy Yt-1

Yt=Ct+It

It=Ia+Iин, Ia=Io =const; Iин= B(betta)(Yt-1 – Yt-2)

Для долгосрочного равновесия

Модель Тевеса

Модель Т. Тевеса является одной из динамических модификаций модели IS-LM. Рынок благ в модели Тевеса описывается так же, как и в модели Самуэльсона-Хикса. Для отражения рынка финансовых активов вводятся: экзогенно определяемая величина реального предложения денег М/Р) и динамическая функция реального спроса на деньги, которая имеет вид:

Lt=L Yt-1+Li it

Динамическое равновесие устанавливается на РД при

M= Lt=L Yt-1+Li it

Так как в модели it – функция времени, то равновесия на РБ достигается

Для равновесия на РБ и РД нужно выразить it(РД) – в равновесие на РБ, при условии, что при равновесии выполняется долгосрочные тождества

Yt=Yt-1=Yt-2= Y*

It=it-1=it-2=i*

Модель Колдора

В отличие от моделей, основанных на взаимодействии мультиплика-тора и акселератора, модель Калдора дает объяснение цикла в рамках эндогенной теории. Возникновение конъюнктурных колебаний в экономике, описываемой данной моделью, не предполагает необходимости воздейст-вия внешнего шока на частный сектор экономики (изменения автономных инвестиций, денежной массы и др.). Колебания возникают в результате изменения поведения фирм и домохозяйств в процессе экономической ди-намики.

В модели Калдора представлен только рынок благ, на котором взаи-модействуют домохозяйства и фирмы. В процессе этого взаимодействия сбережения домохозяйств становятся источником финансирования инве-стиций фирм. В краткосрочном периоде объемы инвестиций и сбережений являются нелинейными возрастающими функциями от величины реально-го национального дохода: I = I(Y) и S = S(Y).

Н. Калдор выдвинул гипотезу о том, что значения предельной склон-ности к инвестированию по доходу и предельной склонности к сбереже-ниям по доходу не только зависят от величины реального национального дохода, но и меняются с течением времени в зависимости от фазы эконо-мической конъюнктуры. Это означает, что не только данные параметры, но также инвестиции и сбережения становятся функциями от двух аргу-ментов: как от дохода, так и от от времени: It = I(Y,t); St = S(Y,t).

Несмотря на то, что краткосрочное равновесие в точках А и В явля-ется устойчивым, с течением времени оно теряет это свойство, поскольку домохозяйства начинают изменять свою предельную склонность к сбере-жениям, а фирмы – предельную склонность к инвестициям, когда состоя-ние конъюнктуры сохраняется надолго.

экономика на не-которое время стабилизируется, т.е. определенный конъюнктурный цикл заканчивается. Однако затем начинаются новые изменения показателей предельной склонности к инвестициям и предельной склонности к сбере-жениям и происходят соответствующие сдвиги графиков функций сбере-жений и инвестиций. Этот процесс может продолжаться до бесконечности

Модель реального делового цикла

Долгое время большинство экономистов считали, что негибкость цен является необходимым условием возникновения экономических колеба-ний. Однако позднее экономисты неоклассической школы предложили модели, где цены на всех национальных рынках являются полностью гиб-кими, но экзогенные шоки, тем не менее, приводят к циклическим колеба-ниям выпуска и занятости.

Для доказательства основных выводов в данной теории используется модифицированная модель IS-LM с гибкими ценами.

В традиционной модели IS-LM с фиксированными ценами товарный и денежный рынки описываются уравнениями:

IS:Y = C(Y) + I(r) + G;

LM:M/P = L(Y,i).

I=r

и зображено состояние экономического равновесия при гибких ценах. Объем производства соответствует естественному уровню YF. Ставка процента определяется точкой пересечения кривых IS, LM и долгосрочной кривой совокупного предложения.

Экономические колебания в модели реального делового цикла могут быть обусловлены технологическим прогрессом и изменениями в фис-кальной политике государства.

В случае «A» появление новых технологий воздействует преимуще-ственно на спрос. Одновременно растет и объем производства и ставка процента. В случае «B» это воздействие направлено главным образом на предложение: объем производства увеличивается, а ставка процента сни-жается.

По вопросу о том, насколько верно концепция реального делового цикла отражает суть экономических колебаний в экономике, мнения эко-номистов расходятся. Многие экономисты обращают внимание на опре-деленную условность еѐ базовых предпосылок (нейтральность денег, аб-солютная гибкость цен, постоянное сохранение полной занятости в эко-номике при добровольном изменении числа желающих работать и др.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]